Risultati della Ricerca

Se posso dare una mano, lo faccio con piacere. Se ci sono romani possiamo anche organizzare una specie di corso oppure anche qualcosa tramite net-meeting o strumenti simili. Fatemi sapere se posso essere utile

Purtroppo non ho la fortuna di essere sufficientemente chiaro, per cui dò probabilmente l'impressione di dire cose che neanche mi sogno. Provo a fare un ultimo tentativo di chiarimento, per evitare di tediare il thread con le mie "giustificazioni" o spiegazioni Ti cito: "chiariamo una cosa...

Concordo, con qualche caveat. Mi sembrano tuttavia più affidabili i picchi e le gole di volatilità, come avevo scritto in un altro post No mi riferivo proprio ai picchi e alle gole di cui sopra No, non è sufficiente per usarli; sì, è sufficiente per studiarli e cercare di capire cosa...

Provo a spiegare la mia posizione in sintesi: 1) Non critico nessuno stile di trading, per carità, ma anche per l'abominevole mercato delle iso-alfa credo che utilizzare un banale strumentino excel che in 5 (dico 5) minuti mi dà la volatilità storica e implicita e il prezzo "corretto" di...

è scaricabile una versione demo. Costa circa 90 dollari la versione completa

Parlo di mercati delle opzioni, non del mercato delle isoalfa italiane. Se vi piace regalare soldi ai mm, quelli che fanno denaro e lettera, ossia il mercato, si vede che siete ricchi di famiglia

Sorry ma mi era sfuggito questo forum Provo a dare una letta e poi rispndo ciao

Mi accingo a spiegare, come promesso, quello che io ho capito dei concetti di skew e smile rispetto alle distribuzioni probabilistiche e ai modelli di definizione dei prezzi delle opzioni. Per punti: il modello di Black&Scholes parte dall'assunto che i rendimenti di un titolo (ossia le...

La reputazione è data dall'apprezzamento (o dalla valutaz negativa) che gli utenti possono fare dei post di un altro utente. sono le freccette rossa (negativa) o verde accanto al nome dell'autore del post

Ciao a tutti, come promesso tra oggi e domani (mio figlio permettendo) proverò a chiarire il mio ultimo post, cercando di approfondire il tema di skew e smile rispetto alle distribuzioni probabilistiche dei prezzi

In un mio precedente post parlavo seppur in generale dei modi di calcolo. se interessa nei prox giorni approfondisco

Io ho solo fatto statistica 1 con il compianto Naddeo chi lo ricorda? a proposito, se non sono indiscreto, ci sono altri romani tra i partecipanti???.... Tontolina, proverò a farti qualche esempio, ma mi farebbe piacere se altri, più ferrati di me (come detto ho ripreso gli studi sulle...

Ma questo thread è andato? :)

Bravo F, è esattamente il rischio di strategie simili... l'evento indesiderato ed imprevisto, ma in grado di tumulare tutti i profitti precedenti sotto una perdita tombale. In effetti, mi trovo un po' a disagio con strategie "sempre vincenti", sebbene sia Geronimos, sia molti altri hanno...

Re: Qualche parola sull'hedging Tontolina, qui sono costretto a spingermi un po' di più sul teorico, sperando di non suscitare troppe ire e, soprattutto, pregandovi di scusarmi in quanto devo rivangare concetti che mi propongo di rinverdire nei prossimi mesi, ma, ad oggi, risalgono al 1987...

Re: Qualche parola sull'hedging In sostanza è la distribuzione di una var casuale per la quale la distribuzione di ln(x) è gaussiana, ossia normale. Tratto da un sito universitario. Una variabile casuale X ha distribuzione lognormale, con parametri µ e d, se ln(X) ha distribuzione normale...

Re: Qualche parola sull'hedging Minchia e tu dici di essere ignorante? :) hai beccato perfettamente il punto, uno smile di volatilità implica che sotto non ci sia sicuramente né una gaussiana, né una log-normale, lo skew a maggior ragione credo... Complimenti... tra un po' sarai tu a...

Re: Qualche parola sull'hedging no, no, alt! rispondevo ad una richiesta ad hoc di f4f... del tutto separata dal nostro thread principale. Si tratta di un argomento che potremo trattare con calma in seguito. Per quanto invece riguarda skew e smile, è più chiaro ora?

Qualche parola sull'hedging azz.. .ancora più scientifico??? mi farai fare delle figure barbine allora :) Colgo l'occasione per darti qualche info sulla funzione di hedging del sw di hoadley Si tratta di un sistema di ottimizzazione dell'hedging (H) che: - calcola tutte le "greche"...

in teoria credo che la VI sia relativa agli strike, non importa se put o call.... non ho fatto analisi specifiche, ma a mio "naso" put e call sullo stesso strike dovrebbero avere la stessa VI altrimenti si creano opportunità di arbitraggio... boh.... devo verificare