4 marzo 2011........

[EuroYen]

quale , ho fatto tante ipotesi che comunque qualcuna ci azzecca , nel momento in cui si fa il minimo riporto su quella che si rivelerà esatta.........

Immagini allegate

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19 FEB o 1-4 MARZO

Adesso abbiamo 22000 come 38% e 21500 come 50%
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qualunque operazione di trading postata è una simulazione senza impiego di denaro reale.

 

[treno]

...... mi sono un po' perso quando hanno cominciato a scambiarsi le zucchine tra di loro, ma tant'è ..........

appunto non ti sei perso , hai capito che si sono scambiati le zucchine senza comprarne di nuove dal fruttivendolo , mi servirà in seguito per spiegare l'open interest .
staminchia di parole inglesi che fanno tanto fico ma che non si capisce cosa vogliono dire........

 

[Argo]

p.s. chi volesse un chiarimento su quello che ho postato fino ad ora può chiedere...........

Avrei una domanda ma su quello che hai scritto di la in Future simili...

dove trovi i dati sul current pain??

 

[treno]

......dove trovi i dati sul current pain??....

l'open interest lo scarico con fiuto

........ il sito playoption , con brevi spiegazioni sulle opzioni e il software free fiuto dove poter imparare senza farsi male.

Play Options - Trading Partners

 

[wildman]

Caro Treno, non posso che farti un grosso in bocca al lupo.

 

[treno]

.........rosario, disgraziato ,non te lo perdono di aver fatto diventare simpatico 'gnazio..........

come all'asilo ,prima scalcia all'indietro e poi si lamenta , ha cominciato formigli signora maestra.......

La Russa vs Formigli: ecco il video - Video - Repubblica Tv - la Repubblica.it

 

[shybrazen]

Faccio un esempio pratico. questo mese sono stato solo compratore, la volatilità così bassa non mi dava buoni spunti operativi per la vendita. Sono entrato in acquisto di call 20000/02 che ho pagato 850 punti ed ora per quanto sono itm non vengono neppure scambiate sul book. Non contento ho pure comprato sulla resistenza dei 22000 put 21500/02 al prezzo di 420 punti che ad oggi valgono poco più di zero.
Praticamente una comprata è in grande guadagno ed il suo venditore sta mangiando sorci verdi. L'altra comprata invece ha fatto la felicità del venditore.
Ammesso e non concesso che io sappia proteggere un'opzione venduta vorrei sapere come avrebbe potuto muoversi il venditore di call che al momento sta subendo una grave perdita.
Avrebbe dovuto coprirsi subito con il sottostante? Avrebbe potuto a sua volta comprare il doppio di call a strike superiori quasi otm? Vendere put? Chiudere la posizione fissando da prima la perdita? In base al delta, ai prezzi dell'indice? Perchè a parole sembra facile vendere opzioni e guadagnare con il theta, ma alla prova dei fatti se non si sa che pesci prendere le scoppole son parecchio forti.
Lo so che sono domande la cui risposta è alquanto impegnativa ma se ci riesci saremo in molti a ringraziarti.
Ciao.

Riuppo, almeno per capire se sto facendo la domanda giusta nel thread giusto o se questa domanda è fuori tema. Fatemene fare una ragione dell'assordante silenzio.......

 

[Mercuzio]

ricordo lo stesso silenzio assordante quando nel 2003 su ficanzaonline cominciai a spiegare i cicli di borsa

treno che qazzo ci interessa dei cicli mestruali , domani si scende o si sale .............

Bè......8 anni dopo nessuno capisce ancora un quazzo di cicli....

.....chissà quando verranno digerite le opzioni.... ?

uss Enterprise......data stellare 3969....il capitano kirk era assorto nello studio delle Opzioni, quando un'incrociatore Klingoniano ci attaccò di sorpresa......

 

[deltazero]

Riuppo, almeno per capire se sto facendo la domanda giusta nel thread giusto o se questa domanda è fuori tema. Fatemene fare una ragione dell'assordante silenzio.......

il problema è che non c'è risposta

la risposta sarebbe legata al perchè vendere opt
ad ogni perchè è legata 1 strategia attiva o passiva di copertura

es
a) vendo opt sia call che put perchè penso che il prezzo sia alto rispetto ai movimenti attesi
la tecnica di copertura sarebbe il riposizioanrsi continuamente rispetto all'indice
es venduto straddle a 22000 , mercato va a 22500 , chiudo lo straddle 22 e riapro a 22500

b) vendo opt sia call che put in portafoglio delta neutrale , perchè stimo che i costi di copertura siano + bassi dei premi incassati
nel momento in cui vendo sia call che put ho il delta a 0, man mano che il mercato si sposta compro o vendo dei cfd (aperto anche la notte) per rimettere il delta a 0

paradossalemnte gli interessi del compratore e del venditore coincidono

quando ildelta della copertura è sopra a +-0,8 puo chiudere tutto in gain, che difficilmente gainerà ancora

c) vendo sia call che put accettando il drawdown e arrivato a scad 1 sola andra in pagamento , a seconda dell'esborso mi sposterò molto lontano sempre con short call e shortput
nel lungo periodo non dovrei avere alcun vantaggio s eprezzo delle opt rispecchia le opportunità e i rischi conseguenti

etc etc

 

[aurax]

il problema è che non c'è risposta

la risposta sarebbe legata al perchè vendere opt
ad ogni perchè è legata 1 strategia attiva o passiva di copertura

es
a) vendo opt sia call che put perchè penso che il prezzo sia alto rispetto ai movimenti attesi
la tecnica di copertura sarebbe il riposizioanrsi continuamente rispetto all'indice
es venduto straddle a 22000 , mercato va a 22500 , chiudo lo straddle 22 e riapro a 22500

b) vendo opt sia call che put in portafoglio delta neutrale , perchè stimo che i costi di copertura siano + bassi dei premi incassati
nel momento in cui vendo sia call che put ho il delta a 0, man mano che il mercato si sposta compro o vendo dei cfd (aperto anche la notte) per rimettere il delta a 0

paradossalemnte gli interessi del compratore e del venditore coincidono

quando ildelta della copertura è sopra a +-0,8 puo chiudere tutto in gain, che difficilmente gainerà ancora

c) vendo sia call che put accettando il drawdown e arrivato a scad 1 sola andra in pagamento , a seconda dell'esborso mi sposterò molto lontano sempre con short call e shortput
nel lungo periodo non dovrei avere alcun vantaggio s eprezzo delle opt rispecchia le opportunità e i rischi conseguenti

etc etc

Ciao Delta.....compri cfd se perdi con le call e vendi cfd se perdi con le put?.... ho capito bene?
puoi spiegare, per cortesia, la seconda frase evidenziata in rosso