piruzut ha scritto:
Tanto per giocare con i cicli...
mi sono divertito a combinare un pò di onde sinusoidali.
Nel grafico allegato ho sovrapposto all'andamento storico di STM la migliore curva risultante dalla somma di 4 sinusoidi.
Non so che valore abbia l'estrapolazione delle stesse onde nel futuro ma spero che il risultato non sia quello che si osserva dal grafico... o avrà ragione Porfirio?
Ma tanto c'è il mio TS che mi guida
(mi fido o non mi fido?)
Non ti fidare: non te lo dico guardando a posteriori il mercato di oggi ma semplicemente perche andrebbero verificati l'ordine ed il grado delle sinusoidi che hai scelto! Vedi, la serie storica se assimilata ad un comune segnale puo essere scissa in sottocicli di ampiezza e frequenza diversi...intendo di ordini e grado differenti! Per fare un trading ciclico vero sarebbe necessario isolare i cicli dominanti e tradare la serie storica sulla base di quelli di ordine e grado inferiore a quelli che "dominano" il segnale!
Se ad esempio un ciclo avanzasse (..e questo non avviene con frequenza e periodo costanti...ecco perchè sono scettico sull'approccio che alcuni usano dei cicli...parlo di chi trada con quindicinali...settimanali...mensili...e castronerie simili) con periodo dominante 2pGreco dovremmo per logica cercare di effettuare un trading di precisione su cicli, frutto della scomposizione del segnale, con ampiezza inferiore! Ovviamente dovremmo trovare fra questi quelli che sembra rispondano meglio alla logica dominante generale e cio...non è cosi semplice! Diciamo che trovato il ciclo dominante si sommano orizzontalmente le componenti del segnale che sembra siano di ampiezza e fase piu regolare rispetto agli altri...e solo allora...e per il breve tempo che il ciclo si manifesta con evidenza MATEMATICA...si puo effettuare un trading ciclico sulla base dell'ipotesi prospettica che quel segnale resti stazionario!
Questo è quello che faremo, e che già stiamo facendo con alcuni amici di questo forum, cioè di verificare ipotesi di stazionarieta del ciclo, se si manifesta, al fine di proporre una vision prospettica da usa re come piano di battaglia per il trading su intervalli futuri a quello di riferimento!
Con questo
esorto Pio, Magneto....e Tontolina (se ci degna
della sua presenza) a trovare il modo di organizzarci per portare avanti sta cosa!
Ovviamente è accetto il contributo di tutti: parlo di queste tre persone perchè al momento siamo stati i principali motori di discussione nel 3d...anche se aspettiamo sempre la partecipazione COSTRUTTIVA di chi è interessato!
Ciao a tutti.
Giusto per commentare il precedente grafico di Bingo.
Secono il mio incompetente punto di vista la flag si potra' considerare rotta solo quando la chiusura settimanale del composite rimarra' sopra la dinamica verde ( 1980 circa ) .
Anche le medie che uso come indicatori di lungo periodo stanno incrociando. Ulteriore segnale di forza per il medio.
Concordo con Curfr@ sul fatto che il trading con i cicli non e' semplice.
Altrimenti basterebbe una semplice FFT per capire frequenza e ampiezza dei cicli per poterli tradare.
Non ho al momento un grafico con FFT ma se provaste ( anche con una eventuale tecnica di windowing come Hamming ) notereste quasi esclusivamente rumore che copre molte componenti cicliche.
Poi le componenti cicliche non sono stazionarie. Vanno e vengono.
Cambiano frequenza, fase e ampiezza.
In questo caso l'analisi wavelet sarebbe piu' indicata.
Curfr@, per quanto riguarda le prove da fare avevo suggerito in qualche post precedente come procedere.
Copio e incollo un pezzo del messaggio precedente
>Possiamo discutere sulla scelta dei titoli e del metodo di analisi/sintesi
>ma mi occupo io della messa in pratica. Almeno nella fase iniziale.
>Suggerisco di usare direttamente excel + VB in modo da avere uno
>strumento versatile, potente e facilmente adattabile.
>Per quanto riguarda i titoli da considerare proporrei un titolo del vecchio
>mib30 per ogni settore di appartenenza:
>bancari - unicredito
>assicurativi - generali
>energetici - eni
>auto - fiat
>telefonici - telecom
>tecnologici - stm
>tutti titoli "non facili".
>Per il metodo procederei in questo modo.
>Si prende la serie storica dall'inizio e si calcola H dopo i primi tre mesi.
>In base al valore ottenuto si usa una determinata strategia.
>Il valore di H viene ricalcolato 3 mesi dopo. Si usa quindi un arco di
>tempo di 6 mesi.
>La strategia viene nuovamente "tarata" in base ad H.
>Dopo ulteriori 3 mesi si calcola H su un arco di 9 mesi e si tara di nuovo
>la strategia e cosi' via.
>Bene, adesso la strategia di buy/sell dovresti suggerirla tu.
>Dovresti anche suggerire su che base calcolare H .
>Su base giornaliera con rendimenti settimanali ( a 5 gg ) o su base
>settimanale con rendimenti a " 1 gg " ?
A questo punto potremmo cominciare a discutere i dettagli sul come procedere.
Curfr@, se non ti dispiace, ti proporrei come coordinatore visto che gia' "mastichi" molto bene l'argomento.
Dovresti suggerire il tipo di trading da applicare e il modo per testarlo nel passato.
Gli altri (me compreso) si occuperebbero di metterlo in pratica.
Fammi sapere se sei d'accordo o meno.
Ciao
auguro buona serata a tutti ciao ciao 
