f4f
翠鸟科
ottime slide
avevo nella mia to-do-list una tesina trovata sul web , che confronta Omega con Sharpe
se interessa ...
Chi Dorme non Piglia Pesci (2 lettori)
- Creatore Discussione surcontre
- Data di Inizio
ottime slide
avevo nella mia to-do-list una tesina trovata sul web , che confronta Omega con Sharpe
se interessa ...
Skarso
Forumer attivo
ottime slide
avevo nella mia to-do-list una tesina trovata sul web , che confronta Omega con Sharpe
se interessa ...
manda pure . . .
in effetti però Omega tiene conto dell' intera distribuzione dei rendimenti dei risultati . . .
f4f
翠鸟科
sì
se ho ben capito, perchè tien conto della forma della distribuzione e non solo della dispersione-sqm
però , nello specifico, data la relativa difficoltà di calcolo ,
stavo studiando se Omega contenga informazioni più utili rispetto a Sortino, all'atto pratico
avevo letto da qualche parte una tabella che confrontava i valori di omega-sharpe-sortino ...
ma ho una cartella aperta su questo argomento , nel mio altro PC
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Skarso
Forumer attivo
Omega è molto semplice da calcolare, gli integrali a numeratore e denominatore possono essere sostituiti con delle sommatorie e allora basta dividere la somma dei rendimenti positivi per il valore assoluto dei rendimenti negativi
l’ indice di Sharpe è superato come pure la stessa “teoria moderna del portafoglio” da lui ideata basata sulla gaussianità e la storia ha dimostrato come né lui né Markowitz meritassero il Nobel . . .
f4f
翠鸟科
Omega è molto semplice da calcolare, gli integrali a numeratore e denominatore possono essere sostituiti con delle sommatorie e allora basta dividere la somma dei rendimenti positivi per il valore assoluto dei rendimenti negativi
l’ indice di Sharpe è superato come pure la stessa “teoria moderna del portafoglio” da lui ideata basata sulla gaussianità e la storia ha dimostrato come né lui né Markowitz meritassero il Nobel . . .
.. ti consiglio allora Mandelbrot Il disordine dei mercati: Una visione frattale di rischio, rovina e redditività
la gaussianità è superata, ma purtroppo non è stata sostituita ancora da nulla
almeno, per la maggioranza
cfr la B&S, superatissima ma ancora fa testo e cmq ha creato una 'lingua franca' utile tra opzionisti: vega delta ecc ecc
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Piedi a Terra
Forumer storico
Una domanda aperta a tutti.
Ipotizziamo di applicare la strategia consigliata da Surcontre ai singoli titoli invece che ai futures e per scopi di risk o money management vogliamo misurare il Beta di ognuno di questi titoli che compongono la strategia di Surcontre disaggregata.
Secondo voi, e' consigliabile misurare il beta sull'intervallo classico giornaliero di misurazione del beta (esempio close to close del titolo su close to close dell'indice) o misurare un beta personalizzato particolare tagliato sulla strategia, come ad esempio close Yesterday to open today ?
Pongo la domanda in altri termini, meno astratti e piu' comprensibili con un chiaro riferimento operativo
Se continuo a produrre sia in backtesting che con denaro reale uno storico di successo della strategia overnight di lungo periodo e la strategia di Surcontre nell'invitare a comperare la sera e far dormire bene il denaro continua a performare, mi debbo preoccupare se di giorno il titolo ha iniziato a prendere sonore bastonate ? Puo' darsi che le bastonate il titolo inizi a darmele anche di mattino, o posso continuare a dormire tranquillo ?
Pek
Forumer storico
Una domanda aperta a tutti.
Ipotizziamo di applicare la strategia consigliata da Surcontre ai singoli titoli invece che ai futures e per scopi di risk o money management vogliamo misurare il Beta di ognuno di questi titoli che compongono la strategia di Surcontre disaggregata.
Secondo voi, e' consigliabile misurare il beta sull'intervallo classico giornaliero di misurazione del beta (esempio close to close del titolo su close to close dell'indice) o misurare un beta personalizzato particolare tagliato sulla strategia, come ad esempio close Yesterday to open today ?
Pongo la domanda in altri termini, meno astratti e piu' comprensibili con un chiaro riferimento operativo
Se continuo a produrre sia in backtesting che con denaro reale uno storico di successo della strategia overnight di lungo periodo e la strategia di Surcontre nell'invitare a comperare la sera e far dormire bene il denaro continua a performare, mi debbo preoccupare se di giorno il titolo ha iniziato a prendere sonore bastonate ? Puo' darsi che le bastonate il titolo inizi a darmele anche di mattino, o posso continuare a dormire tranquillo ?
Io non dormirei troppo tranquillo,anche gli anestetici americani potrebbero
perdere efficacia.
Piedi a Terra
Forumer storico
Da vari anni mi sono posto in una prospettiva di analisi leggermente sfaccettata rispetto all'originaria di Surcontre.
Se la strategia di far dormire il denaro di notte spalmato su un gran numero di titoli rende e rischia come la strategia di Surcontre di far dormire il denaro di notte su un future (la logica ci dice che il future e' un paniere di titoli massimamente assortito), allora ci dovranno essere titoli che dormono meglio ed altri titoli che di notte dormono peggio, per cui alla fine il compito di selezione si banalizza nell'individuare i titoli che dormono meglio di notte rispetto a quelli che dormono peggio.
Allegati
Pek
Forumer storico
Da vari anni mi sono posto in una prospettiva di analisi leggermente sfaccettata rispetto all'originaria di Surcontre.
Se la strategia di far dormire il denaro di notte spalmato su un gran numero di titoli rende e rischia come la strategia di Surcontre di far dormire il denaro di notte su un future (la logica ci dice che il future e' un paniere di titoli massimamente assortito), allora ci dovranno essere titoli che dormono meglio ed altri titoli che di notte dormono peggio, per cui alla fine il compito di selezione si banalizza nell'individuare i titoli che dormono meglio di notte rispetto a quelli che dormono peggio.
Coprendoti almeno col FIB?