curfr@ ha scritto:
Ciao Pio...scusa ma non ho avuto il tempo di risponderti!
Il foglio l'ho visto e nonostante il metodo sia corretto nella forma credo che nella sostanza sia applicato in modo non coerente!
Che voglio dire! L'H exponent è una generalizzazione di un concetto piu complicato per dimostrare l'esistenza di persistenza su una serie di dati. Verosilmilmente Hurst trovo che l'inclinazione della retta di regressione di una certa manipolazione del dato...potesse fornire un valore indicativo di persistenza/anti persisestenza/ randomaticità attarverso un parametro autoconfrontabile in un range predefinito di riferimento!
L'H che tu calcoli è dinamoco nel senso che lo cerchi per ogni valore della serie e l'n+1 dato...ossia sul valore successivo!
In questo modo ho visto che riesci a calcolare i valori su piu frame ma concettualmente non è questo che si deve fare: sugli scarti dalla media dovresti trovare la retta di regressione e lo slope della stessa retta calcolata sull'intera serie...dovrebbe fornirti il valore che cerchi...UNIVOCO per un intervallo di riferimento della tua analisi! Non so se hai preso questo concetto di calcolo da qulache testo...se vuoi indicamelo e proverò a leggerlo...perchè porobabilmente è il mio approccio ad essere errato!
Quanto agli esponenti di Lyapunov, attrattori, traiettorie...non ho letteratura in mio possesso dalla quale apprendere tali concetti...e di tale Lyapunov sento adesso d ate: chi è? Sono davvero interessato...!
Quanto ad H....proviamo a scegliere una serie di titoli...magari ad alto flottante e verifichiamo l'H ad intervalli di tre mesi con il metodo che ti ho sufggerito: proviamo ad implementare una startegia semplice e confrontiamola con una buy and hold...poi vediamo i risulatti e cerchiamo di affinare l'approccio con una idea che ho...!
Sei d'accordo...!?!? Procediamo!?!? Però non ho moltissimo tempo e dovremmo fare quanto ho descritto trovando spazi fra un trade e l'altro! Ti va?
Notte a tutti....
Ciao Curfr@,
quello che hai visto era solo una mia personale interpretazione per usare l'H.
In poche parole quello che avevo capito fino ad una settimana fa.
Sono contento che le equazioni siano esatte.
Non ci vuole molto ad implementarle quando si copiano da un testo.
Concordo con te che il calcolo dell'H va fatto sull'intera serie a disposizione.
Per l'implementazione della strategia sono completamente d'accordo.
Mi propongo come "braccio" al 100%.
Possiamo discutere sulla scelta dei titoli e del metodo di analisi/sintesi ma mi occupo io della messa in pratica. Almeno nella fase iniziale.
Suggerisco di usare direttamente excel + VB in modo da avere uno strumento versatile, potente e facilmente adattabile.
Per quanto riguarda i titoli da considerare proporrei un titolo del vecchio mib30 per ogni settore di appartenenza:
bancari - unicredito
assicurativi - generali
energetici - eni
auto - fiat
telefonici - telecom
tecnologici - stm
tutti titoli "non facili".
Per il metodo procederei in questo modo.
Si prende la serie storica dall'inizio e si calcola H dopo i primi tre mesi.
In base al valore ottenuto si usa una determinata strategia.
Il valore di H viene ricalcolato 3 mesi dopo. Si usa quindi un arco di tempo di 6 mesi.
La strategia viene nuovamente "tarata" in base ad H.
Dopo ulteriori 3 mesi si calcola H su un arco di 9 mesi e si tara di nuovo la strategia e cosi' via.
Bene, adesso la strategia di buy/sell dovresti suggerirla tu.
Dovresti anche suggerire su che base calcolare H .
Su base giornaliera con rendimenti settimanali ( a 5 gg ) o su base settimanale con rendimenti a " 1 gg " ?
Per quanto riguarda i concetti sui frattali rimando tutto ad un prossimo post.
Magari si riesce ad ottenere il commento di qualche esperto.
Fammi sapere.
Saluti a tutti.
Pio