il fattore umano
Forumer storico
Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott
- Creatore Discussione il fattore umano
- Data di Inizio
domenicotto1
Nuovo forumer
premetto che non uso gli screen in rete, se ti ricordi contestavo un indiccatore messo in rete,
quindi io cerco di andare a vedere dove possano esserci le condizioni preliminari affinche un pattern si verifichi,
e credo anche se sbaglio che non puo' essere cercato in intraday
se cosi' fosse non e' logico proporlo a fine giornata ,
mia idea personale, tutto e' opinabile ed interpretabile, ad ognuno la sua scelta
il fattore umano
Forumer storico
La turtle soup è un pattern che si verifica per una falsa rottura intraday, come avvenuto oggi su Stm.
Su Intesa e Saipem, teoricamente, c'è un setup per la turtle soup plus one short, ma si tratta solo di un setup, che va monitorato lunedì (anche se, a occhio, per me su Intesa e Saipem c'è la rottura vera di un massimo relativo).
il fattore umano
Forumer storico
La turtle soup può essere proposta a fine giornata.
Per esempio, l'operatività da turtle soup su Stm è la seguente: buy Stm sopra il massimo di oggi, con stop-loss sotto il minimo di oggi.
La candela della turtle soup dà i livelli di entry e di stop-loss.
domenicotto1
Nuovo forumer
quindi si va' al giorno dopo? verifico la falsa rottura, ne prendo atto a fine giornata, e metto i livelli, ma per operare il giorno dopo, quindi non intraday, questo che mi interessava capiree, ti ricordo che a suo tempo su stellantis da te proposta , non capit' falsa rottura, come oggi su stm
il fattore umano
Forumer storico
Ni.
Sarebbe bene monitorare i titoli interessati dalla turtle soup già in intraday, selezionandoli prima (ma uno screener del genere non è semplice da codificare).
Se sfuggono, si può operare utilizzando la candela daily come setup, sempreché tale candela non imponga uno stop-loss troppo oneroso.
Io, oggi, mi sono accorto per caso della turtle soup su Stm e ho segnalato il titolo quando l'ho visto
domenicotto1
Nuovo forumer
io ritengo che la rottura possa essere evidenziata a fine giornata come da te inizialmente proposta, e per non vederla casualmente debba essere codificata con screenere che ti attenziona nel dirti c'e' una rottura con cerrtte caratteristiche ( >4 candele ) e poi la si vede il giorno dopo se e' falsa riottura o meno, pero' se non hai uno screen di fine giornata , non usi il pattern, imho, parto sempre dall'idea di sabgliarmi ed amo la criticata' di chi prova a farti vedere un altro aspetto, per cui io come messo stm sotto osservazione, metto su anche isp e saipem,
il fattore umano
Forumer storico
I pattern sono due:
1) turtle soup;
2) turtle soup plus one.
Sono pattern simili, ma vanno però tra loro distinti:
1) turtle soup --> la falsa rottura avviene intraday;
2) turtle soup plus one --> la falsa rottura si palesa il giorno dopo.
Su Stm c'è una turtle soup; su Saipem e Intesa c'è un setup per la turtle soup plus one.
domenicotto1
Nuovo forumer
si ma ai fini operativi cosa cambia? niente per me perche se la soup semplice la identifico a fine giornata e la uso dal giorno dopo
per cui le cose sono simili,
per cui le cose sono simili,
EtienneMI
Forumer storico che sgama i multinick e li percula
Ogni tanto vi seguo, 3d con gente preparata e educata. Turtle o no Intesa e unicredit sono gonfie come una zampogna, situazione simile al 2007. Poi sappiamo tutti com'è finita. E in giro leggo da qualcuno che andrebbero perfino comprate a questi prezzi. Follia.... Buon we
