STMicroelectronics (STM) Allora ... StMicroelectronics: Medium Term Analysis (3 lettori)
- Creatore Discussione curfr@
- Data di Inizio
bipop-pe
Forumer storico
STM
Ciao a tutti e complimenti sinceri a Gancio per la FORZA che hai avuto o forse l' incoscenza. Io NON ho avuto la stessa forza con i miei covered scadenti il 21 gennaio base 14,5 in carico a 45 centesimi per 700.000 pezzi. Mancato guadagno 71.000 euro. Perdita 4000 euro su 32.000 investiti. I COVERED TI POSSONO REALMENTE CAMBIARE MOLTO LA VITA .......... MA CI VUOLE TANTISSIMO FEGATO , CONOSCENZA, E.......... UN PO' DI FORTUNA.
ganciobasso ha scritto:
Ciao a tutti e complimenti sinceri a Gancio per la FORZA che hai avuto o forse l' incoscenza. Io NON ho avuto la stessa forza con i miei covered scadenti il 21 gennaio base 14,5 in carico a 45 centesimi per 700.000 pezzi. Mancato guadagno 71.000 euro. Perdita 4000 euro su 32.000 investiti. I COVERED TI POSSONO REALMENTE CAMBIARE MOLTO LA VITA .......... MA CI VUOLE TANTISSIMO FEGATO , CONOSCENZA, E.......... UN PO' DI FORTUNA. 
bingo_bongoo
Forumer storico
piruzut ha scritto:Ciao a tutti
Ripropongo ancora la mia simulazione.
Ci credo solo come tendenza di lungo e non per il trading di breve....però....
Scusami, ma mi pare ci sia un orrore..............
sulla scala temporale dopo il 22 dic 05 cè un salto nel vuoto....
come fà a datare 06 nov 05 e poi 26 nov 05 ??
Back to the future ?
piruzut
Nuovo forumer
Hai ragione Manu!
Per impostare le date avevo tolto manualmente i giorni festivi fino a Natale ... poi mi ero stancato.
Non avevo mai attribuito molta importanza alla precisione della data dal momento che mi interessava un andamento di massima.
Per evitare errori ripropongo lo stesso grafico indicando la data fino al 30/12/05 poi, al posto della data, i giorni di borsa aperta a partire dal 30/12/05.
P.S. mi sono accorto che c'è anche un errore di scrittura: 20-ott-09 in mezzo al 2004 ...
Per impostare le date avevo tolto manualmente i giorni festivi fino a Natale ... poi mi ero stancato.
Non avevo mai attribuito molta importanza alla precisione della data dal momento che mi interessava un andamento di massima.
Per evitare errori ripropongo lo stesso grafico indicando la data fino al 30/12/05 poi, al posto della data, i giorni di borsa aperta a partire dal 30/12/05.
P.S. mi sono accorto che c'è anche un errore di scrittura: 20-ott-09 in mezzo al 2004 ...
pio99
Forumer attivo
Ciao a tutti,
posto velocemente i risultati di un TS ricavato da una rete neurale a due ingressi ( rendimenti a un giorno e a due giorni calcolati come 100*ln(x) ) e a due uscite ( long e short ). Nessun layer nascosto visto che si tratta di una rete classificatrice.
Una delle due uscite "prevale" sull'altra e decide il tipo dell'operazione che viene aperta in close ( prima forzatura ) e chiusa il giorno dopo. Sempre in close.
Mantenere le posizioni per piu' giorni non migliora il rendimento.
La rete ha un solo parametro ottimizzato a posteriori. la velocita' di auto-apprendimento. Nel caso specifico pari a circa un anno di borsa aperta.
Gli altri parametri, i pesi della rete neurale, vengono calcolati dalla rete stessa in base al successo/fallimento dell'operazione intrapresa.
In questo modo la rete e' in grado di auto-apprendere.
Per chiarezza allego il grafo di STM e dei due input.
Si nota l'effetto di clustering della volatilita'. Linea rossa = 1gg, linea blu = 2gg.
I profitti sono calcolati senza ricorrere a costi di commissioni e slippage (seconda forzatura ). Sono chiaramente in percentuale.
Il numero totale di operazioni ( ~600 ) porterebbe ad un profitto atteso di 0.58/0.59% .
Chiaramente questo sistema non e' adatto al trading allo stato attuale.
Questa prova ha lo scopo di verificare l'effetto memoria nella serie storica e la capacita' della rete di adattarsi alle mutate condizioni di mercato.
Si nota che al brusco calo della volatilita' ( inizio 2004 ) la rete ha risposto positivamente dopo circa un anno portando la curva dei profitti a superare di nuovo i massimi precedenti.
Nessun elemento di analisi tecnica standard e' stato usato. Solo statistica.
E' chiaro che gradirei critiche ( costruttive spero ) con lo scopo di migliorare il lavoro e condividere i risultati.
Spero di intervenire ancora a breve.
Ciao a tutti e buon trading.
PS il sistemino sul nasdaq e' ancora long e io sto aspettando per poter rientrare
posto velocemente i risultati di un TS ricavato da una rete neurale a due ingressi ( rendimenti a un giorno e a due giorni calcolati come 100*ln(x) ) e a due uscite ( long e short ). Nessun layer nascosto visto che si tratta di una rete classificatrice.
Una delle due uscite "prevale" sull'altra e decide il tipo dell'operazione che viene aperta in close ( prima forzatura ) e chiusa il giorno dopo. Sempre in close.
Mantenere le posizioni per piu' giorni non migliora il rendimento.
La rete ha un solo parametro ottimizzato a posteriori. la velocita' di auto-apprendimento. Nel caso specifico pari a circa un anno di borsa aperta.
Gli altri parametri, i pesi della rete neurale, vengono calcolati dalla rete stessa in base al successo/fallimento dell'operazione intrapresa.
In questo modo la rete e' in grado di auto-apprendere.
Per chiarezza allego il grafo di STM e dei due input.
Si nota l'effetto di clustering della volatilita'. Linea rossa = 1gg, linea blu = 2gg.
I profitti sono calcolati senza ricorrere a costi di commissioni e slippage (seconda forzatura ). Sono chiaramente in percentuale.
Il numero totale di operazioni ( ~600 ) porterebbe ad un profitto atteso di 0.58/0.59% .
Chiaramente questo sistema non e' adatto al trading allo stato attuale.
Questa prova ha lo scopo di verificare l'effetto memoria nella serie storica e la capacita' della rete di adattarsi alle mutate condizioni di mercato.
Si nota che al brusco calo della volatilita' ( inizio 2004 ) la rete ha risposto positivamente dopo circa un anno portando la curva dei profitti a superare di nuovo i massimi precedenti.
Nessun elemento di analisi tecnica standard e' stato usato. Solo statistica.
E' chiaro che gradirei critiche ( costruttive spero ) con lo scopo di migliorare il lavoro e condividere i risultati.
Spero di intervenire ancora a breve.
Ciao a tutti e buon trading.
PS il sistemino sul nasdaq e' ancora long e io sto aspettando per poter rientrare
bingo_bongoo
Forumer storico
Hey Pio,
complimenti davvero molto bravo !!!!
complimenti davvero molto bravo !!!!
curfr@
Forumer storico
Rapido aggiornamento con impostazione dello stop loss a 13.00 euro. Si reversa SH debordant sul valore 12.95!
Ottimo lavoro PIO...belle cose ti frullano per la mente:ricordi quel progettino? Come la mettiamo? Attendiamo ancora?
Buona serata ragà....ciao Manuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
piruzut
Nuovo forumer
Ciao a tutti.
Io ci sono sempre anche se, per il progetto che avete in mente, non saprei quale contributo possa portare.
Per quanto mi riguarda potrei essere all'interno di un film tipo Matrix
!!!!!!….posto velocemente i risultati di un TS ricavato da una rete neurale a due ingressi ( rendimenti a un giorno e a due giorni calcolati come 100*ln(x) ) e a due uscite ( long e short ). Nessun layer nascosto visto che si tratta di una rete classificatrice….!!!!!!!
Anzi...mi piacerebbe effettuare un sondaggio per sapere IOttiani riescano a contrappuntare il tuo sistema di trading...complimenti Pio.
Io ci sono sempre anche se, per il progetto che avete in mente, non saprei quale contributo possa portare.
Per quanto mi riguarda potrei essere all'interno di un film tipo Matrix
!!!!!!….posto velocemente i risultati di un TS ricavato da una rete neurale a due ingressi ( rendimenti a un giorno e a due giorni calcolati come 100*ln(x) ) e a due uscite ( long e short ). Nessun layer nascosto visto che si tratta di una rete classificatrice….!!!!!!!
Anzi...mi piacerebbe effettuare un sondaggio per sapere IOttiani riescano a contrappuntare il tuo sistema di trading...complimenti Pio.