volatilità e open interest opzioni

[borry]

Ho fatto l'esercizio come un diligente scolaretto, il grafico che segue è quello che ho ottenuto; devo dire però che mi convince poco.
resto in attesa di suggerimenti.
P.S.: Ho usato la formula di Borsa Italia su 21 giorni.

BOOOHOOOOOO ??? !!!!!
FB

Non riesco ad allegare grafico, ci provo domani.

ci riprovo

 

[lothar]

il grande mandrake, colpito da insonnia vetusta, si è messo a rimescolare i suoi tarocchi sull'o.i. e alla fine di una lunga meditazione ha emesso il suo oracolo:

chiusura giugno 31500 (anche se i discepoli del mago otelma preferirebbero addirittura 310000).

difficilemte, allo stato attuale "qualcuno" permetterà che l'indice superi 32000.

UN O.I. DI 7253 SU BASE 33000CALL oltre a suscitare curiosità non crede possa influire piu di tanto, al momento, alla battaglia dell'indice.

bha......

vi pare serio uno che pensa di essere credibile usando i...tarocchi?


lot

 

[borry]

ci riprovo 2^ volta

Suggerimenti ???
non riesco a postare il grafico
Immagine ottenuta con processo uguale a quello di ieri.
ciao
FB

 

[Fool]

allora, da uno sguardo all'open interest dopo il passaggio di scadenza, e la nascita di agosto, si vede che su giugno e' tornato ad aumentare il differenziale put-call, che invece e' in sostanziale parita su luglio e sul neonato agosto.
nessun movimento interessante da notare.

 

[Fool]

il grande mandrake, colpito da insonnia vetusta, si è messo a rimescolare i suoi tarocchi sull'o.i. e alla fine di una lunga meditazione ha emesso il suo oracolo:

chiusura giugno 31500 (anche se i discepoli del mago otelma preferirebbero addirittura 310000).

difficilemte, allo stato attuale "qualcuno" permetterà che l'indice superi 32000.

UN O.I. DI 7253 SU BASE 33000CALL oltre a suscitare curiosità non crede possa influire piu di tanto, al momento, alla battaglia dell'indice.

bha......

vi pare serio uno che pensa di essere credibile usando i...tarocchi?


lot

si sembra che l'open int sia maggiore sul range 29000-33000.
troppo largo per ora per essere a un mese dalla scadenza.
il tarocco dice 31500, cioe' strizzamente di coglia per un mese su range stretto? urka, attrezziamoci allora...pero' un paio di spaventi in su e in giu dovranno farli. e ora siamo esattamente a 31500 quindi chi sa oggi sta vendendo straddle? quante domande... che bel mondo le opzioni c'e' sempre qualcosa da scopri'! :smile:

 

[nothing]

Suggerimenti ???
non riesco a postare il grafico
Immagine ottenuta con processo uguale a quello di ieri.

Non usare lettere accentate nel nome del file (elimina la "à")

 

[Fool]

il grande mandrake, colpito da insonnia vetusta, si è messo a rimescolare i suoi tarocchi sull'o.i. e alla fine di una lunga meditazione ha emesso il suo oracolo:

chiusura giugno 31500 (anche se i discepoli del mago otelma preferirebbero addirittura 310000).

difficilemte, allo stato attuale "qualcuno" permetterà che l'indice superi 32000.

UN O.I. DI 7253 SU BASE 33000CALL oltre a suscitare curiosità non crede possa influire piu di tanto, al momento, alla battaglia dell'indice.

bha......

vi pare serio uno che pensa di essere credibile usando i...tarocchi?


lot

si sembra che l'open int sia maggiore sul range 29000-33000.
troppo largo per ora per essere a un mese dalla scadenza.
il tarocco dice 31500, cioe' strizzamente di coglia per un mese su range stretto? urka, attrezziamoci allora...pero' un paio di spaventi in su e in giu dovranno farli. e ora siamo esattamente a 31500 quindi chi sa oggi sta vendendo straddle? quante domande... che bel mondo le opzioni c'e' sempre qualcosa da scopri'! :smile:

agiungo che (per scadenza giugno):
in ogni caso, l'open int su put29000 e call 33000 e' simile. e noto una simmetria su tutte gli altri strike. quello che noto e' che il differenzial put-call che al momento e' 44696-30321=14375 e' in realta' massimamente costituito da open int su strike minori di 26500, probabilmente residuo della vita passata in autunno. quindi se guardo al range centrale, si ha parita sostanziale, che accoppiata con luglio, e alla vola implicita che sappiamo, mi porta a vedere un mese prossimo di range pesante... a meno di qualche evento imprevisto si intende!

 

[Fool]

un chiarimento:
stavo guardando la cal31500 06 (364) e la call 31500 07 (340)
mentre per le put 31500 06 (330) e le put 31500 07 (680) c'e' una grande differenza... perche? se e' una questione di dividendi non dovrebbe essere uguale l'effetto sia su put che call?
dove sbaglio?

 

[lothar]

ciao ottimo fool

mandrake mi ha fornito una spiegazione sul suo precedente intervento:

31500 è da intendersi come lo strike di arrivo perchè più conveniente (allo stato attuale) per gli squalotti!

però ciò non significa che non ci saranno movimenti bruschi, anzi.....

a mio modestissimo parere.....sono molto probabili per "sfoltire" un poco i "deboli di margini" ehhe

e sono in parecchi a dover ricorrere a chiusure in minus ed abbandonare il campo a causa della marginazione applicata.

mandrake ha una sfera di cristallo dove riesce a vedere il portafoglio di tutti i traders "sellati" che soffrono di "marginite acuta" per cui si sbilancia facilmente dicendo che anche questo mese ci saranno parecchi caduti ......per margini!

azzzo! le sa proprio tutte sto mago impomatato!!!

lot-apprendistamago

 

[Fool]

un chiarimento:
stavo guardando la cal31500 06 (364) e la call 31500 07 (340)
mentre per le put 31500 06 (330) e le put 31500 07 (680) c'e' una grande differenza... perche? se e' una questione di dividendi non dovrebbe essere uguale l'effetto sia su put che call?
dove sbaglio?

capito, staccando i dividendi, l'indice si trovera' piu in basso, e quindi valore call minore valore put... mannaggia!