CICLI VINTAGE

[achille]

ciao
vorrei dire che con le approssimazioni si ottengono soltanto analisi che compiacciono ad idee preconcette
ad ottobre non è partito niente se non il tentativo di rimediare con una interpretazione forzata ad un errore precedente (indotto da una pedissequa applicazione delle regole di sequenza post 13/10 che avrebbe inficiato il modello e svalutato i pareri insigni)
il punto di partenza è il 29/9 e la tenuta di quel minimo in ottobre ne è la conferma
da lì ci sono due oscillazioni (anche in braille) chiuse rispettivamente il 20/12 e il 20/3
ora inventarsi qualcosa per far rientrare l'oscillazione 20/3-31/5 nella precedente è esattamente una "quadra attesa" (v. post precedente), ma a che serve?
la mia "morale" è:
il tempo non è divinabile
le oscillazioni sono disegnate dai prezzi
però sono amorale
ciao

 

[hellboy]

ciao i cicli ci sono, ma come ho già scritto, per me non sono una scienza esatta, ultimamente penso che la durata media dei cicli sia cambiata (mediamente cicli più corti) e le regole dei Tracy superate e da rivedere causa le macchinette prima e l'intelligenza artificiale dopo.

allego sul grafico ORARIO indice i pivottini minori che mi vengono su dritto e inverso aggiornati a ieri sera



Vedi l'allegato 712910

per quantificare quello scritto sopra, se prendiamo i cicli trimestrali degli ultimi anni ( secondo me si trada il T3 e il T2 ) la distribuzione Gaussiana non è intorno a 64 ( durata nominale del trimestrale nei Tracy )

ma è intorno a 56

il ciclo trimestrale nei cicli di hurst è 80d ( 80 giorni solari )

In 365 giorni ci sono circa 256 giorni di trading da cui abbiamo il rapporto di conversione tra giorni di calendario e giorni di trading: 256 /365 = 0.7 sul daily

Se applichiamo al modello nominale di Hurst abbiamo:
Ciclo da 80 giorni: 80 × 0.7 =56 trading days
Ciclo da 40 giorni: 40 × 0.7 =28 trading days
Ciclo da 20 giorni: 20 × 0.7 =14 trading days

notare che 14 si usa per settare RSI e Stocastico

quindi abbiamo che 56 barre del ciclo di Hurst ( 80d) si adattano meglio delle 64 barre del T+3 dei Tracy (Trading Cycle)


( secondo me, prendere sempre tutto con riserva )


ciao a tutti

 

[achille]

ciao

....

allego sul grafico ORARIO indice i pivottini minori che mi vengono su dritto e inverso aggiornati a ieri sera



Vedi l'allegato 712910

e queste le oscillazioni che ho rilevato

 

[hellboy]

ciao

e queste le oscillazioni che ho rilevatoVedi l'allegato 712948

mi sembra una tecnica tipo zig zag

per esempio

si tratta di trovare i coefficienti giusti
la tecnica c'è anche chi la usa combinata al parabolico

 

[achille]

ciao
è il mio tentativo di trovare coefficienti adattivi e svincolarmi da time-frame fissi
se avessi avuto un software (ovviamente gratuito) per un point&figure avrei lavorato su quello per trovare dimensioni del box adattive
in mancanza ho lavorato sia con zig-zag, sia con s.a.r. per variare l'adattività dei coefficienti; sono arrivato a formule tali che appena apro la cella excel la richiudo immediatamente per non farmi venire il mal di testa
il punto di partenza è comunque un time-frame a 5m sul quale calcolo le soglie di inversione come sopra e compongo le oscillazioni così ottenute in oscillazioni di grado superiore
ovviamente non sono cicli, là c'é implicito il tempo, ma sono le oscillazioni disegnate dai prezzi e me ne frego di quante sottooscillazioni le compongono
in questo metodo di composizione le regole di sequenza delle sottooscillazioni si adattano da sole al loro numero
quasi sicuramente potevo risparmiarmi un po' di lavoro accettando a scatola chiusa qualcuno degli indicatori disponibili, ma se non ci lavoro non ho fiducia
la conclusione però mi permette di guardare alle durate con una certa non-chalance (non rinuncio a questo tratto di eleganza)
invece trovo interessante valutare il grado di maturità di una oscillazione in base al numero di sottooscillazioni che si sono accumulate dalla sua origine
quest'ultima affermazione però sconfina nella previsione e ho già affermato "non scommetto; discuto"
ti ho già fatto i miei complimenti per il tuo approccio ciclico, per il fatto che le date rilevanti si ritrovino (!) come date di minimi e massimi e per l'assenza di raccordi, lingue e altri espedienti per salvare il metodo; in definitiva ritengo che ti attesti sulla parte di logica contenuta nella teoria e tralasci quella divinatoria
ciao
p.s.: se ritieni che le mie considerazioni non si adattino al thread, non esimerti dal segnalarmelo
p.s.2: di ciclico nei miei interventi potrebbe esserci la mia pigrizia

 

[Malmostoso]

Non vorrei ricordare male ma avevo letto qualcosa sugli zig zag di Larrie Williams.. mi sembrava convincente

 

[hellboy]

Non vorrei ricordare male ma avevo letto qualcosa sugli zig zag di Larrie Williams.. mi sembrava convincente

penso sia la base primordiale per fare cicli di Elliott

 

[hellboy]

ciao
è il mio tentativo di trovare coefficienti adattivi e svincolarmi da time-frame fissi
se avessi avuto un software (ovviamente gratuito) per un point&figure avrei lavorato su quello per trovare dimensioni del box adattive
in mancanza ho lavorato sia con zig-zag, sia con s.a.r. per variare l'adattività dei coefficienti; sono arrivato a formule tali che appena apro la cella excel la richiudo immediatamente per non farmi venire il mal di testa
il punto di partenza è comunque un time-frame a 5m sul quale calcolo le soglie di inversione come sopra e compongo le oscillazioni così ottenute in oscillazioni di grado superiore
ovviamente non sono cicli, là c'é implicito il tempo, ma sono le oscillazioni disegnate dai prezzi e me ne frego di quante sottooscillazioni le compongono
in questo metodo di composizione le regole di sequenza delle sottooscillazioni si adattano da sole al loro numero
quasi sicuramente potevo risparmiarmi un po' di lavoro accettando a scatola chiusa qualcuno degli indicatori disponibili, ma se non ci lavoro non ho fiducia
la conclusione però mi permette di guardare alle durate con una certa non-chalance (non rinuncio a questo tratto di eleganza)
invece trovo interessante valutare il grado di maturità di una oscillazione in base al numero di sottooscillazioni che si sono accumulate dalla sua origine
quest'ultima affermazione però sconfina nella previsione e ho già affermato "non scommetto; discuto"
ti ho già fatto i miei complimenti per il tuo approccio ciclico, per il fatto che le date rilevanti si ritrovino (!) come date di minimi e massimi e per l'assenza di raccordi, lingue e altri espedienti per salvare il metodo; in definitiva ritengo che ti attesti sulla parte di logica contenuta nella teoria e tralasci quella divinatoria
ciao
p.s.: se ritieni che le mie considerazioni non si adattino al thread, non esimerti dal segnalarmelo
p.s.2: di ciclico nei miei interventi potrebbe esserci la mia pigrizia

quello che scrivi va benissimo anzi mi spiace che scrivono in pochi

per il point&figure free ti mando il link


grafico a 5 minuti point&figure

 

[achille]

ciao
rapido voltafaccia delle oscillazioni di breve
quella in corso dal 26/6 dopo una estensione extralarge si è chiusa il 3/7 sui valori di chiusura giornata a 28445.5 con un ribasso appena sufficiente a violare la soglia di inversione
la successiva, ripartita immediatamente il 4/7, ha repentinamente virato al ribasso e ora ha una soglia per la ripartenza a 28424

la nuova oscillazione breve è la settima dell'oscillazione di medio dal 31/5 che viaggia ancora in fase ascendente con soglia di inversione a 26536 per la breve in corso e 26771 per la successiva

questa oscillazione di medio è la quarta dell'oscillazione di lungo dal 29/9
ciao

 

[achille]

ciao
l'oscillazione breve dal 3/7 28445.5 (settima dell'oscillazione media) viaggia a circa 150 punti dalla soglia di ripartenza; alla prossima brevissima la soglia scende a 27760
se supera la soglia si deve considerare chiusa sul minimo odierno a 27381.32
l'oscillazione media dal 31/5 26000.47, nella prossima breve, avrà una soglia di inversione alla fase discendente ancora lontana sotto 26771
ciao