"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[marofib]

di niente
fai pure tutte le domande che vuoi

 

[marofib]

leggi sto paper

 

[y2k]

Ho letto il paper.. poi se ne riparla..
Ora mi assento.. rientro in serata
Grazie

 

[y2k]

Domani mattina gli aggiornamenti sul S&P500Buonanotte

[+] TS FTSE MIB 1.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 22256.76 [12/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 22195.67 [16/6]
>>>SEGNALE: FLAT da domani all'apertura [24/6]

[+] TS FTSE MIB 2.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 21634,40 [4/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 21976,26 [17/6]
>>>SEGNALE: FLAT da domani all'apertura [24/6]

[+] TS S&P500 1.0 (Open):
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 1910,60 [29/5]
POSIONE ATTUALE: LONG 1923,06 [4/6]
SEGNALE: N.S.

[+] TS S&P500 1.1 (Close):
POSIZIONE PRECEDENTE: FLAT 1943.89 [12/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 1936.16 [13/6]
SEGNALE: N.S.

[+] TS Dax 2.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 9324,84 [15/4]
POSIONE ATTUALE: FLAT 9597,07 [24/4]
SEGNALE: N.S.

[+] TS Dax 1.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 9903,82 [4/6]
POSIONE ATTUALE: FLAT da 9885.97 [16/6]
SEGNALE: N.S.

 

[y2k]

Aggiornamento:

[+] TS FTSE MIB 1.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 22256.76 [12/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 22195.67 [16/6]
>>>SEGNALE: FLAT da stamani all'apertura [24/6]

[+] TS FTSE MIB 2.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 21634,40 [4/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 21976,26 [17/6]
>>>SEGNALE: FLAT da stamani all'apertura [24/6]

[+] TS S&P500 1.0 (Open):
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 1910,60 [29/5]
POSIONE ATTUALE: LONG 1923,06 [4/6]
SEGNALE: N.S.

[+] TS S&P500 1.1 (Close):
POSIZIONE PRECEDENTE: FLAT 1943.89 [12/6]
POSIONE ATTUALE: LONG da 1936.16 [13/6]
SEGNALE: N.S.

[+] TS Dax 2.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 9324,84 [15/4]
POSIONE ATTUALE: FLAT 9597,07 [24/4]
SEGNALE: N.S.

[+] TS Dax 1.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 9903,82 [4/6]
POSIONE ATTUALE: FLAT da 9885.97 [16/6]
SEGNALE: N.S.

 

[y2k]

Buongiorno a tutti

Ciao marofib.. sto per ripartire con le domande..
E' possibile scegliere gli asset in base al momentum e pesarli in base alla volatilità?
La opzione 5, esattamente, cosa calcola?
Grazie

 

[marofib]

Buongiorno a tutti

Ciao marofib.. sto per ripartire con le domande..
E' possibile scegliere gli asset in base al momentum e pesarli in base alla volatilità?
La opzione 5, esattamente, cosa calcola?
Grazie

ciao

si esatto, fa proprio quello
la teoria parrebbe buona....pero' poi nei miei test pare inferiore ad altre...ma qui molto dipende dal tipo di portafoglio

 

[marofib]

cmq il succo e' creare una lista estremamente diversificata....+ e' diversificata meglio questo tipo di strategia andra'....se non lo e' diventa addirittura controproducente perche' andresti a prendere semplici rotazioni...col rischio di comprare max e vendere minimi

per questo il momentum ....pur essendo noto a molti....pochi lo sanno sfruttare veramente perche' commettono questo errore

 

[y2k]

Ciao marofib
e possibile saltare la scelta iniziale e usare solo quella con le 16 opzioni?
Nelle funzioni della frontierre qual'è il significato dei seguenti:

standard (dev.st) = seleziona le migliori stdev escludendo il rendimento?
****solo i peggiori-sharpe ma asset > sma 10 mesi = a cosa serve? se devo testare un Ivy portfolio come faccio?

Un'altra domanda..
Utilizzando la strategia di momentum, abbinata alla opzione 2 o alla opzione 5, prima sceglie il numero di asset che gli ho chiesto in base allo yield, poi attribuisce i pesi fra gli asset selezionati in base alla minima correlazione o alla minor volatilità giusto?
Quindi non dovrebbe essere molto diversa dal risultato che ottengo, sempre con la strategia di momentum, scegliendo l'opzione n.15/16 perchè gl asset selezionati (per esempio 3/5 asset su 10) sono sempre gli stessi, cambia solo il criterio di distribuzione dei pesi..
Dai test risulta invece che ho dei drawdown un po' troppo elevati con l'opzione 2 e 5, soprattutto nel 2008.. è possibile?
Grazie

 

[marofib]

e possibile saltare la scelta iniziale e usare solo quella con le 16 opzioni?

-quale scelta?


Nelle funzioni della frontierre qual'è il significato dei seguenti:

standard (dev.st) = seleziona le migliori stdev escludendo il rendimento?

con standard intendo che uso la classica frontiera efficiente che ha la volatilita' al denominatore (.....li ci puoi mettere in realta' tante altre cose....es. VaR ecccc)


****solo i peggiori-sharpe ma asset > sma 10 mesi = a cosa serve? se devo testare un Ivy portfolio come faccio?


Questa era una richiesta che mi era stata fatta per vedere se poteva funzionare il momentum al contrario....cioe' investire sui peggiori...ma questo sarebbe un pozzo senza fondo

per evitare il suicidio ci ho messo la pezza di fermare tutto tutto sulla media 200...quindi di prendere una semplice rotazione settoriale

i test li ho gia' fatti io....e premettendo sempre che dipende dal portafoglio....non sono incoraggianti e ho sospeso lo sviluppo
(per il funzionamento dovrei riprovare a fare un test per vedere se tutto va visto che da li' ho modificato parecchio)


l'opzione 5 puo' diventare pericolosa....la 2 forse no e cmq dipende sempre dal portafoglio.
ribadisco il concetto su come costruire perche' il succo sta qui

ti faccio un esempio tirato per i capelli ma per farti capire


se inserisco azionario europa-usa-emergenti + 1 asset obbligazionario....ma gli dico di investire ogni volta su 2 asset

ebbene durante il crollo del 2008....avrai dentro si l'obbligazionario...ma pure 1 azionario random tra i 3 che ti porta a fondo

quindi serve molta attenzione nella costruzione