Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND, TBOND and the middle of the guado (VM 69)

[f4f]

Greenblatt
The Little Book That Beats the Market

Montier


Behavioural Investing: A Practitioners Guide to Applying Behavioural Finance
The Little Book of Behavioral Investing: How Not to be Your Own Worst Enemy
Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment

 

[Madiba]

Buongiorno

 

[Fernando'S]

...e 3 Long del Prudente

ricordo il sistema:
è semplice ...si comincia a comperare sul primo segnale long
e si vende sul primo segnale short
'ndo sta..sta

 

[Fernando'S]

l'indicatore è all'ingiu'...verso il bel tempo

 

[Madiba]

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601010&sid=aaOiRSjagktI

 

[quicksilver]

minispike in una direzione e poi spike nell'altra.. è per far scattare degli stop e breakkare la posizione costringendo che ha l'idea di base giusta ad inseguire il trend per acuirlo.

si a volte, ma a volte sono proprio trader piccoli che o hanno paura e chiudono la posizione che hanno all'ultimo momento oppure la aprono troppo presto perchè hanno il ditino nervoso e hanno paura di perdere il fantomatico treno

 

[gipa69]

Greenblatt
The Little Book That Beats the Market

Montier


Behavioural Investing: A Practitioners Guide to Applying Behavioural Finance
The Little Book of Behavioral Investing: How Not to be Your Own Worst Enemy
Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment

Grennblatt l'ho letto..

di Montier c'è anche questo letto a suo tempo e molto interessante:

http://www.trendfollowing.com/whitepaper/Seven_Sins_o-DrKW-100436-N.pdf

 

[Fernando'S]

dopo l'exit arriva il long de "il Prudente"

 

[quicksilver]

così ipotizzi che ci siano players nel mercato che conoscono già i dati

no, sicuramente mi sono spiegato male, non ho considerato la forma mentis complottista dei lettori
tu come Gipa stai ritenendo o dando per scontato che siano i grossi a farlo, non è cosi, sono i piccoli trader che lo fanno proprio perchè il sentiment contrarian esiste e funziona!

un indizio a mio favore: se guardate il book del FIB sui dati i grossi spariscono pochi minuti prima, ai grossi che fanno market making o sfruttano lo spread denaro/lettera con i programmi di autotrading di cui ormai c'è l'evidenza palese (se osservate il book) non glie ne fraga nulla di rimanere invischiati in uno spike e si tolgono bellamente dal book poco prima del dato, nel fib i livelli del book oggigiorno sono almeno con 10/15 contratti per livello ma poco prima del dato restano solo i piccoli con 1/2/3 massimo 5 contratti

 

[Fernando'S]

e la call dopo il raddoppio
si ridimensiona ...ovvio
un 100% in 2 giorni è accettabile