volatilità e open interest opzioni
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
f4f
翠鸟科
Fool ha scritto:
intendo la formula
http://www.borsaitalia.it/opsmedia/xls/8089.xls
la vola storica, che io sappia, è presente su Borsaitaliana solo in forma grafica...
borry
Forumer attivo
f4f ha scritto:
Eccomi qua,
mi ero assentato.
Ho visto la vola di borsa Italia non mi sembra che sia uguale a quella mia
I miei calcoli li ho presi da un libro spiegato con grande semplicità,
gli autori del libro li ho indicati in privato a Fool,
se volete sapere chi sono mandatemi una e_mail, ve lo dico in privato
Ciao
FB
arseniolupin
Forumer storico
(FORMULA CALCOLO VOLA STORICA 
)
La volatilità statica si calcola con la classica formula matematica della deviazione standard, che è in pratica la media degli scarti tra rendimenti giornalieri e il rendimento medio giornaliero. in realtà occorrerebbe considerare i rendimenti logaritmici. Ma usiamo quelli semplici altrimenti è un casino
prendiamo una serie serie di rendimenti giornalieri:
-2% +1% -2% +3% il rendimento medio è 0 (-2+1-2+3)/4=0
Per ottenere la media degli scarti dalla media (deviazione standard) si fa un procedimento che serve a rendere tale valore sempre positivo: in pratica gli scarti li si elevano al quadrato in modo da essere tutti positivi, e poi dopo aver fatto la somma di tali valori (ottenendo la varianza) si fa la radice quadrata, che sarà anch'essa sempre positiva.
Si ottiene la varianza in questo modo:
[ (-0,02-0)^2 + (+0,01-0)^2 + (-0,02-0)^2 + (+0,03-0)^2 ] / 4 =
= (0,0004 + 0,0001 +0,0004 +0,0009 ) / 4 = 0,0018 / 4 = 0,00045
La deviazione standard è la radice della varianza, e quindi è pari a 0,0212, cioè al 2,12%.
In pratica possiamo dire che 2,12% è la volatilità storica di un campione di rendimenti giornalieri presi in 4 giorni che hanno avuto quei rendimenti giornalieri.
si calcola di norma su 21 giorni precedenti (le sedute borsistiche del mese) Per ottenere la vola storica devi moltiplicare la deviazione standard per la radice quadrata di 256 (alcuni libri riportano 248) nel caso di dati giornalieri o di 52 nel caso di dati settimanali.
)La volatilità statica si calcola con la classica formula matematica della deviazione standard, che è in pratica la media degli scarti tra rendimenti giornalieri e il rendimento medio giornaliero. in realtà occorrerebbe considerare i rendimenti logaritmici. Ma usiamo quelli semplici altrimenti è un casino
prendiamo una serie serie di rendimenti giornalieri:
-2% +1% -2% +3% il rendimento medio è 0 (-2+1-2+3)/4=0
Per ottenere la media degli scarti dalla media (deviazione standard) si fa un procedimento che serve a rendere tale valore sempre positivo: in pratica gli scarti li si elevano al quadrato in modo da essere tutti positivi, e poi dopo aver fatto la somma di tali valori (ottenendo la varianza) si fa la radice quadrata, che sarà anch'essa sempre positiva.
Si ottiene la varianza in questo modo:
[ (-0,02-0)^2 + (+0,01-0)^2 + (-0,02-0)^2 + (+0,03-0)^2 ] / 4 =
= (0,0004 + 0,0001 +0,0004 +0,0009 ) / 4 = 0,0018 / 4 = 0,00045
La deviazione standard è la radice della varianza, e quindi è pari a 0,0212, cioè al 2,12%.
In pratica possiamo dire che 2,12% è la volatilità storica di un campione di rendimenti giornalieri presi in 4 giorni che hanno avuto quei rendimenti giornalieri.
si calcola di norma su 21 giorni precedenti (le sedute borsistiche del mese) Per ottenere la vola storica devi moltiplicare la deviazione standard per la radice quadrata di 256 (alcuni libri riportano 248) nel caso di dati giornalieri o di 52 nel caso di dati settimanali.
borry
Forumer attivo
arseniolupin ha scritto:(FORMULA CALCOLO VOLA STORICA
La volatilità statica si calcola con la classica formula matematica della deviazione standard, che è in pratica la media degli scarti tra rendimenti giornalieri e il rendimento medio giornaliero. in realtà occorrerebbe considerare i rendimenti logaritmici. Ma usiamo quelli semplici altrimenti è un casino
prendiamo una serie serie di rendimenti giornalieri:
-2% +1% -2% +3% il rendimento medio è 0 (-2+1-2+3)/4=0
Per ottenere la media degli scarti dalla media (deviazione standard) si fa un procedimento che serve a rendere tale valore sempre positivo: in pratica gli scarti li si elevano al quadrato in modo da essere tutti positivi, e poi dopo aver fatto la somma di tali valori (ottenendo la varianza) si fa la radice quadrata, che sarà anch'essa sempre positiva.
Si ottiene la varianza in questo modo:
[ (-0,02-0)^2 + (+0,01-0)^2 + (-0,02-0)^2 + (+0,03-0)^2 ] / 4 =
= (0,0004 + 0,0001 +0,0004 +0,0009 ) / 4 = 0,0018 / 4 = 0,00045
La deviazione standard è la radice della varianza, e quindi è pari a 0,0212, cioè al 2,12%.
In pratica possiamo dire che 2,12% è la volatilità storica di un campione di rendimenti giornalieri presi in 4 giorni che hanno avuto quei rendimenti giornalieri.
si calcola di norma su 21 giorni precedenti (le sedute borsistiche del mese) Per ottenere la vola storica devi moltiplicare la deviazione standard per la radice quadrata di 256 (alcuni libri riportano 248) nel caso di dati giornalieri o di 52 nel caso di dati settimanali.
Ciao Arsenio,
ho lavorato tutta la domenica per mettere insieme 4 grafici, questo tuo post mi ha rimescolato le carte, sono entrato in confusione.
Ti faccio una domanda per allinermi con quello che ho studiato
1. se parto da un frame (orario, giornaliero, settimanale, etc) cone faccio a calcolarmi i rendimenti giornalieri ??? (faccio Max-Min/Media ???)
Grazie
FB
arseniolupin
Forumer storico
borry, io mica son così preciso 
il rendimento giornaliero è la % (+ o meno) che ha fatto registrare il sottostante). se oggi chiudiamo a + 2,20 prendo quello, se chiudiamo a -0,00002 % prendo quest'altro
intanto la vola storica io non solo non la calcolo (la trovo pronta sul tol) ma nemmeno mi serve. la vola storica non è un prezzo come l'implicita , quindi nemmeno saprei che farmene, se non vedere quanto sono "nervosi i" mercati
ps
ricordo a tutti , per la centesima volta, che lupin non ha mai letto un testo di opzioni. tutto quello che scrivo lo sparo in base a esperienza fatta personalmente sul campo.
sono del vecchi tipo, agricoltore stile lothar per intenderci
il rendimento giornaliero è la % (+ o meno) che ha fatto registrare il sottostante). se oggi chiudiamo a + 2,20
prendo quello, se chiudiamo a -0,00002 % prendo quest'altrointanto la vola storica io non solo non la calcolo (la trovo pronta sul tol) ma nemmeno mi serve. la vola storica non è un prezzo come l'implicita , quindi nemmeno saprei che farmene, se non vedere quanto sono "nervosi i" mercati
ps
ricordo a tutti , per la centesima volta, che lupin non ha mai letto un testo di opzioni. tutto quello che scrivo lo sparo in base a esperienza fatta personalmente sul campo.
sono del vecchi tipo, agricoltore stile lothar per intenderci
Fool
Forumer storico
arseniolupin ha scritto:ricordo a tutti , per la centesima volta, che lupin non ha mai letto un testo di opzioni. tutto quello che scrivo lo sparo in base a esperienza fatta personalmente sul campo.
sono del vecchi tipo, agricoltore stile lothar per intenderci
ehm, capo, nn fare cosi'...
:smile:
:smile: questa te la sei sognata di notte?
"[ (-0,02-0)^2 + (+0,01-0)^2 + (-0,02-0)^2 + (+0,03-0)^2 ] / 4 =
= (0,0004 + 0,0001 +0,0004 +0,0009 ) / 4 = 0,0018 / 4 = 0,00045 "
o l'hai imparata facendo lo zappatore?!?!?!
sempre modesto il nostro agricoltore!
borry
Forumer attivo
arseniolupin ha scritto:borry, io mica son così preciso
il rendimento giornaliero è la % (+ o meno) che ha fatto registrare il sottostante). se oggi chiudiamo a + 2,20
intanto la vola storica io non solo non la calcolo (la trovo pronta sul tol) ma nemmeno mi serve. la vola storica non è un prezzo come l'implicita , quindi nemmeno saprei che farmene, se non vedere quanto sono "nervosi i" mercati
ps
ricordo a tutti , per la centesima volta, che lupin non ha mai letto un testo di opzioni. tutto quello che scrivo lo sparo in base a esperienza fatta personalmente sul campo.
sono del vecchi tipo, agricoltore stile lothar per intenderci
Arsenio,
abbi pazienza, non mi sgridare, ho solo cominciato ieri ad approfondire l'argomento.
Se riesco a tirare fuori un grafico decente lo posto immediatamente.
Ciao
FB
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