Arbitraggio - Per Pierrone e interessati..

[Herman]

Ciao Pierrone,

seguo con interesse le tue proposte di arbitraggio e volevo chiederti se la seguente poteva essere corretta:

Cw uc Tim call4 st02 lettera 0,0535 scadenza il 20 settembre
Isoalfa corrispondente denaro 0,490 lettera 0,590

E' corretto affermare che andando lungo sul cw per 10.000 pz e corto sulla iso si ha un profitto a scadenza se si riesce a farsi applicare ad un prezzo superiore a 0,535?

Messa così non mi sembra un prezzo impossibile, che dici? ciao e grazie

 

[pierrone]

Ciao Pierrone,

seguo con interesse le tue proposte di arbitraggio e volevo chiederti se la seguente poteva essere corretta:

Cw uc Tim call4 st02 lettera 0,0535 scadenza il 20 settembre
Isoalfa corrispondente denaro 0,490 lettera 0,590

E' corretto affermare che andando lungo sul cw per 10.000 pz e corto sulla iso si ha un profitto a scadenza se si riesce a farsi applicare ad un prezzo superiore a 0,535?

Messa così non mi sembra un prezzo impossibile, che dici? ciao e grazie

esatto


devi però considerare anche le commissioni e il fatto che blocchi del denaro fino a scadenza, a meno che l'emittente non ripristini un margine di extravolatilità rispetto all'idem (cosa che dovrebbero di solito fare, specialmente tra la sera e la mattina quando pochi traders sono dentro al cw).

Domani tenete d'occhio i cw di ABN sul mib30 e le mibo scadenza manzo, potrebbero esserci buone opportunità, specie se il mercato va giù ancora e sempre che abn non alzi la vola domattina


ciao
Pier