curfr@ ha scritto:
blackstar ha scritto:curfr@ ha scritto:
Ciao Cufr@, scusa, ma con queste operazioni di scalping, ti basi sopratutto sul book e su indicatori o prendi in esame anche la direzionalità del ciclo e della sua velocità? perchè io non riesco a percepire quando il suo andamento sia "regolare" o quando prende una sola direzionalità del prezzo.!
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pio99 ha scritto:Un saluto a tutti.
Una domanda per Curfr@.
I calcoli che ho impostato mi hanno confermato il fatto che l' R/S analysis tende a sovrastimare il coefficiente H per piccoli valori di n, indipendentemente dalla scelta poco felice di una funzione di excel per il calcolo della deviazione standard.
Comunque il valore stimato tende effettivamente a 0.5 per valori elevati di n su una sequenza pseudo-gaussiana. E questo conferma la bonta' del metodo.
A questo punto la domanda sorge spontanea.
Ai fini della "previsione futura" e quindi del trading e' conveniente spostare l'attenzione su modelli stocastici quali AR, MA, GARCH e loro combinazioni + eventualmente attrattore di Lorenz oppure e' meglio cambiare metodo?
Hai qualche commento sui modelli stocastici ?
So che si dovrebbe approfondire ogni argomento ma il tempo a disposizione e' veramente poco. E poi, "la capa" non funziona piu' come qualche anno fa
Ciao e grazie.
Buona notte a tutti.
) di piu!
curfr@ ha scritto:pio99 ha scritto:Un saluto a tutti.
Una domanda per Curfr@.
I calcoli che ho impostato mi hanno confermato il fatto che l' R/S analysis tende a sovrastimare il coefficiente H per piccoli valori di n, indipendentemente dalla scelta poco felice di una funzione di excel per il calcolo della deviazione standard.
Comunque il valore stimato tende effettivamente a 0.5 per valori elevati di n su una sequenza pseudo-gaussiana. E questo conferma la bonta' del metodo.
A questo punto la domanda sorge spontanea.
Ai fini della "previsione futura" e quindi del trading e' conveniente spostare l'attenzione su modelli stocastici quali AR, MA, GARCH e loro combinazioni + eventualmente attrattore di Lorenz oppure e' meglio cambiare metodo?
Hai qualche commento sui modelli stocastici ?
So che si dovrebbe approfondire ogni argomento ma il tempo a disposizione e' veramente poco. E poi, "la capa" non funziona piu' come qualche anno fa
Ciao e grazie.
Buona notte a tutti.
Mah...una stima è sempre una stima, Pio! Eventualmente si potrebbe valutare con un test sulle ipotesi quanta verita esiste nel dato differentemente stimato ma...a cosa servirebbe in fondo!?!?
Voglio dire...Hurst congetturo la rescaled analisysy sull'ipotesi di ottenere un dato stimabile dentro parametri definiti per valutare l'effetto memoria!
Io dico...ci è riuscito bene! L'H exponente ci da una indicazione sufficientemente buona del memory effect:la stima è stata fatta raffrontando la bonta del metodo con altri che permettono di ottenere la stessa misurazione e da tale confronto emerge che la R/S analisys fornisce risultati che non si discostano molto dalla media dei valori totalmente trovati!
Nel trading, nel mio trading, l'H exponent ha la valenza, non da poco, di scremare i titoli da tradare dagli altri...e di valutare se le trading rules manifestano attenuazioni della loro efficacia: nulla (?
Quanto ai modelli di analisi multivariata che hai indicato. per esempio, è piu profittevole usarli per valutazioni diverse: in particolare il modello arch-garch consente di effettuare ottimi misurazioni della devianza!
Qualche tempo fa ho verificato la possibilità di scomporre la devianza attraverso questi modelli al fine di individuarne le componenti: un risultato interessante l'ho avuto sulla considerazione, non da poco, che due titoli con stessa devianza sembrano essere diversamente volatiliti!
Che significa? Che far due titoli apparentemente uguali in termini di risposta al mercato delle loro quotazioni...possono poi comportarsi in maniera sostanzialmente diversa!
Costruire, ad esempio, due portafogli con bassa e medesima devianza non significa che essi siano defensive rispetto ad un benchmark nella stessa misura: anzi, può capitare che si comportino sostanzialmente diversamente!
Pensa alla possibilità di lavorare su due titoli che ritieni simili e poi verificare, aposteriori, che non lo erano....!
Ma questo è un altro discorso...
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pio99 ha scritto:curfr@ ha scritto:pio99 ha scritto:Un saluto a tutti.
Una domanda per Curfr@.
I calcoli che ho impostato mi hanno confermato il fatto che l' R/S analysis tende a sovrastimare il coefficiente H per piccoli valori di n, indipendentemente dalla scelta poco felice di una funzione di excel per il calcolo della deviazione standard.
Comunque il valore stimato tende effettivamente a 0.5 per valori elevati di n su una sequenza pseudo-gaussiana. E questo conferma la bonta' del metodo.
A questo punto la domanda sorge spontanea.
Ai fini della "previsione futura" e quindi del trading e' conveniente spostare l'attenzione su modelli stocastici quali AR, MA, GARCH e loro combinazioni + eventualmente attrattore di Lorenz oppure e' meglio cambiare metodo?
Hai qualche commento sui modelli stocastici ?
So che si dovrebbe approfondire ogni argomento ma il tempo a disposizione e' veramente poco. E poi, "la capa" non funziona piu' come qualche anno fa
Ciao e grazie.
Buona notte a tutti.
Mah...una stima è sempre una stima, Pio! Eventualmente si potrebbe valutare con un test sulle ipotesi quanta verita esiste nel dato differentemente stimato ma...a cosa servirebbe in fondo!?!?
Voglio dire...Hurst congetturo la rescaled analisysy sull'ipotesi di ottenere un dato stimabile dentro parametri definiti per valutare l'effetto memoria!
Io dico...ci è riuscito bene! L'H exponente ci da una indicazione sufficientemente buona del memory effect:la stima è stata fatta raffrontando la bonta del metodo con altri che permettono di ottenere la stessa misurazione e da tale confronto emerge che la R/S analisys fornisce risultati che non si discostano molto dalla media dei valori totalmente trovati!
Nel trading, nel mio trading, l'H exponent ha la valenza, non da poco, di scremare i titoli da tradare dagli altri...e di valutare se le trading rules manifestano attenuazioni della loro efficacia: nulla (?
Quanto ai modelli di analisi multivariata che hai indicato. per esempio, è piu profittevole usarli per valutazioni diverse: in particolare il modello arch-garch consente di effettuare ottimi misurazioni della devianza!
Qualche tempo fa ho verificato la possibilità di scomporre la devianza attraverso questi modelli al fine di individuarne le componenti: un risultato interessante l'ho avuto sulla considerazione, non da poco, che due titoli con stessa devianza sembrano essere diversamente volatiliti!
Che significa? Che far due titoli apparentemente uguali in termini di risposta al mercato delle loro quotazioni...possono poi comportarsi in maniera sostanzialmente diversa!
Costruire, ad esempio, due portafogli con bassa e medesima devianza non significa che essi siano defensive rispetto ad un benchmark nella stessa misura: anzi, può capitare che si comportino sostanzialmente diversamente!
Pensa alla possibilità di lavorare su due titoli che ritieni simili e poi verificare, aposteriori, che non lo erano....!
Ma questo è un altro discorso...
Ciao Curfr@,
grazie per la risposta.
Provero' a vedere cosa succede con un paio di TS abbastanza semplici ( EMA e EMA zelo lag ) variando la regola di trading in base alla stima dell'H fatta nel trimestre precedente. Usero' 64 giorni effettivi di trading perche' sono sicuro che lavorare in bande d'ottava abbia i suoi vantaggi.
Peccato che una semplice FFT non funzioni su serie storiche finanziarie per poter separare rumore e trend di fondo
Ciao e buon trading.
Pio
ora mi manca la serie storica sapete dove posso scaricare grafici di stm in formato metastock? adesso le gli argomenti trattati cominciano ad avere un po piu senso per me grazie a voi curfra in primis spero che gli altri non me ne vogliano se cito curfra per primo ciao ciao a tutti torno al lavoro
magneto ha scritto:ciao a tutti finalmente dopo un mese di studi sono riuscito a mettere on-line metastock
OK ho dato una sguardo veloce al manuale e cosa mi ritrovo traformate di fourier dviazione standard ecc. ecc. insomma gli argomenti trattati in precedenza
