celeron
Main Trend Analysis
Si.
Ed è esattamente quello che ho fatto nella realizzazione del mio nuovo sistema di trading: il GHS.
Tutte le singole tecniche che ha presentato Gann, basandosi su rigorosi calcoli matematici, sono implementabili su sistemi automatici di trading, a patto, ovviamente, di averne l'assoluta padronanza.
Il mio nuovo sistema le implementa tutte, le analizza e le confronta (secondo determinati algoritmi euristici) estrapolando quella che in quella particolare contingenza grafica (Funzione del sottostante, del Time frame e del ciclo del Tempo in cui è inserito) rappresenta quella che fornisce i risultati migliori.
Ed in base ai risultati ottenuti fornisce una serie di livelli sintetici (prezzo-tempo) futuri con la possibilità di generare anche un grafico previsionale.
Il sistema è abbastanza recente ed ha un elevato grado di complessità. Attualmente è in fase di test, ed è sicuramente perfettibile: mi riservo ancora qualche mese per apportare le dovute migliorie e per inserire magari anche nuove funzionalità.
Per adesso i risultati sono molto incoraggianti, soprattutto per le commodities e per gli indici a maggiore capitalizzazione. Resta ancora da testare tutta la parte relativa ai singoli titoli ed ai sistemi basati sul Forex, che hanno delle proprie peculiarità.
A titolo di esempio, proprio sull'indice SP500, il sistema mi forniva un possibile reversal point per il giorno 9 aprile 2013 a 1597,23. Il massimo è stato realizzato il giorno 11 aprile a 1597.35. Il grado di approssimazione è eccellente.
Un altro esempio, sfruttando la tecnica delle Espansioni Lineari del Prezzo, è possibile farlo sul Dow Jones Industrial, dove il sistema fornisce i coefficienti espansivi ciclici di 350 per il mese di ottobre 2007 e 367 per il mese di aprile 3013. Molto probabilmente questi valori, per la maggior parte dei lettori di questo post, sono dei semplici numeri interi che non dicono nulla.
Ma al lettore attento, che ha letto e studiato bene la teoria di Gann, questi numeri dovrebbero dire molto.
Queste sono le parole di Gann:
"Dall'analisi della storia dei mercati e dallo studio della grande massa di statistiche disponibili, emerge con chiarezza che quelle leggi che governano i cambiamenti e le variazioni nel valore delle azioni sono alla base dell'esistenza di una legge periodica o ciclica che giustifica tutti i movimenti di prezzo. L'osservazione ha mostrato che ci sono periodi
regolari di intensa attività di beni scambi seguiti da periodi di inattività.
La legge che io ho applicato non solo è in grado di fornire i cicli di lungo periodo o l'oscillazione, ma anche i movimenti giornalieri ed orari delle attività quotate. Attraverso l'esatta conoscenza della vibrazione di ciascuna azione individuale io sono in grado di determinare a che punto si presenterà il supporto e a che punto la resistenza più forte sarà posizionata.
Dopo la crisi del 1929, il Dow Jones fece registrare il suo minimo estremo il giorno 8 luglio 1932, sul valore 40.56.
Utilizziamo la vibrazione di questo valore di prezzo con i coefficienti ciclici forniti dal sitema:
la semplice moltiplicazione ci fornisce 40.56 x 350=14196 per il mese di ottobre 2007 e 40.56 x 367=14885.52 per il mese di aprile 2013.
A voi le conclusioni.
