STMicroelectronics (STM) Allora ... StMicroelectronics: Medium Term Analysis (12 lettori)
- Creatore Discussione curfr@
- Data di Inizio
Meres
Forumer attivo
curfr@ ha scritto:
Nessuna eccessiva divagazione: sono stato io a miscelare argomenti concettualmente distinti, ma a mio avviso sostanzialmente riconducibili alla domanda di fondo che mi sono posto più sopra: ovvero la storia si ripete ? Magari, la domanda relativa all'assioma su cui si basa l’AT classica andava posta diversamente: se sì, in che modo si ripete ?
Qui cito una tua frase già richiamata in precedenza: “Dire che una serie ha memoria, o che è persistente, vale ad affermare che ripeterà, probabilmente, in un intervallo di tempo dato, lo stesso comportamento che ha manifestato nello stesso lag temporale precedente: la persistenza in se altrimenti non ci dice nulla!”
Torno a chiederti: siamo sicuri che lo ripeterà ?
E’ chiaro che quando parlo del coefficiente di correlazione di Pearson, mi riferisco al calcolo dell’ACF, valido entro un determinato intervallo di confidenza da accertare con un apposito test: ovviamente più il campione è piccolo e più l’intervallo di confidenza potenzialmente si restringe.
Più il campione è esteso più andremo a rilevare stringhe (in questo senso intendevo pattern) di memoria lontane e potenzialmente poco indicative sulla matrice di stato attuale.
In definitiva: non avendo mai usato Hurst ( e dunque non conoscendolo in concreto), non ho capito bene perché lo prediligi: se vuoi proporre solo qualche ulteriore accenno al riguardo è senz’altro ben accetto.
Ampiamente d’accordo sulla random walk theory e sulle potenziali inefficienze ancora rilevabili su un’ampio settore di mercato.
Per ora mi fermo qui, per non ripetere la mistura precedente.
PS. Mi riservo di ritornare sugli interessanti sviluppi dello stesso post in un secondo tempo; ma tu non prendere il mio incalzare come "pungoli": lo faccio solo per capire meglio il tuo approccio al trading e tentare di accostare qualche argomento pertinente... per altro cosa non facile, considerata la tua eccezionale preparazione.
magneto
Forumer attivo
ciao a tutti curfra purtroppo flat causa lavoro ho visto che a 14.40 ce un bel muretto mi toglieresti un dubbio? allora facciamo un esempio se a 14.40 ci sono 85 compratori per un certo numero di pezzi x la x è la somma totale di 85 compratori ? oppure no? ciao a tutti e grazie ritorno al lavoro.
ho visto che a 14.40 ce un bel muretto mi toglieresti un dubbio? allora facciamo un esempio se a 14.40 ci sono 85 compratori per un certo numero di pezzi x la x è la somma totale di 85 compratori ? oppure no? ciao a tutti e grazie ritorno al lavoro.
curfr@
Forumer storico
Nessuna eccessiva divagazione: sono stato io a miscelare argomenti concettualmente distinti, ma a mio avviso sostanzialmente riconducibili alla domanda di fondo che mi sono posto più sopra: ovvero la storia si ripete ? Magari, la domanda relativa all'assioma su cui si basa l’AT classica andava posta diversamente: se sì, in che modo si ripete ?
Qui cito una tua frase già richiamata in precedenza: “Dire che una serie ha memoria, o che è persistente, vale ad affermare che ripeterà, probabilmente, in un intervallo di tempo dato, lo stesso comportamento che ha manifestato nello stesso lag temporale precedente: la persistenza in se altrimenti non ci dice nulla!”
Torno a chiederti: siamo sicuri che lo ripeterà ?
PURTROPPO...non possiamo essere sicuri al cento per cento: l'evidenza statistica da riscontri positivi e pertanto si possono seguire le indicazione della R/S analisys con un certo grado di attendibilità!
E’ chiaro che quando parlo del coefficiente di correlazione di Pearson, mi riferisco al calcolo dell’ACF, valido entro un determinato intervallo di confidenza da accertare con un apposito test: ovviamente più il campione è piccolo e più l’intervallo di confidenza potenzialmente si restringe.
Più il campione è esteso più andremo a rilevare stringhe (in questo senso intendevo pattern) di memoria lontane e potenzialmente poco indicative sulla matrice di stato attuale.
In definitiva: non avendo mai usato Hurst ( e dunque non conoscendolo in concreto), non ho capito bene perché lo prediligi: se vuoi proporre solo qualche ulteriore accenno al riguardo è senz’altro ben accetto.
Il metodo di Hurst è un metodo prevalente mente visivo e pur fornendo valori approssimata del dato in oggetto è un buon metodo per avere una stima dell'informazione che cerchiamo...ossia la presenza, in scala di fenomeni ripetitivi!
Tale metodo si basa su una caratteristica emersa comparando le strutture di correlazione di modelli a breve e lunga memoria e sapendo che nonostante i primi non riescano a descrivere pienamente la dinamica di una serie a lunga memoria possono cmq fornire una buona approssimazione di quest'ultima!
Ampiamente d’accordo sulla random walk theory e sulle potenziali inefficienze ancora rilevabili su un’ampio settore di mercato.
Per ora mi fermo qui, per non ripetere la mistura precedente.
PS. Mi riservo di ritornare sugli interessanti sviluppi dello stesso post in un secondo tempo; ma tu non prendere il mio incalzare come "pungoli": lo faccio solo per capire meglio il tuo approccio al trading e tentare di accostare qualche argomento pertinente... per altro cosa non facile, considerata la tua eccezionale preparazione.[/quote]
Qui cito una tua frase già richiamata in precedenza: “Dire che una serie ha memoria, o che è persistente, vale ad affermare che ripeterà, probabilmente, in un intervallo di tempo dato, lo stesso comportamento che ha manifestato nello stesso lag temporale precedente: la persistenza in se altrimenti non ci dice nulla!”
Torno a chiederti: siamo sicuri che lo ripeterà ?
PURTROPPO...non possiamo essere sicuri al cento per cento: l'evidenza statistica da riscontri positivi e pertanto si possono seguire le indicazione della R/S analisys con un certo grado di attendibilità!
E’ chiaro che quando parlo del coefficiente di correlazione di Pearson, mi riferisco al calcolo dell’ACF, valido entro un determinato intervallo di confidenza da accertare con un apposito test: ovviamente più il campione è piccolo e più l’intervallo di confidenza potenzialmente si restringe.
Più il campione è esteso più andremo a rilevare stringhe (in questo senso intendevo pattern) di memoria lontane e potenzialmente poco indicative sulla matrice di stato attuale.
In definitiva: non avendo mai usato Hurst ( e dunque non conoscendolo in concreto), non ho capito bene perché lo prediligi: se vuoi proporre solo qualche ulteriore accenno al riguardo è senz’altro ben accetto.
Il metodo di Hurst è un metodo prevalente mente visivo e pur fornendo valori approssimata del dato in oggetto è un buon metodo per avere una stima dell'informazione che cerchiamo...ossia la presenza, in scala di fenomeni ripetitivi!
Tale metodo si basa su una caratteristica emersa comparando le strutture di correlazione di modelli a breve e lunga memoria e sapendo che nonostante i primi non riescano a descrivere pienamente la dinamica di una serie a lunga memoria possono cmq fornire una buona approssimazione di quest'ultima!
Ampiamente d’accordo sulla random walk theory e sulle potenziali inefficienze ancora rilevabili su un’ampio settore di mercato.
Per ora mi fermo qui, per non ripetere la mistura precedente.
PS. Mi riservo di ritornare sugli interessanti sviluppi dello stesso post in un secondo tempo; ma tu non prendere il mio incalzare come "pungoli": lo faccio solo per capire meglio il tuo approccio al trading e tentare di accostare qualche argomento pertinente... per altro cosa non facile, considerata la tua eccezionale preparazione.[/quote]
curfr@
Forumer storico
magneto ha scritto:ciao a tutti curfra purtroppo flat causa lavoro
Magneto...quando la speculazione si fa pesante e c'è tensione nel mercato è meglio togliersi di mezzo!
Se "putacaso" dietro un ordine con apparantemente molti volumi e molti ordine...si nasconde un solo operatore con un grosso ordine...e cancella non appena sei in acquisto sul denaro...se la pressione in vendita prevale...tu sei eseguito e "fottuto" ed in loss con almeno due tick...perchè se volessi vendere ti dovresti posizionare gia un tick sotto il supporto...!
Fai attenzione...quelli hanno i soldi...e fanno i fatti mentre noi piccoli facciamo ipotesi......
curfr@
Forumer storico
PER LUCIO...
Se il memory effect dovesse persistere....potrebbe essere una buona vision prospettica!
Dopo i puntini ( i prezzi relai) attorno alla linea bianca...la stessa è una proiezione! Per il momento sembra attendibile...
curfr@ ha scritto:Alla luce di quanto ho finora scritto concludo e completo l'analisi dicendo che se il trend dovesse continuare a manifestare tale persistenza misurata, H coefficient 2-H >1 (è ovvio che puo cambiare nel tempo)...
...plausibilmente si potrebbe ritenere attendibile una proiezione su ST...di questo tipo!
Vedremo...per il momento..buonanotte!
Forse vi ho già tediato a sufficienza...
Se il memory effect dovesse persistere....potrebbe essere una buona vision prospettica!
Dopo i puntini ( i prezzi relai) attorno alla linea bianca...la stessa è una proiezione! Per il momento sembra attendibile...
piruzut
Nuovo forumer
Ciao a tutti quelli che il sabato sera sono al PC.
Curfra, devo ammettere che hai prodotto un bel frullato nel mio cervello...
Trovo i concetti che esponi molto affascinanti ma, un pò perchè non ho letto tutto e un pò perchè quello che ho letto non l'ho capito, sono rimasto a piedi.
In breve (per verificare mi sono completamente perso ).... stai cercando di dimostrare un effetto memoria (e quindi che può dare effetto a repliche) nella storia di STM? e su questo presupposto stai costruendo un TS che si basa sulla somma di onde?
...e con che programma si produce quel bel grafico che hai riportato sopra?
A risentirci..
Notte.
Devo dire che le onde mi stanno affascinando e ho cominciato anch'io a giocarci con excel...senza pretese ovviamente.
Curfra, devo ammettere che hai prodotto un bel frullato nel mio cervello...
Trovo i concetti che esponi molto affascinanti ma, un pò perchè non ho letto tutto e un pò perchè quello che ho letto non l'ho capito, sono rimasto a piedi.
In breve (per verificare mi sono completamente perso ).... stai cercando di dimostrare un effetto memoria (e quindi che può dare effetto a repliche) nella storia di STM? e su questo presupposto stai costruendo un TS che si basa sulla somma di onde?
...e con che programma si produce quel bel grafico che hai riportato sopra?
A risentirci..
Notte.
Devo dire che le onde mi stanno affascinando e ho cominciato anch'io a giocarci con excel...senza pretese ovviamente.
curfr@
Forumer storico
piruzut ha scritto:
Ciao Piruzut, buona domenica a te ed a tutti!
Io non sto cercando di dimostrare nulla: misuro soltanto, con strumenti econometrici abbastanza noti, come nelle serie storiche di prezzo possano essere presenti sequenze di dati, in scala, simili!
Non sto però tentando di costruire alcun sistema, almeno per il momento: purtroppo ogni segnale finanziaro è caratterizzato da una elevata specificità e l'analisi ciclica non puo che essere fatta che nello specifico allo stato attuale degli strumenti che ho approntato per l'analisi!
Diciamo piuttosto che conducendo una analisi su pochi titoli e su questi sto effettuando un trading sperimentale per verificare se il complesso di considerazioni che ho elaborato possono tenere o meno: allo stato delle cose mi sembra di avere dei riscontri interessanti e se i dati saranno confortanti nel prosieguo verificherò la possibilità di standardizzare la procedura di calcolo di quelle che io chiamo "logiche dominanti" in un sistema di regole per il trading!