pio99
Forumer attivo
curfr@ ha scritto:Sempre concettualmente interessanti i tuoi spunti operativi, Pio: sarei io la "vecchia volpe"...ehhh!??!?!
Ciao...
Ciao Fra,
"una volpe vecchia e' ancora piu' saggia".
Il "vecchia volpe" non era riferito alla tua eta' !
Se qualcuno ricorda l'equity del sistemino stm che avevo postato qualche giorno fa ecco le regole per ottenerlo.
Io non lo uso perche' non posso seguire il mkt costantemente tutti i giorni .
Magari qualcuno potrebbe trovarlo interessante ( a suo rischio e pericolo !!! ) o potrebbe trovare interessante l'idea per utilizzare un approccio meno euristico ( AT ) e piu' probabilistico ( reti neurali non supervisionate, una parte minima della disciplina "data mining" ) .
Premetto che non si tratta di farina del mio sacco. Ho solo preso spunto da materiale che si puo' trovare liberamente in rete.
Il termine "data mining" indica lo "scavare" nei dati storici per trovare dei pattern ripetibili.
Attenzione, non pattern grafici ( quelli esistono in AT ) ma pattern statistici.
Nel caso specifico ( stm ) andiamo a scavare nel passato per vedere cosa possiamo fare con due sole informazioni : la chiusura di oggi rispetto a due giorni fa , e la chiusura di oggi rispetto a ieri.
Non usiamo delle regole fisse ma lasciamo che sia la rete neurale ad auto-organizzarsi e a stabilire le regole di trading.
In poche parole la rete classifica i giorni in "buy" e "sell" a seconda dei due input , dell'ouput atteso ( predizione ) e dell'output reale.
ingresso1 = 100*ln(close[oggi]/close[due giorni fa])
ingresso2 = 100*ln(close[oggi]/close[ieri])
normalizziamo i due ingressi ( funzione sigmoide tra -1 e +1 )
input1 = ( 1 - exp(-ingresso1)) / ( 1 + exp(-ingresso1))
input2 = ( 1 - exp(-ingresso2)) / ( 1 + exp(-ingresso2))
calcoliamo i due output usando i pesi w11, w21, w12, w22 ( vedremo dopo cosa sono i pesi )
output1 = sqrt ( (input1 - w11) ^2 + (input2 - w21)^2 )
output2 = sqrt ( (input1 - w12) ^2 + (input2 - w22)^2 )
a questo punto
previsione = output1 - output2
Se previsione e' positiva e > soglia alpha ( nel caso specifico 0.3 ) si compra.
Se previsone e' < -alpha si va short.
Il tutto si chiude il giorno dopo in chiusura di giornata.
Ultima regola: l'operazione si apre solo se il giorno precedente la previsione era di segno opposto ( poi ciascuno puo crearsi le regole che vuole ) .
I pesi w11, w21, w12, w22 sono messi inizialmente a 0 e si modificano di giorno in giorno nel modo seguente:
sia per w11 che per w21
se close[oggi] < close[ieri] allora
w11[oggi] = w11[ieri] + gamma * ( input1 - w11[ieri] )
w21[oggi] = w21[ieri] + gamma * ( input2 - w21[ieri] )
altrimenti
w11[oggi] = w11[ieri]
w21[oggi] = w21[ieri]
sia per w12 che per w22
se close[oggi] >= close[ieri] allora
w12[oggi] = w12[ieri] + gamma * ( input1 - w12[ieri] )
w22[oggi] = w22[ieri] + gamma * ( input2 - w22[ieri] )
altrimenti
w12[oggi] = w12[ieri]
w22[oggi] = w22[ieri]
quindi si sa il prezzo di chiusura e istantaneamente si decide se acquistare o vendere.
Impossibile !!!.
Pero'. se si usa un foglio excel il prezzo di ingresso lo si puo calcolare in anticipo.
La rete neurale "classifica" in base alla distanza euclidea ( formulette per output1 e output2 ) lo "stato" input1/input2 e lo confronta con il modello appreso ( w11, w21, w12, w22 ) .
In poche parole vede se la chiusura di oggi confrontata con quelle di ieri e di due giorni "prevede" un rialzo o un ribasso dei prezzi.
Il modello statistico viene autocostruito con un processo di "prova e correggi" . I pesi vengono riaggiornati in base al delta close[oggi]/close[ieri] .
Il coefficiente gamma = 0.005 , e’ il coefficiente di apprendimento. Come se la rete guardasse indietro negli ultimi 200 gg per costruire le statistiche.
Sul titolo stm , dal 98 ad oggi , il guadagno lordo si sarebbe aggirato sul 350%, con 530 operazioni di compravendita ed una percentuale di “vittorie” del 57%.
Max dd attorno al 20%.
Chiaramente, il guadagno teorico, decurtato di commissioni e slippage sarebbe stato piu’ basso , e si sarebbe potuto annullare visto che il guadagno medio per operazione si aggira sullo 0.65%.
Il sistema non avrebbe risultati analoghi su altri titoli. Mi sembra scontato !
Sul titolo stm esiste un “certo” effetto memoria. Basta avere le chiusure di ieri e di due giorni fa per fare profitto.
Se qualcuno volesse verificare.
Magari, ho sbagliato I calcoli !!!
Da notare che la previsione viene fatta senza sapere la chiusura di domani. Il sistema non guarda al futuro.
La rete non subisce training ! Come viene fatto nell’articolo di qualche post fa.
Modelli piu’ complessi si potrebbero ricavare.
Inutile ribadire che sono d'accordo con Curfr@ nel cercare sistemi basati su analisi statistiche .
I modelli ARCH-GARCH sono un altro possibile strumento !
Ciao e buona serata.
