volatilità e open interest opzioni

[Fool]

anche su queste stesso ragionamento. un aumento di OI segnale buono per gli orsi, una diminuizione ottimo per i torelli.




buona notte a chi ha avuto la pazienza di leggere e adomani per l'aggiornamento

ottimo quindi a domani su questi schermi per un'analisi dei dati usciti... peccato che borsaitalia ci fara' penare e nn aggiorna nulla fino a notte inoltrata...

 

[ranasada]

put 31500 1757 -40
put 31000 3465 +343
call 31500 2252 -20
call 31000 2020 +98

 

[arseniolupin]

p
put 31000 3465 +343

grazie ranasada.


quello è l'unico segnale degno di nota

 

[Strd]

piccolo contributo

Un piccolo contributo sull'oi, per ringraziare un amico del proficuo scambio di idee on line: copio incollo anche in questo forum quanto scritto in un altro. L'idea di fondo è che non abbiano ancora una chiara strategia di medio periodo, stanno, a mio avviso, prediligendo quella short, ma per ora
non vanno oltre la speculazione di breve. Insomma, pare non riescano neanche loro ad anticiparci l'evoluzione dei mercati, se vi sarà una prosecuzione della correzione o una ripresa del movimento rialzista che abbia come fine la violazione degli ultimi max relativi. E allora vanno avanti così, aprendo e chiudendo qualche centinaia di contratti dal giorno all'altro, con qualche overnight quando va bene, uscendo dal mercato futures prima della chiusura, quando non si fidano. Quando avranno indicazioni precise su un movimento significativo ce lo diranno. Le chiusure (quasi mille contratti) di oggi indeboliscono il discorso che faccio nel post che vi incollo sotto, in cui ipotizzato stessero iniziando a prediligere l'esposizione short per un posizionamento di più ampio respiro.
Tutto sommato è ancora la versione che mi pare più affidabile. Chiudo e vado a cena, saluti.


"In questo periodo hanno navigato a vista, aprendo posizioni speculative di breve durata, intraday, qualche overnight, mai rilevanti in termini di esposizione. Attualmente, sembrerebbe che qualcosa stia cambiando, ecco perché trovo forzatamente il ritaglio di tempo per scriverlo nel forum. Come sa chi legge questo thread, se sono soggettive le analisi grafiche in genere, quelle sull'oi lo sono anche di più...e tuttavia sono paradossalmente più affidabili. L'impressione che ho, sufficientemente forte, è che stiano iniziando a posizionarsi short sul mercato con una certa coerenza, ovvero il posizionamento appaia più massiccio. L'entità dell'esposizione al mercato ha una proporzionalità imperfetta col movimento che ci sarà, da quì, ovviamente, la rilevanza dei dati sull'oi complessivo.
Questa mia impressione sul loro posizionarsi è coerente con i dati che mi arrivano dall'azionario, in cui le avvisaglie di un pò di tempo fa, anche qualche mese, con la minore partecipazione del mercato che conta agli ultimi max, stanno avendo conferme sulla liquidazione di posizioni azionarie che vanno in certi casi oltre la presa di profitto di breve. Qualcuno si sta alleggerendo in diversi titoli. Anche il quadro usa non è roseo come può sembrare, lo sp500 aveva dai miei grafici un obiettivo negativo a 1122-23, non è stato (ancora...?) raggiunto e il segnale sembrava in un primo tempo, essere stato negato dai prezzi. Tuttavia, la risposta rialzista è stata, attualmente, più fumosa e chiassosa che non di sostanza, il quadro rimane precario.
Il nostro mib30 è in un quadro di breve negativo, quando per breve si intendono le settimane.
Vale la regola di sempre ragazzi, se effettivamente "quelli" si posizionano seriamente, sanno il fatto loro e il movimento non sarà inferiore ai 1000 punti, ben più probabile che pensino al test dei 30.000 circa sullo sp/mib, con eventuali margini per il test alla rialzista di marzo. "

[/graf]

 

[arseniolupin]

la giornata di ieri ha fatto registrare un aumento di OI totale sulle opzioni di 3000 lotti.


le put sono passate a 114.876 (+ 2063) le cal a 67.209 (+ 1.046)


anche in questa occasione gli operatori non si sono scomposti.

discesa? giù a vendere put.

 

[Fool]

posto allora due grafici nuovi, che rapportano i volumi di ieri con le variazioni di open interest, distribuite sulle varie scadenze.

commento sintetico. sulle put i volumi, concentrati sulle basi maggio e giugno, hanno dato luogo a variazione di oi. quindi significativi
invece sulle call, i volumi sono sempre stati concentrati sulle basi maggio e giugno. ma su maggio sono state speculazioni intraday, non variando in maniera significativa l'oi. su giugno invece equilibrio con un rapporto volume/oi come per le put.

 

[arseniolupin]

un bel accanimento sulla cal 31500

passati di mano alle 16.45 ben 1343 lotti , OI a ieri 2.224 .

su questa base si decide scadenza.



che la 31.000 put avesse fatto da pavimento considerando anche l'incremento di OI di ieri , era stato giustamente previsto .

oggi 1000 contratti ulteriori su quella base.


il resto delle opzioni non fa testo.

 

[raider]

un bel accanimento sulla cal 31500 .
passati di mano alle 16.45 ben 1343 lotti , OI a ieri 2.224 .
su questa base si decide scadenza

Ciao Arsenio,
credo tu ti riferissi alla call 31500 Maggio.

Su questa call l'O.I. rispetto a ieri si è nettamente incrementato, segnale quindi bear, ma un leggero incremento c'è stato anche sulla put stessa base, quindi segnale bull: come la interpreti tu questa asimmetria ?

Notte,

Raider

 

[Fool]

su questa call l'O.I. rispetto a ieri si è nettamente incrementato, segnale quindi bear, ma un leggero incremento c'è stato anche sulla put stessa base, quindi segnale bull: come la interpreti tu questa asimmetria ?

Notte,

Raider

si chiude a 31500....

buonanotte

 

[lothar]

ottimo lavoro ragazzi!

come avevo avuto modo di anticipare giorni fa al lupaccio, la mia impressione e quella del mago impomatato, era che gli squali avessero già deciso che il range di chiusura sarebbe stato 31500/32000, visti gli usa di stasera si potrebbe propendere per il lato piu alto, ma il mago, sempre maliziosetto anzicchenò!, mi ha messo una pulce nell'orecchio e mi ha fatto notare che se venerdi gli squaletti facessero un'open piu vicina a 31500 guadagnerebbero di più!

(lui ha una formula tutta sua per calcolare il punto dove gli squali da par suo manderanno l'indice.....roba da vecchio alchimista alla cagliostro!)

bhe manca poco per verificare se la sua magia è ancora valida oppure è stata annacquata dal parkinson


lot