Bund T-bond e il volo dell'elicottero - vietato a tutti

f4f ha scritto:
L'ultimo quote non esiste!

a 15 anni neanche ci penso....qui si trada per camparci ed ogni mese devi portare a casa la pagnotta....è più facile di quello che si creda...ma il cervello ogni tanto fa brutti scherzi...

ci riuscirò ad avere costanza di rendimenti...ci riuscirò :)
 
approposito, ma come si dovrebbero definire i "metodi codificati"?

cioè non un TS matematico meccanico programmato con un software che ti sforna il segnale long/short/flat
ma un metodo discrezionale codificato semplicemente sul grafico della piattaforma tipo incroci di mm ben definite con filtro di oscillatori settatti apposta e usato con regole rigide che viene appunto seguito lo stesso in tempo reale deducendo i segnali dal grafico
come si definisce? non è un TS meccanico no?
 
QuickS ha scritto:
approposito, ma come si dovrebbero definire i "metodi codificati"?

cioè non un TS matematico meccanico programmato con un software che ti sforna il segnale long/short/flat
ma un metodo discrezionale codificato semplicemente sul grafico della piattaforma tipo incroci di mm ben definite con filtro di oscillatori settatti apposta e usato con regole rigide che viene appunto seguito lo stesso in tempo reale deducendo i segnali dal grafico
come si definisce? non è un TS meccanico no?

sempre Ts è...un insieme di regole che posso essere di tipo matematico/statistico ma anche di tipo differente sempre un Ts è...se poi lo codifichi e lo fai viaggiare in automaticco è semplicemente un Ts automatizzato....tutto qui...

un Ts può essere anche il lancio della monetina ogni mattina alle ore 10:00 ..con stop di 0,3% e tp del 0,6% o trailing stop a step di 0,20%...
 
dan24 ha scritto:
a 15 anni neanche ci penso....qui si trada per camparci ed ogni mese devi portare a casa la pagnotta....è più facile di quello che si creda...ma il cervello ogni tanto fa brutti scherzi...

ci riuscirò ad avere costanza di rendimenti...ci riuscirò :)

no
qui entra il concetto di rischio
tu puoi operare con profitto per molti mesi e poi essere spazzato via da un evento raro che nel tuo timeframe normale non ha spazio per esserci

la probabilità di un caso su mille di un evento daily,
intraday non esiste - frame 5'
e su frame daily in 5 anni è una certezza statistica

è il discorso dei venditori di strangle ....
 
f4f ha scritto:
L'ultimo quote non esiste!

gli stop servono a questo oviamente....un buon ts ha sempre un paracadute...stop...etc etc....operare senza paracadute è il suicidio...ed anche io pur non adottando uno stop stretto su posizioni grosse ho un limite (vedi cad) oltre il quale non vado...il rischio broke c'e' e non lo puoi eliminare....ma su frame bassi...e stop stretti non vedo come tu possa essere spazzato via...soprattutto se non vai overtrade...
 
dan24 ha scritto:
hai mai letto niente di Lui?

John F. Ehlers

secondo me un grande
oh che bello, bravo :up:
alcuni anni fa ci studiai sopra parecchio... poi alla fine mi sono stufato
ma non mi dire che dall'analisi spettrale tu sei riuscito a ricavare qualcosa di buono, perchè l'informazione che dà è che esiste uno o più cicli.
questo è l'esempio del suo sito www.mesasoftware.com

mesa8spectrum.gif



ok, e allora ?
si vede anche ad occhio nudo che ci sono dei cicli, senza scomodare la matematica delle trasformate di Hilbert cazzi e ramazzi...
il periodo classico è intorno a 15 giorni, ma questo si sa dalla notte dei tempi, infatti qualunque semplice indicatore come l'RSI è tarato di default a 14... :(

cioè, insomma, la domanda è: sei riuscito a cavarci qualcosa di buono ?
 

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