bienvenido arsy... maestro di opzioni... per evitare a te e a chi legga per la prima volta questo post il dover leggere tutto il passato, riassumo velocemente...
entrato su ENI a 13.5 a fine gennaio, vendendo call sullo strike, ogniqualvolta ha toccato i 12.5 o i 13.5 (rimanendo sempre corto di tante opzioni per quante azioni possedevo, tranne una volta in cui ho fatto il furbetto e mi è andata bene, ma mi sono ripromesso di non farlo più) ho portato il mio prezzo di carico a 12.62 e sono possessore di put 11.5 giugno e call 14.5. Visto che pagano niente con la vola che c'è, ho deciso per sto mese di vendere un minifib a protezione, contando anche sul fatto che ENI in Aprile ha perso molto rispetto al FIB. Quindi ora la mia posizione è questa
+ 2.000 ENI a 12.62
- 1 minifib 23600
+ put ENI 11.5 06/03
+ call ENI 14.5 06/03
Fatti due giri anche su STM (solo simulati) con acquisto delle azioni con immediata vendita sullo strike e contestuale acquisto di put otm e call otm. Il primo ha dato un buon gain veloce (circa 10%) il secondo chiuso a scadenza con un leggero gain (poca roba 10 centesimi ad azione)
Ora attendo STM a 17 o a 20 per rifare la strategia.
Se dovessi tracciare un primo bilancio di questi 3 mesi di attività, direi che con ENI ho peccato di ottimismo, avrei potuto chiudere più di una volta portando a casa almeno un 10%, non l'ho fatto per rispettare le simulazioni sul passato. Ovviamente chiudere le posizioni dopo un certo gain è sicuramente positivo nei periodi laterali, mentre ti premia poco nei periodi di forte rialzo. Staremo a vedere....
PS: da tenere in conto che se guardiamo il grafico ENI degli ultimi 6 mesi, posso dire a posteriori che ho scelto uno dei momenti più sbagliati per entrare sul titolo: nonostante questo sono ancora in guadagno e protetto discretamente al ribasso... queste sono tattiche conservative che come ho spesso ripetuto danno il meglio nei periodi lateral-rialzisti, cosa che non si è verificata in questi ultimi mesi... e sono tattiche che hanno bisogno di tempo e pazienza....
