"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[marofib]

allora inseriamoli da soli

prima cosa che si nota ...e' l'altissima correlazione

poi allego altre considerazioni

 

[marofib]

guarda la FE da sola cosa propone

 

[y2k]

Il fatto che di non ridurre le correlazioni penso sia un rischio dell'opzione 3.. o mi sbaglio..

 

[marofib]

mettiamoli in ordine di var
lato dx i migliori 5 e 2 quasi simili

 

[marofib]

Il fatto che di non ridurre le correlazioni penso sia un rischio dell'opzione 3.. o mi sbaglio..

la fe ....poi mettici quello che vuoi al denominatore e' puntata sul rendimento

cosa succede se metti 3 asset con correlazione tipo 1 ?

te ne scegliera' 1 solamente....mentre tu ti aspetteresti 0.33 ecc

 

[marofib]

se poi invece parliamo di mercato.....il momentum nell'ultimo step di trend secolari e sempre 'na inculata......quindi okkio

 

[y2k]

Le funzioni 15/16 diversificano di più...sei d'accordo?
Come fai a metterre il benchmark.. se è nella guida ti chiedo scusa per la domanda.. te l'ho chiesto per far prima..

 

[marofib]

poi .....e' necessario inserire 5 asset con correlazione complessiva cosi' alta?
qual e' la correlazione totale del portafoglio? e quanti asset?

 

[y2k]

poi .....e' necessario inserire 5 asset con correlazione complessiva cosi' alta?
qual e' la correlazione totale del portafoglio? e quanti asset?

E' un caso..
La correlazione storica tra REIT e S&P500 e MSCI Emerging Market e Japan non è così alta, anzi... ora è un caso, credo che sia così alta perchè il software la misura a 3 mesi..

 

[marofib]

Le funzioni 15/16 diversificano di più...sei d'accordo?
Come fai a metterre il benchmark.. se è nella guida ti chiedo scusa per la domanda.. te l'ho chiesto per far prima..

si un po' di piu' perche c'e' l'algoritmo di minima correlazione