Stamani avevo un po' di tempo e mi sono fatto due conti, li condivido in modo che se a qualcuno interessano li usi oppure qualcun'altro mi faccia eventualmente da sparring partner per contestarmeli.
Ho preso i dati di eni delle ultime 400 giornate di mercato e ho calcolato la differenza tra chiusura e apertura (delta).
Ho verificato con il normalplot che questi hanno una distribuzione assimilabile ad una normale con media 0,006 e sd (devstd) pari 0,211 (sono euro).
Dalla teoria c'è una probabilità del 68% circa che un valore si trovi tra media-sd e media+sd.
[Sono sullo SL, ma anche credo che la crescita sia stata troppo repentina e mi dispiacerebbe mollare tutto ora per verificare che in breve le cose cambiano: come acquisto per lotti voglio vendere per lotti in modo da mediare eventuali riprese, al rischio di perdere ancora.]
Ho deciso che questo 68% mi va bene per il periodo che sto considerando per scaricare il mio portafoglio (6gg) e quindi ho supposto che giornalmente la diff close-open possa andare tra -0,204 a +0,21 (euri)
Ho quindi poi definito dei lotti di rilascio (acquisto visto che sono short) e calcolato la perdita gg che posso portare a casa nel caso che tutti i 6gg si posizionino sul risultato peggiore o tutti sul migliore e sono arrivato a calcolare il caso peggiore e il caso migliore.
Se considero le variabili come indipendenti la prob di questi mi risulta inferiore all'1%.
Mi sono imposto come regola che se sale più della soglia giornaliera limite compro, altrimenti comunque scarico a fine giornata, non faccio niente nel caso la giornata abbia un esito nullo o positivo (discesa dei prezzi).
E' un modo. Ricco di approssimazioni approssimazioni e di fondi di caffè, ma mi permette di guardare avanti con un piano definito di scarico.
Qualcuno ha altre idee, docs, info, alternative?
Intanto vado per il 4 tapiro!
