"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[y2k]

Ho provato con tre asset e mi da un messaggio relativo ad un "numero non reale" e disegna la pagina del grafico senza il grafico
Impostazioni:
asset considerati 2
lungherzza finestre mobili 3
opzione scelta n. 15

 

[marofib]

Ho provato con tre asset e mi da un messaggio relativo ad un "numero non reale" e disegna la pagina del grafico senza il grafico
Impostazioni:
asset considerati 2
lungherzza finestre mobili 3
opzione scelta n. 15

meglio che vediamo lunedi' con calma
cmq sta parte dovrebbe essere solida perche' la usano in una banca
penso che devi prenderci solo un po' la mano

ciao

 

[y2k]

meglio che vediamo lunedi' con calma
cmq sta parte dovrebbe essere solida perche' la usano in una banca
penso che deve prenderci solo un po' mano

ciao

Grazie di tutto, farò altre prove da solo..
Buon Weekend

 

[y2k]

Buonanotte

[+]TS FTSE MIB 1.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 22256.76 [12/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 22195.67 [16/6]
SEGNALE: N.S.


[+]TS FTSE MIB 2.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 21634,40 [4/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 21976,26 [17/6]
SEGNALE: N.S.

[+]TS S&P500 1.0 (Open):
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 1910,60 [29/5]
POSIONE ATTUALE: LONG 1923,06 [4/6]
SEGNALE: N.S.

[+]TS S&P500 1.1 (Close):
POSIZIONE PRECEDENTE: FLAT 1943.89 [12/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 1936.16 [13/6]
SEGNALE: N.S.

[+]TS Dax 2.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 9324,84 [15/4]
POSIONE ATTUALE: FLAT 9597,07 [24/4]
SEGNALE: N.S.

[+]TS Dax 1.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 9903,82 [4/6]
POSIONE ATTUALE: FLAT da 9885.97 [16/6]
SEGNALE: N.S.

 

[marofib]

Ho provato con tre asset e mi da un messaggio relativo ad un "numero non reale" e disegna la pagina del grafico senza il grafico
Impostazioni:
asset considerati 2
lungherzza finestre mobili 3
opzione scelta n. 15

allora:gli errori al 99% provengono da impostazioni non congrue
ora io non riesco a intercettarle tutte perche' e' difficile entrare nella testa di chi lo usa
man mano che ho dei feedback cerco di impedirle

nel tuo caso cosa e' successo?

hai usato l'opzione 15 che usa l'algoritmo di minima correlazione che richiede almeno 3 asset (tu ne hai scelti 2)

 

[y2k]

Infatti, nel fine settimana ho fatto prove con un numero maggiore di asset e funziona..
Ora ho un dubbio.. e ti faccio un esempio..
Se io ho 15 asset e voglio che ogni mese mi scelga le migliori 5 per momentuma 3 mesi.. a cosa serva FE+ min corr. + omogeo..
Se sono 5 quelle restano e divide i pesi per 5.. non serve un FE omogeneo perchè sarebbe la stessa cosa.. o sbaglio..
Puoi aiutarmi a capire..
Grazie

 

[marofib]

lo scopo di aggiungere una parte di omogeneo alla size della frontiera efficiente e' di permettere di riesumare fondi andati molto male nel passato...che la fe...puntata sul rendimento....tenderebbe a sottopesarteli

in questo modo 1/3 del size e' pesato con la FE ....1/3 sulla minima correlazione (guarda correlazione e varianza...senza tirare in ballo il rendimento)...1/3 da lo stesso peso a tutti

 

[y2k]

lo scopo di aggiungere una parte di omogeneo alla size della frontiera efficiente e' di permettere di riesumare fondi andati molto male nel passato...che la fe...puntata sul rendimento....tenderebbe a sottopesarteli

in questo modo 1/3 del size e' pesato con la FE ....1/3 sulla minima correlazione (guarda correlazione e varianza...senza tirare in ballo il rendimento)...1/3 da lo stesso peso a tutti

chiaro
Scusa se rispondo in ritardo ma sto valutando delle scelte da fare sulla mia posizione intraday..
Ancora un paio di domande..
La scelta dell'ottimizzazione che viene proposta e sempre ogni 1 periodi e posso decidere solo la lunghezza della finestra mobile..
Posso variare la frequenza delle ottimizzazioni anzichè ogni 1 periodi..? Se si come..?
Quando scelgo "aggiungi barra futura" dove vado a leggere la composizione dell'asset futura..?
Grazie

 

[marofib]

chiaro
Scusa se rispondo in ritardo ma sto valutando delle scelte da fare sulla mia posizione intraday..
Ancora un paio di domande..
La scelta dell'ottimizzazione che viene proposta e sempre ogni 1 periodi e posso decidere solo la lunghezza della finestar mobile..
Posso variare la frequenza delle ottimizzazioni anzichè ogni 1 periodi..? Se si come..?
Quando scelgo "aggiungi barra futura" dove vado a leggere la composizione dell'asset futura..?
Grazie

l'ottimizzazione puoi farla ogni quanti periodi vuoi
mettiamo che hai frame mensili
lui ti dice che ha esempio 120 barre
se scrivi 120 vuol dire che fai l'ottimizzazione ogni barra ..quindi ogni mese
se scrivi 60 lo fara' ogni 2 mesi

nel solito posto dove fa il riepilogo dei pesi...vedrai che ci sara' una data futura con dei pesi(in questo caso non scaricare il benchmark perche' lui lo usa come controllo date e te la scarterebbe....quindi con data futura non spuntare scarica date.....ora mettero' un blocco nelle prox versioni)

 

[y2k]

l'ottimizzazione puoi farla ogni quanti periodi vuoi
mettiamo che hai frame mensili
lui ti dice che ha esempio 120 barre
se scrivi 120 vuol dire che fai l'ottimizzazione ogni barra ..quindi ogni mese
se scrivi 60 lo fara' ogni 2 mesi

nel solito posto dove fa il riepilogo dei pesi...vedrai che ci sara' una data futura con dei pesi

Ok cerco di fare un po' di prove..
Se ho altre domande spero tu sia presente.
Per ora grazie