hellboy
Forumer storico
ciao i cicli ci sono, ma come ho già scritto, per me non sono una scienza esatta, ultimamente penso che la durata media dei cicli sia cambiata (mediamente cicli più corti) e le regole dei Tracy superate e da rivedere causa le macchinette prima e l'intelligenza artificiale dopo.
allego sul grafico ORARIO indice i pivottini minori che mi vengono su dritto e inverso aggiornati a ieri sera
Vedi l'allegato 712910
per quantificare quello scritto sopra, se prendiamo i cicli trimestrali degli ultimi anni ( secondo me si trada il T3 e il T2 ) la distribuzione Gaussiana non è intorno a 64 ( durata nominale del trimestrale nei Tracy )
ma è intorno a 56
il ciclo trimestrale nei cicli di hurst è 80d ( 80 giorni solari )
In 365 giorni ci sono circa 256 giorni di trading da cui abbiamo il rapporto di conversione tra giorni di calendario e giorni di trading: 256 /365 = 0.7 sul daily
Se applichiamo al modello nominale di Hurst abbiamo:
Ciclo da 80 giorni: 80 × 0.7 =56 trading days
Ciclo da 40 giorni: 40 × 0.7 =28 trading days
Ciclo da 20 giorni: 20 × 0.7 =14 trading days
notare che 14 si usa per settare RSI e Stocastico
quindi abbiamo che 56 barre del ciclo di Hurst ( 80d) si adattano meglio delle 64 barre del T+3 dei Tracy (Trading Cycle)
( secondo me, prendere sempre tutto con riserva )
ciao a tutti