William's %R come indicatore ciclico

[tucciotrader]

Un altra cosa che ho notato è la forza con il quale i diversi cicli monitorati attraverso il %R finiscono da -100 a 0 sbattendo quindi nella parte alta dell'indicatore. In questo modo si può capire la forza del trend in atto

 

[tucciotrader]

Sempre per quanto riguarda il %R mi sembra che si comporta diversamente all'inizio di un primo ciclo mensile di un T+3 rispetto al secondo ciclo mensile sempre di un T+3

Ad esempio nel grafico evidenzio il T+3 sul DAX con tf giornaliero

sma e %R bianca (16) si riferiscono al T+2
sma e %R gialla (32) si riferiscono al T+3

Il periodo evidenziato va dal 04/10 al 25/11 da dove è iniziato (ipotesi) il secondo mensile del T+3 (probabilmente sono mensili a 3 tempi).

All'inizio del T+3 (e del suo primo T+2) abbiamo avuto uno strappo a rialzo dei prezzi (6 giornalieri verdi di fila) con il %R (bianco e giallo) che è andato a sbattere subito verso la parte alta dell'indicatore, per poi rimanerci per metà del mensile. Insieme all'incrocio delle medie (bianca>gialla) e i prezzi addirittura sopra il T+4 (rossa) decretava l'inizio dell'intermedio.

Quindi primo mensile a rialzo anche se con punto di controllo (max) poco prima della sua metà. Verso la fine del T+2 abbiamo avuto incrocio a ribasso della sma T+2 sulla sma T+3 che decretava che appunto il max del T+3 era stato fatto (a ridosso della sma viola dell'annuale).

Il 25/11 c'è stata la ripartenza del mercato (almeno un nuovo impulso) che ha sancito l'inizio di un nuovo TRACY e forse di un nuovo mensile. In questo caso il %R (bianco e giallo) non ha avuto la stessa forza avuta in precedenza e non è andato a sbattere verso la parte "ipercomprata" dell'indicatore anche se negli ultime 3 giorni abbiamo visto belle sparate a rialzo del mercato.

Devo interpretare questo dato come se questo T+2 non ha la stessa forza del precedente in quanto è la seconda parte di un T+3??

In teoria mi aspetto che l'indice non superi la sma gialla del T+3 e ritorni a scendere in quanto questo T+3 ha fatto il max molto presto quindi si potrebbe considerare ribassista.

Apparte l'analisi grossolana mi piacerebbe sapere cosa ne pensate delle mie osservazioni sulla differenza di forza del %R in due fasi simili tra loro ma in momenti differenti.

Grazie

 

[jackgladney]

Volevo dare una percentuale di confidenza sull'affidabilità di medie mobili e indicatori, per capire se una data componente ciclica è effetivamente partita,

Prenderò come riferimento il ciclo tracy nel grafico evidenziato con tf 30 minuti sul DAX.

L'ultimo minimo relativo dell'indice è datato 25/11 a 5365 punti.

Sul grafico ho 4 medie:

sma rossa (32) T-1
sma blu (64) TRACY (di riferimento)
sma verde (128) T+1 (primo target)
sma grigia (256) T+2

RSI (16): T-2 (usato per divergenze etc...)
MACD (16,64,64)
%R (64) blu: TRACY
%R (128) verde: T+1

I segnali dell'avvenuta partenza del TRACY con percentuale di confidenza:

medie:
sma rossa (32) > sma blu (64) = nuovo TRACY (95% conf, fosse stata sma 16>64 avrei dato meno % di confidenza).

macd:
gialla (16-64) > blu (64) = nuovo TRACY (80% conf);
gialla > zeroline = ema 16 > ema 64 = nuovo TRACY (90% conf, mi accontento di questa per non mettere una sma 16 sul grafico per individuare il cross con la sma 64).

prezzi:
prezzi sopra la sma blu (64) = nuovo TRACY (95% conf);
prezzi sopra la sma verde (128) = nuovo TRACY (100% conf).

Nel grafico si può vedere come (in ordine di sequenza): il MACD ha incrociato la sua SIGNAL, poi il MACD stesso ha tagliato a rialzo la zeroline, poi la sma 32 ha incrociato la sma 64 e infine i prezzi sono saliti sopra la sma del TRACY e addirittura sopra la sma del T+1 andando a sbattere sulla sma del T+2

Ovviamente, si è avuta la certezza al 100% dell'inizio del TRACY solo dopo 2 giorni, non potendo sfruttare molto il rialzo

(anche se si era perfettamente configurato oggi in apertura il pattern rialzista 123 di sperandeo!)

Arrivati a questo punto l'unico trade che si può fare è sul ritracciamento del primo T-2 di questo TRACY

Pesereste diversamente le percentuali di affidabilità dei segnali?

Grazie

l'intervallo di confidenza si potrebbe calcolare facilmente, facendolo fare a un software, se ci fosse un modo oggettivo di segnalare un determinato ciclo. Ad esempio potremmo chiedere al software tramite un algoritmo di trovarci, in un determinato campione di dati, tutti i cicli Tracy in cui alla partenza abbiamo avuto un certo incrocio tra due medie. Il problema è come scrivere in forma matematica il Tracy, è un risultato può variare, difatti lo scegliamo sempre in maniera discrezionale proprio a partire dalle condizioni che invece si vogliono cercare.
Fatta questa premessa potremmo dare delle % di affidabilità ai segnali per gioco e prendendo questi numeri con le pinze. Così a sensazione darei più o meno darei le stesse percentuali che hai dato tu per le medie, un po' più basse per il macd e per i prezzi. Ricordando che il problema è anche il trade-off tra sicurezza del segnale e tempo di ritardo per la conferma.

 

[jackgladney]

Devo interpretare questo dato come se questo T+2 non ha la stessa forza del precedente in quanto è la seconda parte di un T+3??

Grazie

sì, tutto qua, né più né meno, a mio avviso. you're welcome.

 

[tucciotrader]

sì, tutto qua, né più né meno, a mio avviso. you're welcome.

In riferimento al %R volevo mostrare come si comporta l'indicatore sul TRACY, T+1, T+2, e T+3 in due momenti differenti: il 04/10 da dove ho ipotizzato l'inizio di un T+3 e del suo primo T+2 (3 tempi), ed il 25/11 da dove è iniziato il secondo T+2. Ovviamente sul grafico Dax tf 30 min.

nello specifico:

sma (64), macd e %R VIOLA evidenzia il TRACY
sma (128), macd e %R VERDASTRO evidenzia il T+1
sma (256), macd e %R AQUA evidenzia il T+2
sma (512), macd e %R BIANCA evidenzia il T+3

In particolare noto che dal 04/10 con l'inizio del T+3 (e suo primo T+2) abbiamo avuto tutti e quattro i %R che sono andati a sbattere subito a zero praticamente, dopo soli 4 giorni dall'inizio dell'intermedio e mensile (ovviamente il TRACY il più reattivo) il che prova la forza del nuovo trend e l'influenza della magnitudo del T+3 inoltre la bianca e aqua nel %R rimangono nella fascia alta vicino alle zero per molti giorni.

Il tutto supportato dall'istogramma del MACD T+2 e T+3 che segnalano forte momentum (tuttavia poi verso il massimo del ciclo iniziano ad indicare decrescita del momentum, evidenziando divergenza con i prezzi).

Arriviamo al 25/11 dove c'è partenza di nuove componenti cicliche, come il TRACY, T+1 e nuovo mensile, che secondo me è il secondo del ciclo superiore T+3: in questo caso anche se abbiamo visto i candeloni sparati negli ultimi giorni, il %R non dimostra tanta forza, almeno nel T+3 (bianca) ciò rafforza la mia ipotesi che dal 25/11 è iniziato si un nuovo T+2 (vedi %R aqua sbattuto in parte alta a zero) ma non un nuovo T+3 e che quindi questo nuovo T+2 andrà a chiudere il T+3 probabilmente ad inizio 2012.

Il fatto è che io penso che questo secondo T+2 sia ribassista, in quanto il ciclo superiore T+3 ha fatto il suo massimo nella prima parte (anzi a metà) del precedente T+2, quindi allargando l'orizzonte, nel primo quarto dell'intermedio stesso.

La mia ipotesi verrebbe meno se il mensile in corso andasse a rompere il punto di controllo a 6450 del precedente T+2 naturalmente. Inoltre, adesso abbiamo i prezzi sopra la sma del T+2 e soprattutto del T+3 e finchè non ritorna sotto la mia ipotesi non funziona.

Ma apparte la mia ipotesi da due soldi, vorrei che l'attenzione andasse sul %R e come si comporta diversamente nelle due fasi 04/10 e 25/11 (anche se devo ammettere che prima del 04/10 venivamo da un ciclo lingua).

Grazie