deltazero
Forumer storico
è così se lo guardi attraverso il filtro della black e sholes
se cominci ad analizzare le questioni guardando solo i prezzi assoluti , ti trovo tante skew invertite da farci 1 libro
Agosto rosso shocking............
- Creatore Discussione treno
- Data di Inizio
se cominci ad analizzare le questioni guardando solo i prezzi assoluti , ti trovo tante skew invertite da farci 1 libro
MM(mistermib)
Forumer storico
....io dico che ora sp fa un candelotto in su......sono short, perchè se ne sono convinto, non me li ricompro e li shorto piu' in alto???.......la psiche umana è strana....tant'è che non lo faccio....
MM(mistermib)
Forumer storico
.....delta, io ho un'impostazione diversa perchè ho fatto per anni il market maker proprio su quelle brutte bestie che voi state utilizzando, io ero uno di quelli che voi maledite!!!.........la mia impostazione è quella di ragionare in vola, sempre e comunque, perchè il market maker mette tutto nel calderone e guarda solo le greche.......il market maker "marca" la vola del book in base ad una curva che lui reputa fair, e lo scopo è quello di comprare sotto e vendere sopra il fair........se marco al 30%, e tutto il giorno compro al 28 e vendo al 32 ho fatto il mio mestiere........il problema è che purtroppo non funziona cosi' banalmente!!
tutto sto discorso comunque per dire che sono "professionalmente deviato" e dunque i prezzi non li guardo, anche perché quando uso opzioni per me di solito sono "covered"..............
MM(mistermib)
Forumer storico
maledetti, ed io sono un pirla......cvd......
deltazero
Forumer storico
per chi pensasse stiamo a raccontare bischerate ha perfettamente ragione 
però la curva di vola è 1 condizione di lavoro che ti da opportunità o limitazione di fare 1 certa operazione
sullo stesso mese di scad prendete 1 spread verticale ad es +1p18000 -1p1700 mettiamo che il suo valore sia 75 ,sappiamo che a 17500 di indice qualsiasi tempo reisduo e vola implicta varrà 500 pt
andate a vedere quanto vale la 17500 e mettiamo valga 150 pt
in base a questa proporzione le probabilità di riuscita di 1 operazione verranno a mio favore o a mio danno
però la curva di vola è 1 condizione di lavoro che ti da opportunità o limitazione di fare 1 certa operazione
sullo stesso mese di scad prendete 1 spread verticale ad es +1p18000 -1p1700 mettiamo che il suo valore sia 75 ,sappiamo che a 17500 di indice qualsiasi tempo reisduo e vola implicta varrà 500 pt
andate a vedere quanto vale la 17500 e mettiamo valga 150 pt
in base a questa proporzione le probabilità di riuscita di 1 operazione verranno a mio favore o a mio danno
deltazero
Forumer storico
anni fa , sono stato ospite della sala trading di UC e senza nulla togliere ai ragazzi che erano li , l'impressione che ne ho ricavato è che il vero cervello fosse in altra stanza , tant'è che ogni 5 min chiedevano autorizzazione per l'esposizione al delta
MM(mistermib)
Forumer storico
magari eran già gonfi........i ragazzini giovani di solito sono quelli dedicati ai warrant ed agli strutturati plain vanilla, ma è tutta attività come la chiamo io "di rigiro"........fanno i delta e si coprono sul listed di quello che gli esce da altre parti " a premio".....sostanzialmente gestiscono ma non si inventano nulla......
MM(mistermib)
Forumer storico
comunque ho dei bei ricordi e molti aneddoti da raccontare,è a volte il mestiere piu' bello del mondo, sicuramente il tipo di trading piu' bello (ma anche il piu' dificile), ma in certi periodi ti rovina la vita........garantito......nel 1998 in autunno non stavo molto bene...
MM(mistermib)
Forumer storico
sull'hang seng ricordo vola metafisiche...ed io palpitazioni,insonnia ed esaurimento....
