"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[marofib]

, credo che sia così alta perchè il software la misura a 3 mesi..

no attenzione la fa sempre su tutto.....su tutto il database in comune

 

[marofib]

cmq puoi visualizzarla anche diversa....ma solo a video
basta che nello spazio vuoto metti una data

stessa cosa si puo' fare con barre di scorrimento in altri posti.......

 

[y2k]

Stessi input ma con funzione 15
Ti allego il grafico e il portafoglio proposto per luglio
Come faccio a mettere un benchmark?
Come faccio per fare in modo che il software utilizzi una correlezione solo degli ultimi x mesi e non su tutto il periodo?
Ti metto anche un'immagine della correlazione di tutto il periodo..

 

[y2k]

Stessi input ma funzione 16
Portafoglio proposto per luglio e Grafico Storico

 

[marofib]

Stessi input ma con funzione 15
Ti allego il grafico e il portafoglio proposto per luglio
Come faccio a mettere un benchmark?
Come faccio per fare in modo che il software utilizzi una correlezione solo degli ultimi x mesi e non su tutto il periodo?
Ti metto anche un'immagine della correlazione di tutto il periodo..

come detto se utilizzi la barra futura non ci sara' il benchmark perche' attraverso di lui faccio un controllo su date farlocche

la barra futura si usa solo quando serve..cioe' il giorno della previsione...nei test non si fa....anche perche' e' un mese farlocco aggiunto con rendimento farlocco


non ha senso utilizzare correlazioni parziali perche' la loro instabilita' pregiudicherebbe tutti i ns discorsi

 

[marofib]

cmq io non utilizzerei un momentum a fine corsa....se vuoi giocarci ok....ma non ci mettere un cent

 

[y2k]

cmq io non utilizzerei un momentum a fine corsa....se vuoi giocarci ok....ma non ci mettere un cent

Ci sono degli studi..
quello che io vorrei fare è un portafoglio costruito sulla strategia di momentum a 6 mesi o meno, ribilanciato mensilmente sulla base di una frontiera aggiornata mensilmente, relativa agli ultim 6 mesi o meno.. stesso discorso per altri parametri di rischio/rendimento..
Non so se sono mi sono spiegato in modo chiaro..
Le correlazioni sono instabili.. non ha senso utilizzare le correlazioni storiche lunghe..
Certo, questo è un mio parere..

 

[marofib]

se vuoi avere un colpo d'occhio della capacita' del momentum di switchare bene tra i fondi guarda questo grafico (singole strategie)

se usavi una fe (anche a posteriori)...starebbe praticamente in mezzo ....non nella parte alta del range

 

[marofib]

deve esserci pero' una correlazione media
ci sono stati periodi dove andava su obbligazionario+oro+azionario....a quel punto come diversificavi?

se vuoi fare test con finestre mobili incrociate/correlazioni su finestra mobile...ci sono modalita' nel programma...ma di renderai conto un po' alla volta

 

[marofib]

cmq riguardando nelle funzioni a disposizione c'e' anche questa

incollo:

4=frontiera efficiente solo sulla finestra...ma questa non ha molto senso se troppo corta


a questo punto se vuoi usare la correlazione come dici tu......gli passi dentro dati giornalieri (con le barre mensili non ha senso calcolarla) e poi lavori con lo shortcut che ti ho spiegato