Stessi input ma con funzione 15
Ti allego il grafico e il portafoglio proposto per luglio
Come faccio a mettere un benchmark?
Come faccio per fare in modo che il software utilizzi una correlezione solo degli ultimi x mesi e non su tutto il periodo?
Ti metto anche un'immagine della correlazione di tutto il periodo..
Stessi input ma con funzione 15
Ti allego il grafico e il portafoglio proposto per luglio
Come faccio a mettere un benchmark?
Come faccio per fare in modo che il software utilizzi una correlezione solo degli ultimi x mesi e non su tutto il periodo?
Ti metto anche un'immagine della correlazione di tutto il periodo..
come detto se utilizzi la barra futura non ci sara' il benchmark perche' attraverso di lui faccio un controllo su date farlocche
la barra futura si usa solo quando serve..cioe' il giorno della previsione...nei test non si fa....anche perche' e' un mese farlocco aggiunto con rendimento farlocco
non ha senso utilizzare correlazioni parziali perche' la loro instabilita' pregiudicherebbe tutti i ns discorsi
Ci sono degli studi..
quello che io vorrei fare è un portafoglio costruito sulla strategia di momentum a 6 mesi o meno, ribilanciato mensilmente sulla base di una frontiera aggiornata mensilmente, relativa agli ultim 6 mesi o meno.. stesso discorso per altri parametri di rischio/rendimento..
Non so se sono mi sono spiegato in modo chiaro..
Le correlazioni sono instabili.. non ha senso utilizzare le correlazioni storiche lunghe..
Certo, questo è un mio parere..
deve esserci pero' una correlazione media
ci sono stati periodi dove andava su obbligazionario+oro+azionario....a quel punto come diversificavi?
se vuoi fare test con finestre mobili incrociate/correlazioni su finestra mobile...ci sono modalita' nel programma...ma di renderai conto un po' alla volta
cmq riguardando nelle funzioni a disposizione c'e' anche questa
incollo:
4=frontiera efficiente solo sulla finestra...ma questa non ha molto senso se troppo corta
a questo punto se vuoi usare la correlazione come dici tu......gli passi dentro dati giornalieri (con le barre mensili non ha senso calcolarla) e poi lavori con lo shortcut che ti ho spiegato