suonatorejones
Forumer storico
per il poco che conto ti dico che è ancora la mia ipotesi preferita
salvo non andare sotto 18.800
Agosto rosso shocking............
- Creatore Discussione treno
- Data di Inizio
per il poco che conto ti dico che è ancora la mia ipotesi preferita
salvo non andare sotto 18.800
deltazero
Forumer storico
Allora Marco se hai pazienza e me la spieghi sta cosa che continui a ripetere da tempo.
Allora ho preso le opzioni STOX. l indice sta a 2600 ora , presa la stessa distanza
delle ITM
3 strike.
A me sembra che costano piu le CALL delle PUT o sbaglio???
oppure non ho capito ma tempo fa avevi scritto cosi no??
Ciao
Leonardo
lo faccio volentieri Leo
allora le opt atm hanno la stessa volatilità e lo stesso prezzo(magari il prezzo non è lo stesso al centesimo , perchè ci sarebbero gli interessi da aggiungere alle call e detrarre dalle put)
man mano che ci si allontana dall'atm esistono dei legami che rimangono fissi ( la call otm e la put itm stessa base sono legate fra loro , siccome la loro differenza deve fare la distanza dal future , se aumenta di 1 pt la call otm cala di 1 pt la put itm analogamente fra call itm e put otm)
le differenze di vola o di prezzo che dir si voglia fra l'atm e l'otm ( e di conseguenza anche l'itm) vanno a disegnare la curva di vola
le differenze di vola fra l'atm e l'otm sono utili per decidere come fare 1 operazione che l'analisi tecnica ci suggerisce
se vedo ribasso e sul listino prezzi vedo
put atm a vola 20
put otm vola 40
senza dubbio prendo 1 put atm
quindi giudico + conveniente +1p atm invece che 2 potm
questa frase significa che +1patm -2potm è migliore del suo opposto
quindi vado ad analizzare il portafoglio a) +1patm -2potm e scopro che se la vola implicita fosse a 20 su entrambe o a 40 su entrambe , non esisterebbe 1 vantaggio certo
ma cosi con vola a 20 sullatm e vola 40 sullotm il vantaggio di chi costruisce il portafoglio a) ha oltrrepassato la regola famosa del mercato delle opt , che ad 1 rischio corrisponde 1 beneficio
da 2-3 mesi a questa parte chi assumeva posizioni del tipo sopra aveva come unico scenario contro , la discesa di oltre il 30%
tutto il resto gli era a favore
e per me questa situazione era ed è strana , foriera di eccessi
il rialzo che tu ti aspettavi/aspetti senza aver prima risolto quella anomalia in qualche modo , andrebbe ancora di + ad acuire la disparità fra compratori e venditori a favore di questi ultimi
il banco non ha nessun interesse a far morire i compratori , perchè sono la vacca da mungere
al contrario i venditori sono concorrenti del banco
questi sono i motivi per cui penso al ribasso
adesso l'opportunità rialzo costa qualcosina , ma 1-2 mesi fa mettersi al rialzo sopra 22000 -23000 sine die non costava nulla nulla nulla
quindi l'ho fatto
mettersi al ribasso costava 1 pazzia quindi l'ho fatto in misura piccolissima , solo dopo 1 seganle di cui ho scritto nel mio 3d
tornando alla tua tabella , tu guardi l'itm , quindi i discorsi sono invertiti
call otm a buon mercato diventano put itm a buon mercato
put otm care diventano call itm care
se qualcosa non è chiaro , visto che sono 1 pessimo comunicatore, dillo e ci riprovo
deltazero
Forumer storico
jodi
Forumer storico
riccibitti
apprendista
ma qui rappresenteresti la tua operatività?
sarebbe devastante... in tal caso complimenti vivissimi!
ciao
Buck
Rudyyyyyyyyy
niniofin
Guest
E' in fase shong come dice il vecchio FILO
cmq anche oggi non c'è storia sul mercato i volumi li fanno tutti gli shorter compratori ancora al mare 
Gommista
Esperto pneumatici
E' in fase shong come dice il vecchio FILO
no.. Filo è n'altra roba.. è short da 1 anno e mezzo , e sparamento di stronzate , ... per me altro non è che un buffone, Treno esamina, spiega e agisce, quindi bravo
CIAOaTUTTI
Guest
okkio che partono su
