STMicroelectronics (STM) Allora ... StMicroelectronics: Medium Term Analysis (6 lettori)
- Creatore Discussione curfr@
- Data di Inizio
piruzut
Nuovo forumer
Ciao Curfra & co.
Riesco a scrivere a sprazzi perchè sono piuttosto impegnato.
Trovo affascinante la discussione che stai proponendo anche se, almeno nell'immediato, non riesco a vederne l'applicazione per il trading.
Riguardo al TS che sto provando a costruire devo dire che ho fatto un buon passo avanti in termini di resa pilotando in automatico il peso attribuito ai vari oscillatori che compongono il TS usando la volatilità settimanale del titolo: nel periodo 1999-2001 era più elevata di ora.
In questo modo ho ridotto le perdite in quel periodo e portato la equity a 300€ dal gennaio 1999.
Rimane ancora aperto il problema di stabilire in automatico gli stop loss.
Anzi, in un primo tentativo, inserendo la posizione flat, sono riuscito a diminuire le operazioni in perdita ma la equity si è abbassata a 230€ (dal 1999).
Forse la miglior equity è indice di miglior gestione delle perdite.
Sto pensando anche di rivedere il TS aggiungendo qualcosa che tratti dei cicli... riusciresti a fornirmi qualche algoritmo poi lo traduco in excel e vedo dove mi porta...
Mandi e grazie.
Riesco a scrivere a sprazzi perchè sono piuttosto impegnato.
Trovo affascinante la discussione che stai proponendo anche se, almeno nell'immediato, non riesco a vederne l'applicazione per il trading.
Riguardo al TS che sto provando a costruire devo dire che ho fatto un buon passo avanti in termini di resa pilotando in automatico il peso attribuito ai vari oscillatori che compongono il TS usando la volatilità settimanale del titolo: nel periodo 1999-2001 era più elevata di ora.
In questo modo ho ridotto le perdite in quel periodo e portato la equity a 300€ dal gennaio 1999.
Rimane ancora aperto il problema di stabilire in automatico gli stop loss.
Anzi, in un primo tentativo, inserendo la posizione flat, sono riuscito a diminuire le operazioni in perdita ma la equity si è abbassata a 230€ (dal 1999).
Forse la miglior equity è indice di miglior gestione delle perdite.
Sto pensando anche di rivedere il TS aggiungendo qualcosa che tratti dei cicli... riusciresti a fornirmi qualche algoritmo poi lo traduco in excel e vedo dove mi porta...
Mandi e grazie.
curfr@
Forumer storico
piruzut ha scritto:
Beh..lo'applicazione pratica potresti vederla nei grafici che ho postato: su stm ho fatto una proiezione ed anche sull'indice SpMib: fin dove c'è la linea rossa il segnale è reale...dopo c'è un avanzamento nel tempo dello stesso ammesso che rimanga stabile!
Quanto al tuo sistema: l'over fitting, ossia il miglioramento della pendenza dell'equity, non è indice di migliore gestione di alcuni parametri del sistema! ANZI....!
Se il sistema è sovraottimizzato tende a non essere robusto, ossia, a mostare un equilibrio "teso" sulle regole che calcola...e se una di quelle dovesse fallire...il drawdown potrebbe essere notevole!
Prova a cercare uno stop sulla base della volatilità media di breve e valuta quale parametro della stessa risulta darti un profict factor pari o superiore (...meglio sarebbe non piu di tre...altrimenti rischieresti nuovamente l'overfitting) ad 1.5!
Facci sapere...
pio99
Forumer attivo
Ciao Curfr@,
mi sono appena iscritto e sono interessato al modo in cui approcci analiticamente il trading.
Il mio percorso e' cominciato con l' analisi tecnica classica.
Non soddisfatto dai risultati ( o dalle mie dubbie capacita'
) ho cercato nuovi approcci ( che sono ancora in fase di studio ) : analisi cilcica secondo J.M. Hurst ( poi ripresa da Migliorino ), approccio frattale secondo Mandelbrot et similia, wavelet analysis.
Se per te va bene potremmo cominciare uno scambio di informazioni con lo scopo di migliorare.
Chiaramente all'inizio sarei io ad imparare molto da te.
Con il tempo il mio apporto sarebbe maggiore.
Cosa ne pensi?
Ciao e grazie
Pio
mi sono appena iscritto e sono interessato al modo in cui approcci analiticamente il trading.
Il mio percorso e' cominciato con l' analisi tecnica classica.
Non soddisfatto dai risultati ( o dalle mie dubbie capacita'
) ho cercato nuovi approcci ( che sono ancora in fase di studio ) : analisi cilcica secondo J.M. Hurst ( poi ripresa da Migliorino ), approccio frattale secondo Mandelbrot et similia, wavelet analysis.Se per te va bene potremmo cominciare uno scambio di informazioni con lo scopo di migliorare.
Chiaramente all'inizio sarei io ad imparare molto da te.
Con il tempo il mio apporto sarebbe maggiore.
Cosa ne pensi?
Ciao e grazie
Pio
curfr@
Forumer storico
pio99 ha scritto:Ciao Curfr@,
mi sono appena iscritto e sono interessato al modo in cui approcci analiticamente il trading.
Il mio percorso e' cominciato con l' analisi tecnica classica.
Non soddisfatto dai risultati ( o dalle mie dubbie capacita'
Se per te va bene potremmo cominciare uno scambio di informazioni con lo scopo di migliorare.
Chiaramente all'inizio sarei io ad imparare molto da te.
Con il tempo il mio apporto sarebbe maggiore.
Cosa ne pensi?
Ciao e grazie
Pio
Io non posso insegnare nulla a nessuno: non ho questa presunzione! Al massimo posso condividere le mie esperienze con gli altri : il fatto che siano diverse non significa che siano migliori, ne il fatto che siano maggiori implica che in qualità siano piu approfondite!
Quindi...scambiamoci tutte le idee che vogliamo...purche siano costruttive e non OSTRUTTIVE alla altrui iniziativa!
Detto questo...a me sta bene MIGLIORARE!
Sei il benvenuto in questo mio 3d....
