Darkghost
Nuovo forumer
Provo ad aprire un thread rivolto a un aspetto particolarmente importante : la gestione degli stop loss (ed il money management). Chiunque voglia commentare, postare idee, metodi ecc. sull'argomento è benvenuto .
Posto un metodo che uso quasi sempre. Scrivo quasi perchè talvolta, ve ne renderete conto dopo l'esposizione, preferisco seguire valori vicini a quello indicato dal metodo ma più consoni a supporti e resistenze presenti sul grafico.
Il metodo è tratto da un libro di Alexander Elder : "come into my tradin room" - Wiley Finance - 2002.
SAFE ZONE:
il concetto base è eliminare il "rumore di fondo" ed individuare dei valori di stop che permettano uscite programmate e al contempo non generate da rumore ma da segnali di inversione del trend su cui si lavora.
1° identificare su che trend stiamo lavorando (primario, secondario, rimbalzi, day trading veloce, swing trading ecc.) Questo è utile per selezionare nei passaggi successivi su quale durata calcolare la Media Mobile che ci servirà per filtrare il rumore.
2° Analizzata che situazione stiamo affrontando selezioniamo una media mobile. Qui sta un poco alla sensibilità di ciascuno di noi. In generale utilizzo EMA centrate. Quanto alla durata della stessa dipende appunto da che genere di trade mettiamo in cantiere. 20 giorni va bene se pensiamo ad un trade multiday che cavalchi un trend primario. più lunghe se intendiamo rimanere qualche settimana sul trade perchè riteniamo vi siano motivi di veder crescere bene il titolo. Più breve o addirittura su timeframe minori (orari, sotto non sono mai sceso) per trade veloci.
3° Ci si procura i dati delle barre precedenti (giorni od ore che siano). O, L, C. Quel che ci interessa sono i L oppure i C. A seconda se tolleriamo un'invasione intraday ma ci interessa il close, oppure se una invasione anche intraday ci porta voler chiudere subito senza aspettare il giorno seguente.
Quante barre ? Pari al valore usato per la EMA al punto 2°
4° Calcoliamo il valore numerico della EMA per il numero di barre scelto al punto 3°
5° Iniziamo a prendere nota dei giorni in cui il L (oppure il C) fora in giù (in un uptrend, opposto se shortiamo). In questo modo:
17marzo EMA 20gg Valore 19,00 - Low 18,70 - Penetrazione 0,30
18marzo EMA 20gg Valore 18,95 - Low 19,02 - Nessuna Penetrazione
19marzo EMA 20gg Valore 19,07 - Low 19,01 - Penetrazione 0,06
6° Si sceglie il lookback period (vabeh quanti gg guardare indietro). Di solito scelgo o 5gg per trade veloci o 10gg per trade previsti più lunghi.
Si calcola un media delle penetrazioni avvenute nei 10gg precedenti.
Ex. Se nei dieci giorni precedenti ci sono state 6 penetrazioni all'ingiù sommiamo il valore delle 6 penetrazioni (0,30 + o,o6 ecc.) e dividiam per sei. Poniamo che otteniamo 0,21 (numeri a caso) .
7° lo stop è il valore della media mobile del giorno precedente all'ingresso meno 0,21. Cioè se alla sera aggiungendo la nostra riga al foglio di excel il titolo è sceso oltre 0,21 sotto la EMA prescelta si esce. Altrimenti si aggiorna il conteggio e si aggiorna il segnale di stop sul TOL.
Da notare: la fase delicata in questo metodo è scegliere la lunghezza della media mobile e poi scegliere su quanti giorni calcolare la media degli sforamenti del L sulla media mobile. Se stringete molto non filtrate a sufficienza e potreste uscire molto presto. Altrimenti avrete stop più larghi.
Siccome uso questa regola assieme al money management se lascio stop più larghi investo meno soldi nel trade in oggetto. Quel che mi interessa è la cifra che sono disponibile a perdere sul singolo trade, per quanto concorre al massimo perdibile in un anno. Preferisco diluirmi su più trades che non concentrarmi in pochi trades.
Posto un metodo che uso quasi sempre. Scrivo quasi perchè talvolta, ve ne renderete conto dopo l'esposizione, preferisco seguire valori vicini a quello indicato dal metodo ma più consoni a supporti e resistenze presenti sul grafico.
Il metodo è tratto da un libro di Alexander Elder : "come into my tradin room" - Wiley Finance - 2002.
SAFE ZONE:
il concetto base è eliminare il "rumore di fondo" ed individuare dei valori di stop che permettano uscite programmate e al contempo non generate da rumore ma da segnali di inversione del trend su cui si lavora.
1° identificare su che trend stiamo lavorando (primario, secondario, rimbalzi, day trading veloce, swing trading ecc.) Questo è utile per selezionare nei passaggi successivi su quale durata calcolare la Media Mobile che ci servirà per filtrare il rumore.
2° Analizzata che situazione stiamo affrontando selezioniamo una media mobile. Qui sta un poco alla sensibilità di ciascuno di noi. In generale utilizzo EMA centrate. Quanto alla durata della stessa dipende appunto da che genere di trade mettiamo in cantiere. 20 giorni va bene se pensiamo ad un trade multiday che cavalchi un trend primario. più lunghe se intendiamo rimanere qualche settimana sul trade perchè riteniamo vi siano motivi di veder crescere bene il titolo. Più breve o addirittura su timeframe minori (orari, sotto non sono mai sceso) per trade veloci.
3° Ci si procura i dati delle barre precedenti (giorni od ore che siano). O, L, C. Quel che ci interessa sono i L oppure i C. A seconda se tolleriamo un'invasione intraday ma ci interessa il close, oppure se una invasione anche intraday ci porta voler chiudere subito senza aspettare il giorno seguente.
Quante barre ? Pari al valore usato per la EMA al punto 2°
4° Calcoliamo il valore numerico della EMA per il numero di barre scelto al punto 3°
5° Iniziamo a prendere nota dei giorni in cui il L (oppure il C) fora in giù (in un uptrend, opposto se shortiamo). In questo modo:
17marzo EMA 20gg Valore 19,00 - Low 18,70 - Penetrazione 0,30
18marzo EMA 20gg Valore 18,95 - Low 19,02 - Nessuna Penetrazione
19marzo EMA 20gg Valore 19,07 - Low 19,01 - Penetrazione 0,06
6° Si sceglie il lookback period (vabeh quanti gg guardare indietro). Di solito scelgo o 5gg per trade veloci o 10gg per trade previsti più lunghi.
Si calcola un media delle penetrazioni avvenute nei 10gg precedenti.
Ex. Se nei dieci giorni precedenti ci sono state 6 penetrazioni all'ingiù sommiamo il valore delle 6 penetrazioni (0,30 + o,o6 ecc.) e dividiam per sei. Poniamo che otteniamo 0,21 (numeri a caso) .
7° lo stop è il valore della media mobile del giorno precedente all'ingresso meno 0,21. Cioè se alla sera aggiungendo la nostra riga al foglio di excel il titolo è sceso oltre 0,21 sotto la EMA prescelta si esce. Altrimenti si aggiorna il conteggio e si aggiorna il segnale di stop sul TOL.
Da notare: la fase delicata in questo metodo è scegliere la lunghezza della media mobile e poi scegliere su quanti giorni calcolare la media degli sforamenti del L sulla media mobile. Se stringete molto non filtrate a sufficienza e potreste uscire molto presto. Altrimenti avrete stop più larghi.
Siccome uso questa regola assieme al money management se lascio stop più larghi investo meno soldi nel trade in oggetto. Quel che mi interessa è la cifra che sono disponibile a perdere sul singolo trade, per quanto concorre al massimo perdibile in un anno. Preferisco diluirmi su più trades che non concentrarmi in pochi trades.
. Specie poi in periodi come questo, ho avuto risultati molto negativi da tali metodologie. I libri di Elder li consiglio, specie ai principianti.
