cercherei dati vix intraday

[marofib]

grazie


se quella vecchia volpe di M. si e' lanciato...deve avere le sue buone ragioni

 

[marofib]

la cosa + semplice che vorrei testare e' un confronto con la storica ottenibile cosi'

http://dse.univr.it/berardi/mqrm/RM_slide_02.pdf

 

[f4f]

ho solo OHLC daily

 

[marofib]

gia'... non deve essere facile trovarli

 

[Lando OOO]

Marofib, o trovi qualcuno che ti compone la serie da Bloomberg o li compri

(esempio:Kibot - Historical Intraday Data).

Se trovi qualcuno che divide la spesa con te la cifra è assolutamente abbordabile.

(non posso certificare la correttezza dei dati al 100% ovviamente.)

Ciao,

 

[marofib]

grazie

visto che bazzichi di là.....fagli la macchina della verita'
perche' mi sa che la prima cosa che aveva scritto ....cioe' tradare il vix direttamente( e qui credo alle performance ragg).....e' quella vera

 

[reef]

grazie


se quella vecchia volpe di M. si e' lanciato...deve avere le sue buone ragioni

Una delle fonti più economiche, si possono scaricare files di prova.
Historical Market Data

 

[Lando OOO]

uhmmm..non lo so.

Imho trovo difficile produrre un backtest affidabile usando, ad esempio, gli ETN dedicati.

Serve una velocità di esecuzione elevata per tentare di compensare lo slippage(mostruoso)-

Vedremo.

Ciao,

 

[marofib]

eod scaricati dal cboe vix vxv skew(2004 tranne vxv) sono qui

intanto provo a ragionare su questi

cmq un ts che gia' so che funziona e' :
skew alto mediamente porta rogne
vix < vxv ...non ci sono grandi pericoli

 

[f4f]

eod scaricati dal cboe vix vxv skew(2004 tranne vxv) sono qui

intanto provo a ragionare su questi

cmq un ts che gia' so che funziona e' :
skew alto mediamente porta rogne
vix < vxv ...non ci sono grandi pericoli

abbastanza vero
ho fatto delle prove 'deboli' ( poco strutturate)