di la' stanno facendo un ts sulle bollinger..ne facciamo uno di qua e li battiamo?

[marofib]

.

 

[marc56]

.

Siiiiii !!!!!!!

 

[ender85]

.

Di quà o di là sempre noi siamo
Piuttosto "loro" vogliono fare un ts swing, "noi" facciamo un bollinger trend follower....

 

[marofib]

comprare ogni pullback del trend in effetti e' la cosa+ sensata

io uso molto il vix ma non voglio rifare ts tutti = per cui come .....come quando il concorrente chiede l'aiuto del pubblico..parlero' poco e ascoltero' molto x non influenzare

cmq oltre alle bollinger forse si potrebbe usare anche l'atr, che misurando semplicemente vola intraday non e' legato al trend
l'altro concetto da fissare e' che.....vola in discesa....si sta lunghi

 

[alvin_angel]

non ho mai approfondito + di tanto ma il trsys di Solospread non e' +o- simile (buy/sell su rientri)?!?!?!?

PS
non partecipo perche' non sono in grado...

 

[marofib]

non so, non lo conosco


inserirei una trigger su entrambi x vedere se sta scendendo la vola e buy
se ci va contro..al pullback vediamo che fa la vola...se non s'alza stiamo dentro
quando entro non devo avere stop, lo stop lo decideranno le circostanze

fin qua cose stravecchie

dite voi qualcosa

 

[Tortuga72]

posto il codice di un vecchio TS sulle Bollinger che avevo fatto......opera sulle inversioni e non trend follower......ha un difetto......bravo chi lo scopre.....e più bravo ancora chi lo migliora ....



Var: Invbarup, Miostop, Miotarget, Invbardown, EntryL, EntryS;

Invbarup = l<bbandlower(c, 15, 1.5, 0) and h> bbandlower(c, 15, 1.5, 0) and c>o;
Invbardown = h>bbandupper(c, 15, 1.5, 0) and l< bbandupper(c, 15, 1.5, 0) and c<o;

if Invbarup and Positiondir = 0 then
EntryL = addtick(h,1);
Miostop = l;
Miotarget = h+h-l;
enterlong(nextbar, EntryL, stop,2);
installtakeprofit(inperc,12);
installstoploss (inperc,0.2);
installtrailingprofit(inperc,3,2);
//installstoploss (inval, Addtick(Miostop,-1));
//installtakeprofit (inval, Addtick(Miotarget,2));
endif;


if Invbardown and Positiondir = 0 then
EntryS = addtick(l,-1);
Miostop = h;
Miotarget = l+l-h;
entershort(nextbar, EntryS, stop,2);
//entershort(bar, atclose);
installtakeprofit(inperc,12);
installstoploss (inperc,0.2);
installtrailingprofit(inperc,3,2);
//installstoploss (inval, Addtick(Miostop, 1));
//installtakeprofit (inval, Addtick(Miotarget,-2));
endif;

 

[Ronzy2001]

posto il codice di un vecchio TS sulle Bollinger che avevo fatto......opera sulle inversioni e non trend follower......ha un difetto......bravo chi lo scopre.....e più bravo ancora chi lo migliora ....



Var: Invbarup, Miostop, Miotarget, Invbardown, EntryL, EntryS;

Invbarup = l<bbandlower(c, 15, 1.5, 0) and h> bbandlower(c, 15, 1.5, 0) and c>o;
Invbardown = h>bbandupper(c, 15, 1.5, 0) and l< bbandupper(c, 15, 1.5, 0) and c<o;

if Invbarup and Positiondir = 0 then
EntryL = addtick(h,1);
Miostop = l;
Miotarget = h+h-l;
enterlong(nextbar, EntryL, stop,2);
installtakeprofit(inperc,12);
installstoploss (inperc,0.2);
installtrailingprofit(inperc,3,2);
//installstoploss (inval, Addtick(Miostop,-1));
//installtakeprofit (inval, Addtick(Miotarget,2));
endif;


if Invbardown and Positiondir = 0 then
EntryS = addtick(l,-1);
Miostop = h;
Miotarget = l+l-h;
entershort(nextbar, EntryS, stop,2);
//entershort(bar, atclose);
installtakeprofit(inperc,12);
installstoploss (inperc,0.2);
installtrailingprofit(inperc,3,2);
//installstoploss (inval, Addtick(Miostop, 1));
//installtakeprofit (inval, Addtick(Miotarget,-2));
endif;

Il trailing così sicuro non va bene.....anche i parametri delle devstd puzzano un pò da overfitting
Ingressi a valori diversi da nextbar, atopen creano problemi di realismo.
Miotarget = h+h-l; definire target usando barra corrente credo crei anche questo difficoltà.

 

[cammello]

allego un doc, bollinger e CCI, commenti?

C

 

[marofib]

grazie del paper
il cci non lo conoscevo

presumo che bollinger e cci siano molto correlati....hai per caso visto quanto?


ho una settimana impegnata con sta borsa calante...vedro' con + calma quando finisce