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Ciao F, in effetti (cfr mio post in risposta a Tontolina) c'è negative skew. cosa ne pensi, anche alla luce del mio post?

Ciao Tontolina, provo a fare un po di chiarezza, specificando che si tratta del mio personalissimo punto di vista. Premetto, non credo ad approcci troppo semplicistici. E' vero, forse possono servire a chiarire qualche concetto complicato ai neofiti, ma poi fare di essi strumenti operativi in...

non so se ho interpretato bene il tuo post, ma se dici che dal grafico si evince che la VI delle opzioni sul VIX si assesti intorno a valori pari 14-16 con probabilità pari all'80%, allora devo dirti che non è l'interpretazione corretta. Il grafico sull'asse delle x riporta i valori degli...

Come promesso, un'immagine della VI per le VIX option di ottobre. In effetti, la VI è molto alta, sebbene la VS abbia un andamento abbastanza range bound. Credo che la VI così alta sia dovuta al fatto che è pur vero che storicamente la volatilità si muove in un range, ma i movimenti sono...

Mi spiace che sia in inglese, ma credo che questo report nella sua brevità dica un po' di cose interessanti (vedi seconda parte sulla volatilità) http://www.cboe.com/micro/vxd/FEG_Paper_Jan23_Final_BXD_VXD.pdf

Ciao si compra dal sito di Peter Hoadley : http://www.hoadley.net/options e costa 84 dollari, circa 60 euro al cambio attuale. L'utilizzo è piuttosto facile nel senso tecnico del software, ma sono complicati i temi che vengono toccati. In sostanza, Hoadley ha realizzato una serie di...

Salve a tutti, scusate il ritardo ma purtroppo non hanno ancora inventato un VIX col quale fare hedging contro la volatilità della durata delle riunioni.... Ho fatto un po' di ricerche nelle mie carte e purtroppo non sono riuscito a ritrovare uno studio di Merrill Lynch nel quale si...

concordo, non era polemico... poi qualche voce fuori dal coro non fa mai male, no? Spero che anche etna si unisca al gruppo

Signori, facciamo un po' il punto: abbiamo parlato di calendar spread e di straddle. Come proseguiamo? approfondiamo ancora i temi o passiamo a qualcosa di nuovo?

PS F4F hai visto per caso il tool di Hoadley? il supporto all'hedging di un portafoglio complesso con possibilità di hedging delta, delta gamma, etc? PS2 per tutti, siccome qui stanno entrando in ballo anche le greche, serve un breve recap/introduzione o possiamo andare avanti sul tema...

Amici, mitici!!! :) bellissimi questi post Stasera, ve lo prometto, ricerco un po ' di scartoffie e di conti che mi ero fatto su questi temi e li posto, sempre che lo stupido forum mi faccia pubblicare le jpg delle schermate del mio softwarino.... A stasera...

Spiegazione eccellente :) e benvenuto a te nel nostro thread

Provo a darti due risposte veloci perché mi aspetta una riunione. "si guarda la differenza tra volatilità storica e la Volatilità istantanea se è adeguata allora si studia la strategia " Direi che si può guardare la volatilità storica e, se si dispone di strumenti adeguati, si valuta la...

No le dimensioni erano ok, non mi faceva inserire neanche un xls da 15k.... in aggiunta a ciò, da ieri sera non mi fa neanche aggiungere gif.... come potete vedere dalla "X" soprastante... Sapreste aiutarmi?

Cip, nn mi vuoi proprio far andare a nanna, eh??? Apprezzo quello che hai scritto nel tuo post in quanto sono le stesse ragioni di cui tu parli che mi spingono a scrivere o a organizzare corsi (gratuiti, anche se caserecci) per gli amici che, malgrado nella vita prendano decisioni anni luce +...

Ora ho sonno (sono troppo anziano rispetto a voi, baldi giovani) ma vi prometto che nei prox gg proverò a spiegare il mio punto di vista sulla volatilità (NELL'ALTRO THREAD, lo giuro), per dimostrare (spero): a) la volatilità non è affatto ciclica (e chi mai l'ha detto). Talvolta è range bound...

Per quanto mi riguarda, seguendo il saggio invito di f4f, ho creato un thread apposito x parlare di volatilità. per la mia esperienza (ma io faccio opzioni usa) la volatilità è fondamentale (e infatti tutti, trader e studiosi, dicano che sia l'elemento chiave per capire il mercato delle...

figurati dimmi pure, stanotte provo a pubblicarti qualcosa. PS Io sono a Roma, non è che per caso tu sei di queste parti no?

Re: La volatilità storica e quella implicita Non so perché ma non visualizza le immagini... misteri del forum riprovero' stanotte ciao e scusate x l'inconveniente ma non dipende da me:)

ho appena provato a pubblicarne alcune sull'altro thread ma compaiono delle orride x Il sw a mio avviso è davvero ben fatto, considerato che si appoggia su excel e costa un prezzo del tutto ragionevole. Certo non è optionvue, ma quello costa più di 2000 dollari e cmq hoadley ha testato tutte...