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Forumer storico
pio99 ha scritto:Ciao a tutti,
ho cercato di usare l'effetto memoria della serie storica di STM ( analisi dell'esponente di Hurst ) per tirare fuori un sistema profittevole nel lungo periodo.
Il sistema analizzato in questo post usa una semplice media mobile esponenziale con una regola altrettanto semplice.
Si compra e si vende quando la chiusura e' > o < della media mobile.
Il prezzo da considerare e' quello di chiusura.
Non si considerano commissioni e slippage.
Al momento quello che interessa e' valutare la "bonta' dell'effetto memoria" con le medie mobili.
Per valutare l'effetto memoria si analizza il coeff H nell'ultimo trimestre.
Il coeff H va stimato tramite un opportuno algoritmo definito R/S analysis ( rescaled range ) che si basa sul logaritmo dei rendimenti a n giorni ( una sorta di momentum in scala logaritmica ) .
Nel metodo che ho applicato ho variato il numero di n fino a trovare il max effetto memoria e ho applicato quel numero alla EMA.
Nei risultati sono presentate solo le equity line per un capitale di partenza di 10.000 euro .
Si investono sempre 10.000 euro sia nelle operazioni long che short.
Si usano le equity line per l'immediata interpretazione visiva e per il fatto che i risultati sono puramente qualitativi.
Questa e' la serie storica globale
Questa e' la equity con ema 5gg
Equity con ema 20 gg
Equity con ema 30 gg
Equity con considerazioni su H
Confrontando le equity ottenute con le EMA fisse e la EMA variabile secondo H non si notano particolari vantaggi .
Se poi si considerassero commissioni e slippage ( almeno uno 0.5% oltre alle normali commissioni ) tutti i sistemi sarebbero intorno alla parita'.
Conclusione personale: l'effetto memoria non si riesce a sfruttare con una semplice EMA.
Prova successiva sara' usare l'incrocio di due EMA.
Spero che nel frattempo venga fuori qualche suggerimento ulteriore.
Buona notte.
Non è che non si riesce a sfruttare: il problema è il drawdown eccessivo che potrebbe non essere sostenuto dal capitale necessario all'operazione! Se si disponesse di denaro a sufficienza per restare a mercato il test che hai fatto restituirebbe nel medio lungo termine una robustezza ed una stabilità davvero buona: il problema è che non abbiamo a disposizione il capitale necessario (cosa che i fondi invece possono gestire) e pertanto una operatività siffatta non ci fornisce un risk reward adatto al nostro trading!
Vedrai che, come ti ho gia suggerito, con l'incrocio di due ema...le tue equity miglioreranno in termini di drawdown: ma nonostante cio esso resterà abbastanza elevato a causa del ritardo temporale tipico delle MA...che per di piu daranno molti falsi segnali in congestione!
In ogni caso prova....e verifica! Inoltre...tenta di inserire uno stop basato sulla volatilità di breve: vedrai che la situazione migliora ancora!
Si potrebbe verificare di inserire un segnale flat, ossia mettere il sistema in condizione di verificare la possibilità di congestione, magari facendolo non operare quando lo slope della regressione su n dati...oscilla in un intorno di +-10° sullo zero...
!!!
