"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[y2k]

5 asset, opzione 4, ottimizzazione ogni 21 giorni (circa un mese), finestra mobile 127 giorni (circa 6 mesi).
Sia il grafico che il portafoglio proposto, l'utlimo è di solo 4 asset, sono così così... tu cosa ne pensi?
Farò altre prove.. penso che userò anche storici di Fondi o Sicav per confrontarlo col sistema che uso io..
Conosci un sito dove posso creare un portafoglio con gli ETF dell'aggregatore così da poterlo monitorare?
Grazie

 

[marofib]

a)per avere la chiusura a fine mese con i giornalieri ti conviene usare lo shortcut che e' pure + semplice

b) il momentum non a detta mia...ma da diversa letteratura non deve andare oltre i 4 mesi....3 dicono sia l'ideale......mie prove empiriche confermano
se poi anziche' fondi usi azioni deve essere ancora + corta

c)non conosco altri siti e cmq ora uso funzioni molto personalizzate.....rischi di confrontare mele con pere....se vuoi debuggare ho messo tutte le tabelle in copia ed incolla proprio per agevolare il controllo


d) se lo sharpe non arriva vicino a 1 fatichero' ad usarlo (cmq lo sharpe con giornalieri e' quasi sempre per difetto)

 

[y2k]

Modifichero le finestrre temporali e riproverò..
Ora devo assentarmi.. vedi se puoi rispondere alla domanda seguente..
Grazie mille per la disponibilità...

c)non conosco altri siti e cmq ora uso funzioni molto personalizzate.....rischi di confrontare mele con pere....se vuoi debuggare ho messo tutte le tabelle in copia ed incolla proprio per agevolare il controllo

Sono un po' confuso.. non mi interesano altri siti se posso fare le cose col tuo software.. per quanto ho potuto valutare, è molto flessibile e ha le funzioni più utili ed interessanti..
A forza di fare ragionamenti però mi sfuggono le cose importanti...
Ma.. posso salvare un portafoglio col tuo porgramma, esempio l'ultimo che mi propone, e monitorarlo?
Grazie ancora

 

[marofib]

si puo' fare da qua...certo e' una roba un po' volante...non c'ho investito molto tempo....non usandolo...non ho neppure idea dei problemi(non bug..su questo sono tranquillo) ma magliorie

http://1.bp.blogspot.com/-TIFAQssAmS8/UtUKPGTnHyI/AAAAAAAAJmI/0aHSzQDVho8/s1600/1.gif

 

[y2k]

Buonanotte

[+] TS FTSE MIB 1.0:
Posizione Precedente: LONG da 22195.67 [16/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.S.

[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: LONG da 21976,26 [17/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.S.

[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: FLAT 1910,60 [29/5]
>>> Posizione Attuale: LONG 1923,06 [4/6]
Segnale: N.S.

[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: FLAT 1943.89 [12/6]
>>> Posizione Attuale: LONG da 1936.16 [13/6]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 2.0:
Posizione Precedente: LONG 9324,84 [15/4]
>>> Posizione Attuale: FLAT 9597,07 [24/4]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 1.0:
Posizione Precedente: LONG 9903,82 [4/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT da 9885.97 [16/6]
Segnale: N.S.

 

[y2k]

Buongiorno

Aggiornamento:

[+] TS FTSE MIB 1.0:
Posizione Precedente: LONG da 22195.67 [16/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.S.

[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: LONG da 21976,26 [17/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.S.

[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: FLAT 1910,60 [29/5]
>>> Posizione Attuale: LONG 1923,06 [4/6]
Segnale: N.S.

[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: FLAT 1943.89 [12/6]
>>> Posizione Attuale: LONG da 1936.16 [13/6]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 2.0:
Posizione Precedente: LONG 9324,84 [15/4]
>>> Posizione Attuale: FLAT 9597,07 [24/4]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 1.0:
Posizione Precedente: LONG 9903,82 [4/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT da 9885.97 [16/6]
Segnale: N.S.

 

[y2k]

.....

Farò altre prove.. penso che userò anche storici di Fondi o Sicav per confrontarlo col sistema che uso io..

.....

Buongiorno a tutti

@marofib
Su Yahoo ci sono pochissimi storici di Fondi e Sicav, solo quelli quotati negli USA.
Io ho un fornitore di dati online in formato Metastock ma quando converto in .csv mi mette open,high,low e close per ogni file. Ho provato, ma in questo formato non riesco a caricarli.
Il tuo software legge i dati formato Metastock oppure riesce a scaricare gli storici delle Sicav da altri siti?
Grazie

 

[y2k]

Buongiorno

Su Yahoo ci sono pochissimi storici di Fondi e Sicav, solo quelli quotati negli USA.
Io ho un fornitore di dati online in formato Metastock ma quando converto in .csv mi mette open,high,low e close per ogni file. Ho provato, ma in questo formato non riesco a caricarli.
Il tuo software legge i dati formato Metastock oppure riesce a scaricare gli storici delle Sicav da altri siti?
Grazie

@marofib
Potrei anche generare un file alla volta comprensivo del solo close, copiarlo in un file di testo e poi ricopiarlo a sua volta nell'aggregatore.
Una procedura un po' lunga però fattibile..
Hai altre idee..
P.S.: io scrivo sempre a marofib perchè chiedo info sul suo programma ma se qualcuno ha idee e vuol intervenire in questo thread mi farebbe molto piacere..
Grazie

 

[marofib]

ciao mettimi un file csv che vorresti leggere (o anche metastock)

 

[y2k]

Ho spedito su gmail.
Ti ho inviato una cartella che contiene 5 file.csv perchè ho creato un file per ogni titolo. Inoltre, dato posso creare anche un file unico che contiene tutti i titoli (stile bouquet?), ti ho mandato anche un file singolo con all'interno i 5 titoli.
Inoltre ho usato:
Separatore campi: virgola, ma posso usare anche punto e virgola o tab
Intestazione colonne file CSV: presente, ma posso usare anche "nessuna"
Campo Open Interest: ho messo non esportare, però posso mettere anche esporta
Separatore cifre decimali: punto, ma posso usare anche virgola
Formato data: Italia, ma posso mettere anche USA o UNIX (aaaa/mm/gg)

Per quel che riguarda Metastock ti ho mandato una cartella con 3 file perchè dove risiedono i file di questo tipo vengono creati altri due file (MASTER ed EMASTER), inoltre ogni asset è composta di un file.DOP ed uno .DAT (che contiene i dati).
Credo che qui la situazione sia un po' più problematica e ti direi di non perderci tempo.
Riuscire a caricare i file .csv andrebbe benissimo.
Grazie