FTSE Mib Futures Che ciclo fa: il lungo periodo

[Pi Greco]

Capisco ma il metodo ci indica che, in particolari condizioni di Mercato (forte direzionalità , alta volatilità etc etc), è sufficiente un 75% di ciclo rialzista per decretare l'inizio del ciclo di due ordini superiori. Questa cosa l'avevamo scoperta già nel 2012/2013

Inoltre, dal top del 2007 e per ciò che concerne i cicli di lungo periodo, la ciclicità dei massimi (inverso) ha iniziato sempre prima le proprie oscillazioni.

Quindi, T+x inverso e poi (solo poi) T+x del sottostante.

Ma questa cosa Mr. Magoo non v'è l'ha detta?

Il "75% di ciclo rialzista" cui fai riferimento è relativo alla durata ideale di un ciclo, vero? Quindi 16gg per il T+1, 32gg per il T+2, 64gg per il T+3, etc? Possiamo considerare questa casistica un corollario della regola per la partenza di un ciclo che si legge nei tuoi appunti, secondo cui "Un ciclo inizia quando ... in caso di forte trend negativo, si verifica un ciclo di 3 gradi inferiore positivo e, il successivo, supera il top del precedente"?
Grazie mille

 

[Elico64]

Ciao @Pi Greco ,

assolutamente si.

Un nuovo ciclo prende vita quando, a seguito di una conclamata sequenza ribassista, il sottociclo di 2 ordini inferiori, oltrepassato il proprio baricentro ciclico, rimane rialzista per un 75% del suo Tempo nominale.

Tradotto:
75% di T-5 rialzista lancia un T-3;
75% di T-4 rialzista lancia un T-2;
75% di T-3 rialzista lancia un T-1;
75% di T-2 rialzista lancia un Tracy;
75% di T-1 rialzista lancia un T+1;
75% di Tracy rialzista lancia un T+2;
75% di T+1 rialzista lancia un T+3;
...e così via (tendente ad infinito)

Questo per la componente Tempo.

Per il Prezzo un ciclo nasce quando, a parità di oscillazione, fa scattare lo swing incondizionato sul suo rovescio...

 

[Piccione]

Ciao @Pi Greco ,

assolutamente si.

Un nuovo ciclo prende vita quando, a seguito di una conclamata sequenza ribassista, il sottociclo di 2 ordini inferiori, oltrepassato il proprio baricentro ciclico, rimane rialzista per un 75% del suo Tempo nominale.

Tradotto:
75% di T-5 rialzista lancia un T-3;
75% di T-4 rialzista lancia un T-2;
75% di T-3 rialzista lancia un T-1;
75% di T-2 rialzista lancia un Tracy;
75% di T-1 rialzista lancia un T+1;
75% di Tracy rialzista lancia un T+2;
75% di T+1 rialzista lancia un T+3;
...e così via (tendente ad infinito)

Questo per la componente Tempo.

Per il Prezzo un ciclo nasce quando, a parità di oscillazione, fa scattare lo swing incondizionato sul suo rovescio...

quello al quale assistiamo in questi giorni potrebbe essere un caso di conclamata fase ribassista e quindi potermmo applicare tale regola da te esplicata qui sopra?

 

[Pi Greco]

Buon pomeriggio a tutti.
Se il Maestro me lo consente, mi permetto di aggiungere uno spunto di riflessione all'analisi di lungo periodo del ftse mib. Tempo fa ci interrogavamo sulla possibilità che la struttura pluriennale inversa (T+9) possa chiudersi in anticipo rispetto al normale sviluppo temporale dei suoi cicli di ordine minore attualmente in essere (in primis T+5 e T+6 inv), che avrebbero indubbiamente ancora ampi margini di tempo per produrre nuovi massimi di prezzo.
Uno dei motivi che mi induce a non escludere del tutto tale possibilità risiede nell'ammiraglia degli indici mondiali, Sp500, la cui struttura ciclica ho cercato di abbozzare nel grafico allegato.

Al di là delle figure armoniche (una - il cypher - già conclusa, l'altra - il bat - ancora in fieri), la mappa ciclica che mi sembra più probabile per questo indice vede un T+9 dritto partito nel 2009, quindi in anticipo di tre anni rispetto al ftse mib, che dovrebbe essere entrato, col biennale partito ad ottobre 2022, nella sua fase conclusiva. Trattandosi dell'ultimo T+6 di un ciclo di tre ordini superiore, sussisterebbe su di esso un vincolo negativo che richiederebbe un minimo inferiore a quello da cui siamo partiti poco meno di un anno fa. Il tutto sembra fare il paio con l'omologo ciclo antagonista, che potrebbe essersi già chiuso. Il ribasso di prezzo ipotizzato (almeno 22% dal livello attuale), in base a questo schema, ha poco più di un anno per svilupparsi.
Alla luce di ciò, non escluderei l'ipotesi che, al netto di un eventuale ulteriore massimo/doppio massimo in partenza del nuovo T+5, la correzione sul ftse mib possa essere già iniziata e che possa esaurirsi nei tempi previsti per sp500, riallineando la centratura di lungo degli indici. Quest'ultimo aspetto, tra l'altro, coinciderebbe con l'ipotesi fatta da Elico ad inizio thread di un ciclo pluriennale indice a tre tempi che possa portare ad un minimo significativo tra fine 2024 ed inizio 2025.
Ripeto, è solo per aggiungere un ulteriore spunto di riflessione, consapevole che, fino a prova contraria, l'ipotesi più probabile e soprattutto oggettiva è quella esposta nei post precedenti.
Saluti

 

[Elico64]

Bel lavoro @Pi Greco , mi piace!

 

[foo fighter]

Buon pomeriggio a tutti.
Se il Maestro me lo consente, mi permetto di aggiungere uno spunto di riflessione all'analisi di lungo periodo del ftse mib. Tempo fa ci interrogavamo sulla possibilità che la struttura pluriennale inversa (T+9) possa chiudersi in anticipo rispetto al normale sviluppo temporale dei suoi cicli di ordine minore attualmente in essere (in primis T+5 e T+6 inv), che avrebbero indubbiamente ancora ampi margini di tempo per produrre nuovi massimi di prezzo.
Uno dei motivi che mi induce a non escludere del tutto tale possibilità risiede nell'ammiraglia degli indici mondiali, Sp500, la cui struttura ciclica ho cercato di abbozzare nel grafico allegato.

Vedi l'allegato 715352

Al di là delle figure armoniche (una - il cypher - già conclusa, l'altra - il bat - ancora in fieri), la mappa ciclica che mi sembra più probabile per questo indice vede un T+9 dritto partito nel 2009, quindi in anticipo di tre anni rispetto al ftse mib, che dovrebbe essere entrato, col biennale partito ad ottobre 2022, nella sua fase conclusiva. Trattandosi dell'ultimo T+6 di un ciclo di tre ordini superiore, sussisterebbe su di esso un vincolo negativo che richiederebbe un minimo inferiore a quello da cui siamo partiti poco meno di un anno fa. Il tutto sembra fare il paio con l'omologo ciclo antagonista, che potrebbe essersi già chiuso. Il ribasso di prezzo ipotizzato (almeno 22% dal livello attuale), in base a questo schema, ha poco più di un anno per svilupparsi.
Alla luce di ciò, non escluderei l'ipotesi che, al netto di un eventuale ulteriore massimo/doppio massimo in partenza del nuovo T+5, la correzione sul ftse mib possa essere già iniziata e che possa esaurirsi nei tempi previsti per sp500, riallineando la centratura di lungo degli indici. Quest'ultimo aspetto, tra l'altro, coinciderebbe con l'ipotesi fatta da Elico ad inizio thread di un ciclo pluriennale indice a tre tempi che possa portare ad un minimo significativo tra fine 2024 ed inizio 2025.
Ripeto, è solo per aggiungere un ulteriore spunto di riflessione, consapevole che, fino a prova contraria, l'ipotesi più probabile e soprattutto oggettiva è quella esposta nei post precedenti.
Saluti

aggiungerei, associandomi ai complimenti, che spesso l'ipotesi meno ovvia, rispetto a quella che ormai danno turri per scontata o quasi, risulta vincente

 

[Elico64]

Item#1

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+7;
Fase: espansiva
Swing incondizionato: 24300pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 6°T+4;
Vincoli Future attivi: 4°T+5;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 7°T+4;
Vincoli Inverso attivi: 8°T+4;
Oscillatori/indicatori: nessuna indicazione;
Pattern: Outside da 2500pt (9.6%) della candela 9Mag/30Giu andata a target con la barra in essere;
Finestra temporale indicativa di inversione a "V": 2Gen/14Mag 2024;

Commento sintetico:

Concludo la rassegna dei cicli Pluriennali con l'ultimo che mancava a questa collezione e cioè il Pluriennale a 4/5 anni (T+7). In tutta trasparenza ho cercato di fare il mio meglio per decifrare ciclicamente ciò che è avvenuto nel primo Biennale 20/22 e, in alternativa alla centratura che vi propongo, esiste anche la variante a soli T+4 . In entrambi i casi, comunque, la sostanza non cambia.

In questo frame a 32 sedute sottolineiamo la presenza di un vincolo ribassista sull'ultimo ciclo Annuale del sottostante e dettato da una precedente consolidata sequenza rialzo-ribasso-(in corso)-ribasso. Stante questa configurazione e consolidata la presenza di una robusta fase espansiva, è ragionevole supporre che l'inversione di tendenza di questo Pluriennale possa materializzarsi solo a valle della nascita del 4°T+5 Future.

 

[Elico64]

buongiorno prof. sicuro sbaglio qlcs. ma nella chiusura del primo annuale dritto da dic 2019 questa assunzione (con rischio) non la riesco a vedere. a meno che cerchiato non sia la partenza di un sem inverso. confermi? grz

Vedi l'allegato 714450.

Ciao @overnait ,

probabilmente ti ho risposto con il post del pomeriggio. Purtroppo nell'era Covid non ho più seguito nulla e nei giorni scorsi, pur armato di tanta buona volontà, non sono riuscito a trovare una chiave di lettura univoca. Quel T+6 inverso potrebbe essere stato composto da 4 Semestrali oppure da un T+5 lungo composto da 3 T+4 e da un ultimo T+4 a completare il 1°Biennale. Sinceramente in quel T+6 inverso non vedo asimmetria come invece è presente in quello in corso.

Come già anticipato, un ritorno in area 25k in chiusura di T+5 non è l'unico modo per il Mercato per riassorbire questa asimmetria. L'altra opzione sarebbe quella di strutturare il Biennale in essere a T+4. Tempo un paio di mesi e lo capiremo, tanto per chiudere un T+7 ci sarà sempre bisogno di un Semestrale Future ribassista, da li non si scappa.

 

[Elico64]

Cycle#1


Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+4;
Fase: correttiva
Swing incondizionato: 29910pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 7°T+1;
Vincoli Future attivi: eventuale 8°T+1;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 1°T+1;
Vincoli Inverso attivi: 2°T+3 del nuovo Semestrale inverso;
Oscillatori/indicatori: nessuna indicazione;
Pattern: nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione: N/A

Commento sintetico:

In chiusura del 1°Tracy del 7°T+1 della serie inaugurata dal minimo dello scorso marzo, il Future va in violazione dello swing posto a quota 27885pt e ipoteca l'inversione di tendenza del 2°ciclo Semestrale dell'Annuale in vita dall'Ott'22. Il condizionale è d'obbligo poiché, al momento, l'ampiezza temporale dell'oscillazione in corso non è ancora assimilabile ad un Bisettimanale e quindi, laddove il ciclo in essere non si rivelasse a tutti gli effetti un T+1, lo swing non sarebbe ritenuto valido e il tutto si ridimensionerebbe ad una semplice chiusura di ciclo Intermestrale.

Graficamente comunque, per evitare confusione, la centratura è aggiornata come se lo swing fosse valido.

 

[Elico64]

Item#1
Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+5;
Fase: espansiva
Swing incondizionato: 26035pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 9°T+2;
Vincoli Future attivi: nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 5°T+2;
Vincoli Inverso attivi: 7°T+1;
Oscillatori/indicatori: divergenza negativa di RSI sulla barra in corso, da confermare su chiusura della candela (9Ago);
Pattern: nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione:

• 23/28Ago in caso di T+4 inverso con un ultimo T+1;
• 14/19Set in caso di T+4 inverso con un ultimo T+2;
• 6/11Ott in caso di T+4 inverso con un ultimo T+3 corto;

Commento sintetico:
Così come riportato nei precedenti interventi ed in considerazione della palese asimmetria presente tra le due oscillazioni, reputo piuttosto probabile (non certo) che la fase correttiva propedeutica alla conclusione dell'Annuale Future possa ricondurre i Prezzi in area 25500pt (+/-2.5%).

Lo swing incondizionato in evidenza, a meno di eclatanti quanto inaspettate sorprese, verrà sostituito nelle prossime sedute dal Prezzo identificativo della conclusione del T+3 Future in corso.

Vedi l'allegato 715200

Vedi l'allegato 715201

Cycle#1


Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+5;
Fase: espansiva
Swing incondizionato: 27470pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 8°T+2;
Vincoli Future attivi: nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 1°T+2;
Vincoli Inverso attivi: nessuno;
Oscillatori/indicatori: confermata divergenza negativa RSI candela 31Lug/9Ago;
Pattern: nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione a "V":

• già in essere in violazione dello swing incondizionato;
• 23/28Ago in caso di T+4 inverso con un ultimo T+1;
• 14/19Set in caso di T+4 inverso con un ultimo T+2;
• 6/11Ott in caso di T+4 inverso con un ultimo T+3 corto;

Commento sintetico:

Sotto pressione la trendline rialzista identificativa della fase espansiva del ciclo Annuale del derivato in essere dall'Ott'22. Il movimento correttivo indotto dalla nascita di un nuovo T+3 inverso ha condotto i Prezzi a contatto con la mediana del ciclo Annuale lasciando presupporre che dietro al top di martedì 1Ago non si sia originato un semplice Intermedio dei massimi ma, probabilmente, un nuovo Semestrale. Questo evento verrà certificato, così come già sottolineato in altre discussioni, dalla polarità ribassista del T+1 Future in vita dal minimo dell'8Ago (la centratura inversa recepisce questo evento). In sua assenza ci dovremmo attendere quell'appendice temporale ampia a piacere in grado di ospitare il minimo conclusivo del T+5 del sottostante.