E' un periodo duro per i trading system.....

[cumulate]

Credo che tu non conosca nemmeno il significato del nome "Meres",figurati quel che hai scritto.........

Vedo che continua a bruciarti il culetto.

Sei solo un principiante che usa indicatori retail, TS in overfitting, e senza un briciolo di money management.

Non voglio difendere nessuno che possa farlo abilmente da solo.
Sia Alan1 che Issue possono farlo e quindi non li difenderò.

In questi mesi mi è sembrato di capire che varie persone (Alan in particolare e anche Issue) abbiano messo a disposizione di tutti il loro lavoro, non chiedendo nulla in cambio ma accettando critiche, consigli e collaborazione, se qualcuno voleva farlo.
Questo ha prodotto consapevolezza prima ancora che risultati.
Nessuno è stato obbligato a versare soldi in conti correnti che qualcun altro avrebbe gestito, nè è stato pagato un canone per un TS specifico.

E' stato dato senza chiedere.
Se i risultati di taluni TS non vengono, se qualcuno non fa dei TS offerti base per money management o altro, non credo la colpa sia di chi si è messo a disposizione di altri ma di chi usa in maniera impropria tali strumenti (oggi opero, domani no, dopodomani forse, poi cambio...)

"Pasti gratis in borsa non ce ne sono" ho letto da qualche parte, ma se si trova qualcuno disposto a dare un contributo alla causa...non lo denigriamo, non è corretto farlo.

 

[claudio.it]

sono solo dei principianti che usano indicatori retail, TS in overfitting, e senza un briciolo di money management.

Premetto che non faccio parte del team ma sono solo un utente di questo forum.
Analizziamo la tua affermazione: dici che utilizzano indicatori retail, ma a me sembra che in regolo ci sia un indicatore(IDC) inventato da Alan. E poi anche fosse tu che indicatori utilizzeresti? solo indicatori proprietari e inventati da te? O sei un'istituzione finanziaria oppure è inimmaginabile che un singolo o un piccolo gruppo riesca ad inventarsi ed utilizzare solo indicatori originali. Chi lo dice poi che siano più affidabili di indicatori già sperimentati? Hai dei dati che confermino la tua convinzione?
TS in overfitting: beh sinceramente non conosco ts sovraottimizzati che producano utili per 2 anni di fila. Se c'è overfitting (da che cosa lo deduci tu) ciò non pregiudica i risultati.
Money management: bisognerebbe sapere cosa intendi per money management ma ad esempio Regolo T attiva uno stop quindi c'è money management, Regolo B e K sono constantemente sul mercato e quindi non ha senso che abbiano degli stop. Inoltre Alan distribuendo il ts ha sempre indicato qual era il capitale minimo per poter iniziare ed ha sempre avuto molta attenzione alla gestione del rischio di rovina.

Invece di sparare sentenze senza motivarle perchè non dai anche tu il tuo contributo costruttivo alla discussione: i componenti di questo forum e alan in particolare sono sempre stati aperti al confronto e non hanno ma peccato di immodestia, sicuramente se le tue critiche saranno argomentate tutti ne trarranno benefici.

Spero tu voglia raccogliere il mio modestissimo invito se no pazienza ma a perderci sarà tutto il forum che con le polemiche non crescerà sicuramente..... e poi fatti questa domanda: perché stai in un forum? Se (come è per me) è per imparare qualcosa in più, solo con il confronto ragionato riuscirai a farlo se è per fare solo polemche senza alcuna finalità positiva beh, secondo me, penso tu stia solo perdendo il tuo tempo.

Saluti
claudio

 

[shamrock]

No Gioric, non le conosce, e non le conoscono:

sono solo dei principianti che usano indicatori retail, TS in overfitting, e senza un briciolo di money management.

Vabbè ti deverte dare del pricipiante as Alan, Issue ed altri......capirai da quale pulpito viene la predica manco tu fossi lo Shumi della borsa ..... anzi ma chi .....saresti????

 

[Carlo Tonini]

sono solo dei principianti che usano indicatori retail, TS in overfitting, e senza un briciolo di money management.

.........ragazzi, tranquilli!!!.......

sono sicuro che si riferiva a me, e con piena ragione!!

bye

 

[claudio.it]

sono solo dei principianti che usano indicatori retail, TS in overfitting, e senza un briciolo di money management.

.........ragazzi, tranquilli!!!.......

sono sicuro che si riferiva a me, e con piena ragione!!

bye

Cosa fai ancora qui tu, principiante che non sei altro!

Saluti a tutti
claudio (altro principiante)

 

[alan1]

la simulazione in sample conta come il 2 di briscola

ci sono altre tecniche x testare un TS che certamente tu conosci

No Gioric, non le conosce, e non le conoscono:

sono solo dei principianti che usano indicatori retail, TS in overfitting, e senza un briciolo di money management.

Scusa Meres, senza rancore,

non è che per caso tu devi vendere qualche segnale di un tuo TS ?

Ti sei talmente accanito che sembra proprio tu abbia interessi in ballo.

Se è così dillo pure, noi non ci scandalizziamo,
siamo uomini di mondo imp: ,
approfitta pure del forum per farti pubblicità,
purchè sia moderata come quella di BJ;
hai il mio permesso per fare pubblicità comparativa con Regolo e dimostrare che il tuo TS è superiore,
cosa tra l'altro possibilissima.

 

[Pic]

scusate se mi intrometto nella discussione
che sta diventando accesa (anche troppo )

ma volevo fare alcune considerazioni:
-in questi mesi i TS che se la sono cavata meglio
sono quelli che prevedono la posizione FLAT
come regolo T e soprattutto Genio2 soft.

secondo me sono anche quelli che si riesce a seguire meglio
riuscendo a ridurre il rischio di dover stare sempre sul mercato
(anche in considerazione del fatto che non è previsto stop-loss)

questi sono i risultati comparati:

----------------- regolo K----genio2----regolo T----genio2 soft
anno 2002------(9290)-----(8680)-----(9295)-------(8100)
anno 2003------(-2165)----(-875)------(1715)-------(1620)
---------------(posiz. ancora aperte)

la nuova versione di regolo come va?

 

[alan1]

scusate se mi intrometto nella discussione
che sta diventando accesa (anche troppo )

ma volevo fare alcune considerazioni:
-in questi mesi i TS che se la sono cavata meglio
sono quelli che prevedono la posizione FLAT
come regolo T e soprattutto Genio2 soft.

secondo me sono anche quelli che si riesce a seguire meglio
riuscendo a ridurre il rischio di dover stare sempre sul mercato
(anche in considerazione del fatto che non è previsto stop-loss)

questi sono i risultati comparati:

----------------- regolo K----genio2----regolo T----genio2 soft
anno 2002------(9290)-----(8680)-----(9295)-------(8100)
anno 2003------(-2165)----(-875)------(1715)-------(1620)
---------------(posiz. ancora aperte)

la nuova versione di regolo come va?

Tranquillo Pic, io non mi accendo,
tra quì ed il FOL ho scritto migliaia di messaggi in quasi 3 anni,
non mi ricordo di essermi mai arrabbiato una volta (spero di non sbagliarmi), magari a volte lascio sfuggirmi un po' di sargasmo, ma mi fermo lì.


La nuova versione esiste da novembre ed è andata meglio,
soprattutto la versione base che non ha accusato perdite vistose in marzo.

 

[bj]

Chissà perchè in tutti i periodi buoni della borsa è un piacere leggere e navigare i forum, in un clima di amicizia e costruttività, e poi invece tutto si distrugge nei momenti cattivi, lasciando il posto a polemiche e cattiverie.

La parola professionista e la parola principiante andrebbero usate propriamente e con cautela. Io non conosco a fondo tutti gli amici del forum e non mi permetterei di insultare a destra e a manca così, poi vedete voi...

Detto questo il fatto che siano andati meglio i ts che prevedono il flat è indicativo del mercato che abbiamo avuto: era meglio stare fuori e non si subivano gli alti e bassi repentini (a volte giornalieri e sono veleno per i ts daily) dell'indice.

Ho osservato il grande Drawdown di Regolo B e K, dall'equity si vede benissimo che ci sono stati problemi, e se conosco i ragazzi del team penso che siano già intervenuti nella nuova versione per correggere il ts. Per quanto riguarda il mio Epsilon, si è difeso ma naturalmente è lo stesso in perdita. Penso però che al primo trend decente andremo in utile. Aggiungo che se non si è disposti a finanziare alcuni falsi segnali consecutivi, alcune migliaia di punti, allora sarebbe bene fare altre cose, non il fib overnight con sistemi daily.

Vorrei rispondere all'amico che ha detto che solo le grandi istituzioni finanziarie usano indicatori proprietari inventati da loro: io sono un piccolo professore di provincia e uso Epsilon che è un insieme di algoritmi totalmente originali, che non ha nessun altro. Certo ci sono voluti anni di duro lavoro e la preziosa collaborazione di un altro professore amico mio, uno scienziato vero, che non ringrazierò mai abbastanza. Non siamo una istituzione finanziaria, proprio no.

 

[Taz]

La pazienza è la virtù dei forti, ma tu, caro Alan, quanta ne hai?
Allora devi essere anche molto forte (come sanno quelli che ti conoscono da un po').

Salve a tutti , questo è il mio primo post
Giusto per sdrammatizzare
Tranquilli Alan è forte sicuramente visto la pazienza che persegue anche in altri lidi ( vedi lo sci dove risponde con savoirfair a batoste incredibbili !!! )
Un saluto Ciao

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