Analisi Intermarket Forse ci siamo.... (2 lettori)

[Robinhood333]

.......è la somma che fà il risultato....

....comunque non si fosse ancora capito.....questa è operatività "sperimentale", cioè condotta con modalità che di solito non sono appartenute al mio passato di trader intraday.....qui cerco di trovare un sistema per tradare multiday con il minor numero di info possibili (il che equivale a dire con il minor numero di controlli da eseguire durante la giornata..), siamo partiti con il frame più alto cioè daily e con coperture di opzioni....

Le opzioni si son rivelate controproducenti poichè troppo dispendiose e quindi mangiatrici di gain......le ho abbandonate...
Adesso opero col classico stop e sempre su frame daily....vediamo un pò....se in base ai risultati verificherò una buona performance mensile ok, altrimenti diminuirò il frame (e quindi aumenterò i controlli haimè...) per ottenere una maggior precisione...tutto teso a trovare il miglior compromesso tra prestazioni tecniche e psicologiche.

saluti

Un consiglio: fai un backtest del tuo metodo o provalo in virtuale per un 6 mesetti. Se fosse fallimentare meglio accorgersene prima o comunque senza perdere soldi. Tanto se funziona in 6 mesi o in un backtest di almeno 18 mesi vedresti tutte le fasi di mercato.

Non sarebbe affatto una certezza ma è sempre meglio di testarlo mettendoci su i soldi direttamente.

 

[Mercuzio]

Scusa se insisto, cerco di spiegare meglio la mia domanda. Se stai testando un sistema multiday per verificarne la profittabilità puoi farlo sia con un budget massimo di perdita accettabile di 10.000 €, di 1000€ o addirittura nullo come nel caso della Wacky . Per cui stai veramente testando un SYS o stai affrontando coraggiosamente una missione che in cuor tuo sai gia di perdere?

P.S. Ricordati che qui tutti parlano e " consigliano" ma quando si tratta di mettersi in gioco veramente postando continuamente la propria operatività o partecipando alla Wacky rimaniamo i soliti 4 o 5 gatti

[email protected] faccenda è più complicata di quel che sembra....
Ti assicuro che di backtest ne ho fatti a bizzeffe....il problema non è quindi nemmeno l'affidabilità del sistema nel quale ho fiducia che recuperi....il problema è che devo "verificare" se un buon sistema può tradursi davvero in una buona operatività....è per questo che stò testando la cosa dal vero....nella mia esperienza ho imparato che nel trading tra il dire e il fare passa veramente il mare e specialmente quando vi sono cifre notevoli in gioco entra in campo la psicologia, ti garantisco che non è facile reggere...e che spesso accade di travisare anche indicazioni tecniche che "normalmente" (cioè senza coinvolgimento) sarebbero chiare...
Quindi non si tratta semplicemente di testare un sistema...ma visto che comunque lo uso in modo semi-discrezionale si tratta di testare me stesso durante l'utilizzo di un sistema del genere...
Chiaramente mi sono dato un budget....non vorrai mica che metta a rischio la mia solidità finanziaria.....stanziare un budget è la cosa migliore, si usa quello, se finisce, la cosa dice già tutto....
Comunque....sono in fase di assestamento....come dicevo non è detto che le modalità con cui opero rimangano sempre le stesse....per un paio di motivi:

1) Come nelle corse di F1 anche nel trading io sono convinto (e nessuno mi farà cambiare idea...) che sia il pilota a fare la differenza...

2) Detto questo il test che stò facendo è in pratica su di me....e potrò utilizzare anche più di un sistema (macchina)....

saluti.

 

[Mercuzio]

Un consiglio: fai un backtest del tuo metodo o provalo in virtuale per un 6 mesetti. Se fosse fallimentare meglio accorgersene prima o comunque senza perdere soldi. Tanto se funziona in 6 mesi o in un backtest di almeno 18 mesi vedresti tutte le fasi di mercato.

Non sarebbe affatto una certezza ma è sempre meglio di testarlo mettendoci su i soldi direttamente.

...vale la risposta che ho dato a Cl@udio....

...già eseguiti tutti i becktest necessari.....altrimenti credi che avrei iniziato a fare sul serio...?......I don't think...

 

[MATLEY]

[email protected] faccenda è più complicata di quel che sembra....
Ti assicuro che di backtest ne ho fatti a bizzeffe....il problema non è quindi nemmeno l'affidabilità del sistema nel quale ho fiducia che recuperi....il problema è che devo "verificare" se un buon sistema può tradursi davvero in una buona operatività....è per questo che stò testando la cosa dal vero....nella mia esperienza ho imparato che nel trading tra il dire e il fare passa veramente il mare e specialmente quando vi sono cifre notevoli in gioco entra in campo la psicologia, ti garantisco che non è facile reggere...e che spesso accade di travisare anche indicazioni tecniche che "normalmente" (cioè senza coinvolgimento) sarebbero chiare...
Quindi non si tratta semplicemente di testare un sistema...ma visto che comunque lo uso in modo semi-discrezionale si tratta di testare me stesso durante l'utilizzo di un sistema del genere...
Chiaramente mi sono dato un budget....non vorrai mica che metta a rischio la mia solidità finanziaria.....stanziare un budget è la cosa migliore, si usa quello, se finisce, la cosa dice già tutto....
Comunque....sono in fase di assestamento....come dicevo non è detto che le modalità con cui opero rimangano sempre le stesse....per un paio di motivi:

1) Come nelle corse di F1 anche nel trading io sono convinto (e nessuno mi farà cambiare idea...) che sia il pilota a fare la differenza...

2) Detto questo il test che stò facendo è in pratica su di me....e potrò utilizzare anche più di un sistema (macchina)....

saluti.

parole sante drena... parole sante...

 

[wilds68]

rivedendo le precedenti operazioni di breve volesse dare il suo contributo su "quale" strategia in opzioni sarebbe stata la migliore da utilizzare secondo lui è il ben venuto, basta che non sconvolga ciò che è stato fatto, nel senso che dovrebbe calarsi nei miei panni e cercare di trovare una strategia che andasse bene nella realtà dei fatti.

Non è facile a posteriori recuperare i valori storici delle opzioni, quindi non saprei dire quali sarebbe stato il risultato nelle operazioni precededenti.

Però per il breve termine potresti usare opzioni a breve scadenza, le cosiddette "daily option" sull'eurostoxx.

Se ci prendi con la direzione, e scegli lo strike giusto, il gain è assicurato e vicino a quello che ti darebbe un future. Se la direzione è opposta, perdi molto meno.

Vantaggi rispetto al future:
1) stop loss incorporato anche in caso di apertura a +/- 10%

Svantaggi:
1) paghi il tempo (in misura molto minore rispetto alle mensili, però)
2) meno liquide, non adatte all'intraday

Per esempio mettiamo che le tue ottime analisi ti facciano pensare che si salga
Una opzione call daily strike 2950 scadenza 29 gennaio ore 12 , costa attualmente 25 punti. Vediamo come va a finire se si sarà saliti (mettiamo l'ordine di vendita a 50pt).
(mi segno che una put di coperura, diciamo a 2850, costa 12 punti, così possiamo eventualmente ragionarci sopra).

ciao
wilds

 

[Mercuzio]

Non è facile a posteriori recuperare i valori storici delle opzioni, quindi non saprei dire quali sarebbe stato il risultato nelle operazioni precededenti.

Però per il breve termine potresti usare opzioni a breve scadenza, le cosiddette "daily option" sull'eurostoxx.

Se ci prendi con la direzione, e scegli lo strike giusto, il gain è assicurato e vicino a quello che ti darebbe un future. Se la direzione è opposta, perdi molto meno.

Vantaggi rispetto al future:
1) stop loss incorporato anche in caso di apertura a +/- 10%

Svantaggi:
1) paghi il tempo (in misura molto minore rispetto alle mensili, però)
2) meno liquide, non adatte all'intraday

Per esempio mettiamo che le tue ottime analisi ti facciano pensare che si salga
Una opzione call daily strike 2950 scadenza 29 gennaio ore 12 , costa attualmente 25 punti. Vediamo come va a finire se si sarà saliti (mettiamo l'ordine di vendita a 50pt).
(mi segno che una put di coperura, diciamo a 2850, costa 12 punti, così possiamo eventualmente ragionarci sopra).

ciao
wilds

...ciao, grazie per il contributo....anche perchè mi porta a qualcosa di nuovo.....

mi chiarisci per favore la differenza tra daily option e le altre...?

Cioè, una daily option sarebbe una opzione presa nell'ultima settimana di vita vuoi dire..?
Nel tal caso il time decay è minore certo, ma solo in valore assoluto perchè l'opzione costa poco, a livello percentuale invece è molto maggiore delle scadenze lunghe...

sono nel giusto...?

grazie.

 

[Robinhood333]

Vantaggi rispetto al future:
1) stop loss incorporato anche in caso di apertura a +/- 10%

Questa frase non ha alcuna rilevanza statistica se parliamo di azioni figuriamoci sugli indici.

L'evento in questione si verifica una giornata in 10 anni si e no.

 

[Robinhood333]

Questa frase non ha alcuna rilevanza statistica se parliamo di azioni figuriamoci sugli indici.

L'evento in questione si verifica una giornata in 10 anni si e no.

E aggiungo ancora più fondamentale:

due concetti:

primo: le esplosioni di volatilità sono quasi sempre solo al ribasso

secondo: sono quasi sempre in trend, quindi se segui il trend difficilmente hai un gap enorme in overnight.

 

[wilds68]

mi chiarisci per favore la differenza tra daily option e le altre...?

Cioè, una daily option sarebbe una opzione presa nell'ultima settimana di vita vuoi dire..?
Nel tal caso il time decay è minore certo, ma solo in valore assoluto perchè l'opzione costa poco, a livello percentuale invece è molto maggiore delle scadenze lunghe...

Le daily option sono come le opzioni "normali", ma sono quotate con scadenza settimanale. Cioè scadono ogni venerdi di tutte le settimane.
In percentuale il time decay di una settimanale è peggiore di una mensile chiaramente, così come la mensile perde di più rispettro ad una trimestrale, annuale, ecc.
Oggi puoi comprare quella che scade domani, oppure quella del 29 che ho usato nell'esempio, oppure quella del 5 febbraio, ecc.

A mio avviso, rispetto alle mensili, permettono di iniziare una operatività di breve indipendentemente dal fatto che si sia al primo del mese, o al 15.
Ad esempio le vedo adatte alle ripartenze cicliche ( es: se non parte da qui a 2 gg, ho sbagliato conteggio), oppure alle rotture/conferme di trendline.

A mio avviso eh ! poi ognuno faccia di testa sua.

ciao
wilds

 

[wilds68]

Questa frase non ha alcuna rilevanza statistica se parliamo di azioni figuriamoci sugli indici.

L'evento in questione si verifica una giornata in 10 anni si e no.

Si, anzi con gli indici "seri" che sono aperti dalle 8 alle 22 anche meno.

Il mio era un esempio estremizzato. Molti sui future lavorano con SL al 2%-3%. Aperture superiori al +/-3% iniziano ad essere più probabili.

Il concetto era: con i future devo avere sempre un occhio su quello che succede, uno spike mi può (spesso), attivare lo stop loss, e poi andare nel verso che avevo previsto.
Con le opzioni spendo di più, ma posso fare un giro in spiaggia o allungare un weekend al lunedi senza grandi rischi.

Non sei d'accordo ? Amen, usa il future

ciao