volatilità e open interest opzioni (1 Viewer)
- Creatore Discussione arseniolupin
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OBOE
Nuovo forumer
Il mercato ci dà sempre i segnali per "decriptarlo", ma solo quelli VERAMENTE abili lo sanno fare e di sicuro Lupin è fra questi.
Senz'altro se mai un giorno avrò il tempo per buttarmi su Fib e Opt., non potrò che partire dai post di Lupin che ho
già provveduto in buon numero a stamparmi. 
Senz'altro se mai un giorno avrò il tempo per buttarmi su Fib e Opt., non potrò che partire dai post di Lupin che ho
già provveduto in buon numero a stamparmi. 
arseniolupin
Forumer storico
la giornata di ieri si è svolta ancora nel trading range che caratterizza le ultime sedute. Il nostro derivato non ha dato segnali di voler uscire dalle 31070/31100 e 30750/800 e questo ha portato gli operatori in opzioni a prediligere aperture di call , sfruttando la parte alta del trading range.
l'OI delle put è rimasto pressochè invariato ( + 43) mentre quello delle cal ha registrato un incremento di 1.736 posizioni.
sulle basi put maggio che stò seguendo si sono viste chiusure di posizione, sfruttando il calo del prezzo , così - 117 a 3122 per la 31.000 , -83 a 1993 per la 30500 , -208 a 1797 per al 31500.
nuove decise aperture invece sulle call , soprattutto grazie agli spostamenti dalla 31.000 alla 32000 . -185 a 1992 per la prima , + 596 a 2713 per la seconda.
il primo segnale è dato. 32.000 non si ritiene un livello raggiungibile per venerdì. per contro eventuali discese sono prese in preventivo .
interessante sarà controllare i movimenti che ci saranno qualora si uscisse dal trading range. sopra 31100 e sotto 30750 credo che saranno aperte posizioni + decise.
l'OI delle put è rimasto pressochè invariato ( + 43) mentre quello delle cal ha registrato un incremento di 1.736 posizioni.
sulle basi put maggio che stò seguendo si sono viste chiusure di posizione, sfruttando il calo del prezzo , così - 117 a 3122 per la 31.000 , -83 a 1993 per la 30500 , -208 a 1797 per al 31500.
nuove decise aperture invece sulle call , soprattutto grazie agli spostamenti dalla 31.000 alla 32000 . -185 a 1992 per la prima , + 596 a 2713 per la seconda.
il primo segnale è dato. 32.000 non si ritiene un livello raggiungibile per venerdì. per contro eventuali discese sono prese in preventivo .
interessante sarà controllare i movimenti che ci saranno qualora si uscisse dal trading range. sopra 31100 e sotto 30750 credo che saranno aperte posizioni + decise.
Fool
Forumer storico
partecipo con piacere a questo 3d, con un semplice contributo.
la distribuzione del differenziale dell'open interest, sulle diverse scadenze.
ho solo dei dubbi sull'indicatore "percentuale", calcolato al momento come rapporto tra la differenza p-c e il totale di oi.
per es, mese di maggio: 22426-16421=5905. rapporto 5905/(22426+16421)=15%
se non e' corretto, o meglio, poco indicativo, fatemi sapere. parimenti se avete altre idee su cosa e come rappresentarlo, ditemelo e provvedo!
ps e' aggiornato a venerdi sera. vorrei pubblicarlo ogni fine settimana.
la distribuzione del differenziale dell'open interest, sulle diverse scadenze.
ho solo dei dubbi sull'indicatore "percentuale", calcolato al momento come rapporto tra la differenza p-c e il totale di oi.
per es, mese di maggio: 22426-16421=5905. rapporto 5905/(22426+16421)=15%
se non e' corretto, o meglio, poco indicativo, fatemi sapere. parimenti se avete altre idee su cosa e come rappresentarlo, ditemelo e provvedo!
ps e' aggiornato a venerdi sera. vorrei pubblicarlo ogni fine settimana.
arseniolupin
Forumer storico
a metà seduta sono passate di mano quasi 5000 opzioni sull'indice. volumi in linea con la media giornaliera.
si prediligono le cal con 2800 contratti.
la cal + trattata è la 31500 con 457 contratti segue la 31.000 con 331.
per quanto riguarda le put , l'OTM 30.000 ha segnato 654 contratti, ma essendo una base con premio di 4-5 punti non è roba da trader bensì da squali . molto attiva la 31.000 con 543 contratti.
come sempre ogni interpretazione sui movimenti odierni lascia il tempo che trova . vedremo domani sul computo dell' OI.
si prediligono le cal con 2800 contratti.
la cal + trattata è la 31500 con 457 contratti segue la 31.000 con 331.
per quanto riguarda le put , l'OTM 30.000 ha segnato 654 contratti, ma essendo una base con premio di 4-5 punti non è roba da trader bensì da squali
. molto attiva la 31.000 con 543 contratti.come sempre ogni interpretazione sui movimenti odierni lascia il tempo che trova . vedremo domani sul computo dell' OI.
arseniolupin
Forumer storico
in deciso calo invece l'OI del fib che dalle 19787 posizioni al close di ieri sera si presenta in deciso calo del 2,7% , quindi di oltre 500 posizioni
come sempre una discesa in concomitanza di OI decrescenti è dettata dalla chiusura delle posizioni lunghe. evidentemente la fiducia di stamattina conseguente alle belle chiusure americane stà scemando e si chiudono posizioni. esce quindi denaro dal nostro mercato.
finchè la discesa avviene con OI decrescenti non dovrebbe destare preoccupazioni eccessive. attenzione però ad una inversione a crescere dell'OI qualora la discesa proseguisse.
come sempre una discesa in concomitanza di OI decrescenti è dettata dalla chiusura delle posizioni lunghe. evidentemente la fiducia di stamattina conseguente alle belle chiusure americane stà scemando e si chiudono posizioni. esce quindi denaro dal nostro mercato.
finchè la discesa avviene con OI decrescenti non dovrebbe destare preoccupazioni eccessive. attenzione però ad una inversione a crescere dell'OI qualora la discesa proseguisse.
arseniolupin
Forumer storico
ricordando sempre che quello che conta sulle opzioni è l'open interest andiamo a vedere cosa è successo oggi .
magari metto un attimo il "carro davanti ai buoi" facendo una previsione , ma poco attendibile in quanto saranno solo mie impressioni. chiaramente domani mattina coi dati degli OI si potranno tirare le somme
giornata tutta in discesa per il nostro indice. come già evidenziato prima si è vista una forte diminuizione dell'open interest del fib .
sono usciti dal mercato oltre 700 contratti facendo registrare al totale un decremento percentuale di 3,65 punti. ribadisco che si è scesi con chiusure di posizioni lunghe e non con decise prese di posizioni short.
per quanto riguarda le opzioni, nella prima parte della seduta le call erano le + trattate sul mercato. tale tendenza si è mantenuta fino a metà pomeriggio, dove molti contratti sulle put hanno riportato in vantaggio queste ultime.
i quantitativi trattati sono stati buoni e sono passate di mano oltre 11.000 lotti , e specificatamente 5.514 call, conter 5.867 put
la base + attiva è stata la put maggio 31.000 che ha trattato 953 lotti , seguita dalla put 30.000 con 683 lotti.
la put 31.500 ha trattato 621 lotti e la 30500 4600.
ad occhio (ripeto , domani si verifica) vi sono stati spostamenti dalla base 31500 a quella vicina al prezzo corrente di mercato.
se i volumi della 31.000 si trasformeranno in buona parte in OI semplicemte il segnale offerto sarà che si crede che non andremo sotto per scadenza. se invece risulterà una diminuizione di OI il segnale sarà inverso. Gli operatori scappano in fretta prima di dover pagare dazio.
sulle call sono state molto trattate le atm 31.000 con 753 lotti, (anche le pari base giugno ben trattate con 813) seguono le 31500 con 741.
anche su queste stesso ragionamento. un aumento di OI segnale buono per gli orsi, una diminuizione ottimo per i torelli.
buona notte a chi ha avuto la pazienza di leggere e adomani per l'aggiornamento
magari metto un attimo il "carro davanti ai buoi" facendo una previsione , ma poco attendibile in quanto saranno solo mie impressioni. chiaramente domani mattina coi dati degli OI si potranno tirare le somme
giornata tutta in discesa per il nostro indice. come già evidenziato prima si è vista una forte diminuizione dell'open interest del fib .
sono usciti dal mercato oltre 700 contratti facendo registrare al totale un decremento percentuale di 3,65 punti. ribadisco che si è scesi con chiusure di posizioni lunghe e non con decise prese di posizioni short.
per quanto riguarda le opzioni, nella prima parte della seduta le call erano le + trattate sul mercato. tale tendenza si è mantenuta fino a metà pomeriggio, dove molti contratti sulle put hanno riportato in vantaggio queste ultime.
i quantitativi trattati sono stati buoni e sono passate di mano oltre 11.000 lotti , e specificatamente 5.514 call, conter 5.867 put
la base + attiva è stata la put maggio 31.000 che ha trattato 953 lotti , seguita dalla put 30.000 con 683 lotti.
la put 31.500 ha trattato 621 lotti e la 30500 4600.
ad occhio (ripeto , domani si verifica) vi sono stati spostamenti dalla base 31500 a quella vicina al prezzo corrente di mercato.
se i volumi della 31.000 si trasformeranno in buona parte in OI semplicemte il segnale offerto sarà che si crede che non andremo sotto per scadenza. se invece risulterà una diminuizione di OI il segnale sarà inverso. Gli operatori scappano in fretta prima di dover pagare dazio.
sulle call sono state molto trattate le atm 31.000 con 753 lotti, (anche le pari base giugno ben trattate con 813) seguono le 31500 con 741.
anche su queste stesso ragionamento. un aumento di OI segnale buono per gli orsi, una diminuizione ottimo per i torelli.
buona notte a chi ha avuto la pazienza di leggere e adomani per l'aggiornamento
