Trading_Systems: le basi Commenti ad un T.S. sull'Eurostoxx

[gransasso]

Al momento non so, ma penso di non condividerlo per diverse ragioni:

Non ho ancora finito il lavoro e penso di metterci ancora le mani sopra.
Non so se sono in grado di avere la costanza di pubblicare i segnali sul forum.
Non vorrei mai avere la responsabilità di far perdere qualcuno.

Per quanto riguarda le discussioni, secondo me sono molto utili, io ad esempio ho appreso molte cose in questa discussione e sono grato per i contributi che mi sono stati dati.

Era solo per dire, se sono qui è perchè ci credo anch'io nel valore della discussione, in bocca al lupo di cuore per il TS.

 

[Profit]

Ciao

a volte ritorno con le mie domandine

Quali sono i parametri che ti portano a dire che ha "tenuto molto bene" scartando il semplice "bene" o "abbastanza bene" ? ?

Visto poi che gli anni seguenti sono sette (il test si sviluppa su 11 anni non 10) il tuo giudizio cambia?

Il commento rimarrebbe lo stesso se tu facessi girare il TS nel solo anno successivo al periodo di ottimizzazione (periodo marzo 2003-marzo 2004) ??


Ciao

Capisco il tuo amore per la "precisione" e ti rispondo volentieri.

1) Ho affermato "molto bene" perchè i risultati si scostano poco da quelli del periodo originale di ottimizzazione di "circa" tre anni, contrariamente ad aspettative molto negative espresse in questo forum.

2) Secondo te, il mio giudizio può cambiare se gli anni rimanenti sono 7 invece che 6 ?

3) Ecco i risultati del periodo da marzo 2003 a marzo 2004, ovviamente senza cambiare i parametri, il giudizio lo lascio a voi.

 

[marofib]

ok
ma anche in sto 3d idee manco a parlarne
equity di su e di giu'

 

[Profit]

ok
ma anche in sto 3d idee manco a parlarne
equity di su e di giu'

A mio modestissimo giudizio, sono state espresse idee in questo forum in merito all'ottimizzazione dei T.S. e ai drawdown, che se si hanno "orecchie per intendere" valgono oro.

 

[marofib]

tu oltre all'equity cosa ci hai detto?
ci fai commentare una cosa che puo' essere anche la pressione dell'aria..non sappiamo niente di cosa c'e' dentro

 

[tetsuo]

Capisco il tuo amore per la "precisione" e ti rispondo volentieri.

1) Ho affermato "molto bene" perchè i risultati si scostano poco da quelli del periodo originale di ottimizzazione di "circa" tre anni, contrariamente ad aspettative molto negative espresse in questo forum.

2) Secondo te, il mio giudizio può cambiare se gli anni rimanenti sono 7 invece che 6 ?

3) Ecco i risultati del periodo da marzo 2003 a marzo 2004, ovviamente senza cambiare i parametri, il giudizio lo lascio a voi.

Dai maro non ti incazzà ... questo non è un 3d per voi "anzianotti" lol che di queste discussioni ne avete fin sopra i capelli.


3) Il giudizio mi dispiace ma sarebbe negativo dal mio punto di vista! Non tanto per il DD iniziale, quanto più per la resa finale! Il test sui 4 anni precedenti produce un ritorno medio annuale fantastico del 110%, nell'anno in esame scende drasticamente al 30%.

1) In pratica lo ritieni un buon risultato perchè non perde tutto!!! ma in pratica per più di 4 anni smette quasi di produrre utili !!! Non si schianta ma si pianta!

2) Non cambia niente se tu mi dicessi che valuti i risultati riferendoti al numero di operazioni eseguite. Ma posti equity che hanno come ascissa X il tempo, non puoi poi snobbarlo così.

I primi due punti mostrano il punto debole del tipo di ottimizzazione eseguita. Negli anni 99-03 la fase di mercato predominante è stata quella ribbassista in forte trend, il TS va a mercato(2003) e il mercato gira entra in fase toro (con poco trend) e il Ts smette di funzionare fino a quando il mercato non gira di nuovo (2008) e da lì inizia di nuovo a macinare utili.
Il Ts se il mercato non girava nuovamente in modo violento magari continuava a difendersi ma non avrebbe mai generato gli stessi utili della fase test
Il tuo è un Ts trend Follower, il tuo Ts utilizza con buona provabiltà medie mobili. ecc ecc


P.S.: e postalo stò codice così ci fai contenti e di sicuro impari molte altre cose.....magari anche marofib ci da qualche altro buon consiglio

 

[ender85]

(periodo marzo 2003-marzo 2004) ??

Azz il periodo peggiore di ogni trend follower!!!
Il sistema ha retto i test bisogna ammetterlo e non giudicare sempre in maniera pessima.
Complimenti!
Anche se non genera guadagni il sistema non si schianta e questo non è poco.
Ora gli unici problemi possono derivare da codice che guarda al futuro o da errori logici di progettazione. A mio modesto parere il ts genera troppi pochi segnali per avere una valenza statistica forte. Ti consiglio di provare il ts su altri mercati o su time frame minori.

 

[Profit]

Grazie per i complimenti.

Comunque ragazzi nei quattro anni dal marzo 2003 al marzo 2007, dove come dite voi si è "piantato" ha fatto un guadagno medio annuo del 25% rispetto al capitale di partenza, se conoscete altri T.S. dove nel periodo peggiore fanno + 25% vi prego di comunicarmelo.

 

[tetsuo]

Grazie per i complimenti.

Comunque ragazzi nei quattro anni dal marzo 2003 al marzo 2007, dove come dite voi si è "piantato" ha fatto un guadagno medio annuo del 25% rispetto al capitale di partenza, se conoscete altri T.S. dove nel periodo peggiore fanno + 25% vi prego di comunicarmelo.

Ah lungi da me dire che un Ts che genera il 30 o 25% annuo di rendimento è da buttare! Però non si stava parlando della resa del Ts in se ma dell'ottimizzazione!

La mia richiesta di postare solo il 2003-04 non era dovuta al fatto che quello è il periodo storico peggiore per i TS trend follower, per me puoi segliere qualsiasi periodo (che contempli un mutamento di mercato) ed ottterrai lo stesso risultato (bene o male) ma aveva il fine di farti notare come il Ts non ha mai eguagliato il proprio backtest fino a quando il mercato non è tornato in una fase simile a quella della finestra di ottimizzazione (il puff di una bolla).

 

[Profit]

Dai ragazzi vi lancio il "guanto della sfida".

Chi mi sa proporre un T.S. overnight che competa con il mio in termini di guadagni e di drawdown?

Magari dopo diversifico un pò i miei investimenti