Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[Elico64]

Ciao amico mio, buongiorno a tutti,


“..Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” diceva qualcuno.... A tempo debito riprenderò da dove avevo interrotto. Ci sono delle scadenze tecniche da dover rispettare...


Buon proseguimento a tutti.

 

[robdey]

Mi corre l'obbligo di prendere le distanze. .

Io non sono mai stato un seguace di Elico.
Non ho mai sopportato la sua enfasi e la sua tecnica "talebana", dove servono "lingue" ogni 2x3 per tenere in piedi quel castello velleitario di regole, regolette e postulati.

I miei "umili" maestri sono stati Migliorino e Torreggiani, oltre dieci anni fa.
E i cicli inversi erano già noti allora, anche se poco utilizzati.

Poi ho scoperto l'essenzialità e la chiarezza del forumer Torino.

Mi ritengo un ciclista tradizionale e da me non sentirete mai parlare di "swing" e di "lingue".
Inoltre mi distinguo dai talebani elicoidei perchè ritengo che il mercato sia comunque libero dai condizionamenti delle regole cicliche e non viceversa, come pretendeva Elico.

L' AC è semplicemente una chiave di lettura che può essere utile per seguire le correlazioni tempo-prezzo, da affiancare alla AT tradizionale.
Non è certamente una scienza esatta.

Sono stato anticipato da Tolomeo ma devo esprimere idee molto simili, anche io se dovessi dare una paternità alla mia formazione la darei sicuramente a Migliorino e Torreggiani che ho conosciuto in un periodo antecedente ai forum.
Pur ritenendomi un ciclista classico le lingue invece le considero come faceva povero Migliorino, se interessati a conoscere l'uomo ed il metodo vi consiglio di cercare su youtube qualche suo video.

 

[il fattore umano]

Ciao amico mio, buongiorno a tutti,


“..Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” diceva qualcuno.... A tempo debito riprenderò da dove avevo interrotto. Ci sono delle scadenze tecniche da dover rispettare...


Buon proseguimento a tutti.

Elico ci legge?
Un caro saluto, Elico.

In fondo, ti ho paragonato a Carlo Emilio Gadda e a Lars von Trier: non mi pare un paragone da poco.

Buone cose.

 

[il fattore umano]

Sono stato anticipato da Tolomeo ma devo esprimere idee molto simili, anche io se dovessi dare una paternità alla mia formazione la darei sicuramente a Migliorino e Torreggiani che ho conosciuto in un periodo antecedente ai forum.
Pur ritenendomi un ciclista classico le lingue invece le considero come faceva povero Migliorino, se interessati a conoscere l'uomo ed il metodo vi consiglio di cercare su youtube qualche suo video.

Io ho letto due libri di Migliorino: mi ricordo che utilizzava le medie mobili centrate.

 

[robdey]

Io ho letto due libri di Migliorino: mi ricordo che utilizzava le medie mobili centrate.

Quella è una parte della teoria... le medie centrate si usano per calcolare le velocità.
L'origine del metodo comunque è da attribuire a J.M. Hurst

https://www.amazon.it/Profit-Magic-Stock-Transaction-Timing/dp/0934380627

 

[il fattore umano]

Quella è una parte della teoria... le medie centrate si usano per calcolare le velocità.
L'origine del metodo comunque è da attribuire a J.M. Hurst

https://www.amazon.it/Profit-Magic-Stock-Transaction-Timing/dp/0934380627

Lo so, avevo pure letto un libro di Hurst in inglese, facendo molta fatica.
Migliorino, infatti, dice che, con le medie mobili centrate, nell'ultimo spazio di tempo non coperto dalle medie mobili occorre "improvvisare".
Stesso discorso vale per le bande di Hurst, che, essendo autoadattive, ragionano sempre con il senno di poi.

 

[il fattore umano]

Oggi sono stato forse troppo ciarliero, parlando di argomenti che non sono di mia competenza.
Non volevo certo offendere nessuno: a dire il vero, avevo più che altro voglia di una divagazione su argomenti letterari e cinematografici.

Torniamo al Volume Profile: oggi ho seguito, ma non ho operato intraday (sono long con strategie multiday per i target già espressi).
Il Volume Profile impostato a inizio seduta non avrebbe dato particolari segnali: la distribuzione dei volumi a D implica che i prezzi debbano tornare sul VWAP, ma questa constatazione non avrebbe aiutato l'operatività, perché non si sarebbe riusciti a trovare un punto di ingresso certo.

Se però avessi spostato il grafico sul massimo delle ore 10.00, come da indicazione di @Tolomeo, la skew avrebbe chiaramente anticipato il rialzo delle 12.30.
Distribuzione a P rovesciata, sbilanciamento conseguente dei volumi, ritorno dei prezzi sul VWAP.

Speriamo di riuscire a trarre da queste osservazioni una strategia di trading efficace.

 

[il fattore umano]

Proprio perché il Volume Profile va fissato sui minimi o sui massimi di un trend, credo che la creazione di un algoritmo con tali caratteristiche sia davvero impervia.
Per quel poco che posso capire, occorrerebbe davvero un'"intelligenza artificiale", un sistema cioè capace di spostare l'indicatore sul grafico nei punti di massimo o di minimo.

Una cosa del genere credo superi le capacità anche del più provetto programmatore presente su IO o su altri forum.

Io continuo ad osservare per cercare di trovare particolari regolarità.

 

[robdey]

Oggi sono stato forse troppo ciarliero, parlando di argomenti che non sono di mia competenza.
Non volevo certo offendere nessuno: a dire il vero, avevo più che altro voglia di una divagazione su argomenti letterari e cinematografici.

Torniamo al Volume Profile: oggi ho seguito, ma non ho operato intraday (sono long con strategie multiday per i target già espressi).
Il Volume Profile impostato a inizio seduta non avrebbe dato particolari segnali: la distribuzione dei volumi a D implica che i prezzi debbano tornare sul VWAP, ma questa constatazione non avrebbe aiutato l'operatività, perché non si sarebbe riusciti a trovare un punto di ingresso certo.

Se però avessi spostato il grafico sul massimo delle ore 10.00, come da indicazione di @Tolomeo, la skew avrebbe chiaramente anticipato il rialzo delle 12.30.
Distribuzione a P rovesciata, sbilanciamento conseguente dei volumi, ritorno dei prezzi sul VWAP.

Speriamo di riuscire a trarre da queste osservazioni una strategia di trading efficace.

Vedi l'allegato 487157

Vedi l'allegato 487158

Ci mancherebbe, io non mi sono certo offeso.
Capisco anche che il modo in cui espongo io non è di facile comprensione ma ci posso lavorare , probabilmente do per scontate anche parecchie cose.
Ho iniziato a sporcare questo 3d perchè avevi scritto che cercavi qualcuno per approfondire il metodo ciclico, io invece vi ho sempre letto perchè ritengo che l'E.W.T. si possa integrare bene con la ciclica, come ti scrissi tempo fa una potrebbe dare i tempi e l'altra i tg di prezzo.
Ultima cosa che vorrei è creare in questo 3d bagarre per chi ce l'ha più lungo o è nato prima....cose viste e riviste troppe volte che mi hanno allontanato dal mondo dei forum in passato.

Bye

 

[il fattore umano]

Capisco anche che il modo in cui espongo io non è di facile comprensione ma ci posso lavorare

Tu l'hai detto

io invece vi ho sempre letto perchè ritengo che l'E.W.T. si possa integrare bene con la ciclica

Anche secondo me è così.
Infatti da quando utilizzo gli oscillatori, il conteggio mi pare più chiaro.
Borsa MAX Borsa - Elliott wave & Composite
Max Borsa, per esempio, utilizza il conteggio elliottiano associato all'analisi dei cicli sul Composite Momentum.
Io credo che i due metodi - elliottiano e ciclico - possano implementarsi a vicenda, nel senso che, essendo possibili varie ipotesi, l'integrazione delle due teorie potrebbe aiutare a sfoltire i conteggi.

Ultima cosa che vorrei è creare in questo 3d bagarre per chi ce l'ha più lungo o è nato prima....cose viste e riviste troppe volte che mi hanno allontanato dal mondo dei forum in passato.

Sono stato io che ho parlato di argomenti che non conosco bene e quindi è stato giusto che ognuno ribadisse le sue convinzioni.
Sono stato superficiale e me ne scuso.

In ogni caso, dopo più di due anni e mezzo è apparso Elico ed è apparso qui.
Evidentemente qualcuno ci legge.