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[il fattore umano]

Le migliori Strategie MT4: Delphic phenomenon, IDNR4, Turtle Soup

Conosci già le strategie Delphic phenomenon, IDNR4, Turtle Soup? Scoprile in dettaglio in questa guida di Bruno Moltrasio con esempi di trading sulla piattaforma MT4.

www.ig.com

Qui la turtle soup è spiegata bene.

 

[domenicotto1]

@domenicotto1, lascia perdere gli screener sulla turtle soup che hai trovato sul web, perché non funzionano.

premetto che non uso gli screen in rete, se ti ricordi contestavo un indiccatore messo in rete,
quindi io cerco di andare a vedere dove possano esserci le condizioni preliminari affinche un pattern si verifichi,
e credo anche se sbaglio che non puo' essere cercato in intraday
se cosi' fosse non e' logico proporlo a fine giornata ,
mia idea personale, tutto e' opinabile ed interpretabile, ad ognuno la sua scelta

 

[il fattore umano]

premetto che non uso gli screen in rete, se ti ricordi contestavo un indiccatore messo in rete,
quindi io cerco di andare a vedere dove possano esserci le condizioni preliminari affinche un pattern si verifichi,
e credo anche se sbaglio che non puo' essere cercato in intraday
se cosi' fosse non e' logico proporlo a fine giornata ,
mia idea personale, tutto e' opinabile ed interpretabile, ad ognuno la sua scelta

La turtle soup è un pattern che si verifica per una falsa rottura intraday, come avvenuto oggi su Stm.
Su Intesa e Saipem, teoricamente, c'è un setup per la turtle soup plus one short, ma si tratta solo di un setup, che va monitorato lunedì (anche se, a occhio, per me su Intesa e Saipem c'è la rottura vera di un massimo relativo).

 

[il fattore umano]

non e' logico proporlo a fine giornata

La turtle soup può essere proposta a fine giornata.
Per esempio, l'operatività da turtle soup su Stm è la seguente: buy Stm sopra il massimo di oggi, con stop-loss sotto il minimo di oggi.
La candela della turtle soup dà i livelli di entry e di stop-loss.

 

[domenicotto1]

Non c'è la turtle soup short su quei due titoli.
C'è la rottura al rialzo di un massimo relativo battuto almeno quattro giorni prima: la turtle soup è la falsa rottura, non la vera rottura (avvenuta oggi sia su Saipem che su Intesa, che, infatti, hanno chiuso sui massimi d

La turtle soup può essere proposta a fine giornata.
Per esempio, l'operatività da turtle soup su Stm è la seguente: buy Stm sopra il massimo di oggi, con stop-loss sotto il minimo di oggi.
La candela della turtle soup dà i livelli di entry e di stop-loss.

quindi si va' al giorno dopo? verifico la falsa rottura, ne prendo atto a fine giornata, e metto i livelli, ma per operare il giorno dopo, quindi non intraday, questo che mi interessava capiree, ti ricordo che a suo tempo su stellantis da te proposta , non capit' falsa rottura, come oggi su stm

 

[il fattore umano]

quindi si va' al giorno dopo? verifico la falsa rottura, ne prendo atto a fine giornata, e metto i livelli, ma per operare il giorno dopo, quindi non intraday

Ni.
Sarebbe bene monitorare i titoli interessati dalla turtle soup già in intraday, selezionandoli prima (ma uno screener del genere non è semplice da codificare).
Se sfuggono, si può operare utilizzando la candela daily come setup, sempreché tale candela non imponga uno stop-loss troppo oneroso.
Io, oggi, mi sono accorto per caso della turtle soup su Stm e ho segnalato il titolo quando l'ho visto

 

[domenicotto1]

io ritengo che la rottura possa essere evidenziata a fine giornata come da te inizialmente proposta, e per non vederla casualmente debba essere codificata con screenere che ti attenziona nel dirti c'e' una rottura con cerrtte caratteristiche ( >4 candele ) e poi la si vede il giorno dopo se e' falsa riottura o meno, pero' se non hai uno screen di fine giornata , non usi il pattern, imho, parto sempre dall'idea di sabgliarmi ed amo la criticata' di chi prova a farti vedere un altro aspetto, per cui io come messo stm sotto osservazione, metto su anche isp e saipem,

 

[il fattore umano]

metto su anche isp e saipem,

I pattern sono due:
1) turtle soup;
2) turtle soup plus one.

Sono pattern simili, ma vanno però tra loro distinti:
1) turtle soup --> la falsa rottura avviene intraday;
2) turtle soup plus one --> la falsa rottura si palesa il giorno dopo.

Su Stm c'è una turtle soup; su Saipem e Intesa c'è un setup per la turtle soup plus one.

 

[domenicotto1]

si ma ai fini operativi cosa cambia? niente per me perche se la soup semplice la identifico a fine giornata e la uso dal giorno dopo
per cui le cose sono simili,

 

[EtienneMI]

Ogni tanto vi seguo, 3d con gente preparata e educata. Turtle o no Intesa e unicredit sono gonfie come una zampogna, situazione simile al 2007. Poi sappiamo tutti com'è finita. E in giro leggo da qualcuno che andrebbero perfino comprate a questi prezzi. Follia.... Buon we