Programmazione Visual Trader I TS non prevedono il futuro (1 Viewer)

angio

niente è come sembra
sì, ma le occasioni non coincidono . . .
personalmente ho molti dubbi su questo VT . . .
questa è una cosa che andrebbe chiarita . . .

Anche io ho sempre avuto il dubbio che VT "rubi" il viagra dal cassetto del comodino :rolleyes:

Allora usiamo un altro software, che problema c'è...
Non si era detto all'inizio che ognuno avrebbe usato il software a lui consono?
Il ts può essere scritto in qualunque linguaggio...

Per tagliare la testa al toro facciamo una prova,

Tu ender metti 4 regolette per fare un semplice TS con tutti i dettagli,
Scarso che è sempre ben fornito carica uno storico intraday a 5 minuti di un titolo a caso in modo che tutti usiamo lo stesso

poi tu lo crei in Vt, io in Amibroker, Scarso in Excel, e Alvin con Pakkostation e vediamo cosa ne salta fuori :specchio:
 

Skarso

Forumer attivo
Anche io ho sempre avuto il dubbio che VT "rubi" il viagra dal cassetto del comodino :rolleyes:



Per tagliare la testa al toro facciamo una prova,

Tu ender metti 4 regolette per fare un semplice TS con tutti i dettagli,
Scarso che è sempre ben fornito carica uno storico intraday a 5 minuti di un titolo a caso in modo che tutti usiamo lo stesso

poi tu lo crei in Vt, io in Amibroker, Scarso in Excel, e Alvin con Pakkostation e vediamo cosa ne salta fuori :specchio:

mi sembra una buona proposta . . .
visto che parliamo di Fib direi di usare i dati del fib 2008 -2009
 

cicciobaciccio

Nuovo forumer
mi sembra una buona proposta . . .
visto che parliamo di Fib direi di usare i dati del fib 2008 -2009

Ci sto anche io, per rendere le cose più semplici potremmo ridurre le condizioni del post #40 in

Codice:
Var:Massimi_Crescenti,Minimi_Decrescenti,Volume_Crescente,;

Massimi_Crescenti=BarSince(H>H[1])>=4;// 4 massimi crescenti
Minimi_Decrescenti=BarSince(L<L[1])>=4;// 4 minimi decrescenti
Volume_Crescente=BarSince(V>V[1]*2)>=1;// Volume maggiore di almeno il 50%
{******************************************************************************
 Saltiamo la fase dalle 9, alle 10 per adesso
*******************************************************************************}
//IF T>1000 and T<1100 THEN
   IF Massimi_Crescenti AND Volume_Crescente THEN
    enterlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF Minimi_Decrescenti AND Volume_Crescente  THEN
    entershort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
//ENDIF;

{******************************************************************************
 dalle 11 alle 15
*******************************************************************************


{******************************************************************************
Chiusura di tutte le posizioni a fine giornata
*******************************************************************************
IF T>1730 THEN
   IF positionlong THEN
      exitlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF positionshort THEN
      exitshort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
ENDIF;
da applicare sui dati Fib 5 min pubblicati da Skarso
 
Ultima modifica:

ender85

Forumer attivo
mi sembra una buona proposta . . .
visto che parliamo di Fib direi di usare i dati del fib 2008 -2009
perfetto:

Entro long se:

1 doppia candela rialzista
2 volumi maggiori della candela precedente
3 la close è maggiore del massimo precedente

Entro short se:

1 doppia candela ribassista
2 volumi maggiori della candela precedente
3 la close è minore del minimo precedente

Time frame giornaliero?
Io sto implementando il fatto che vt scriva un file dove dice che entra o esce dal mercato e a che prezzo così da essere più facile da seguire...
 

ender85

Forumer attivo
Ci sto anche io, per rendere le cose più semplici potremmo ridurre le condizioni del post #40 in

Codice:
Var:Massimi_Crescenti,Minimi_Decrescenti,Volume_Crescente,;

Massimi_Crescenti=BarSince(H>H[1])>=4;// 4 massimi crescenti
Minimi_Decrescenti=BarSince(L<L[1])>=4;// 4 minimi decrescenti
Volume_Crescente=BarSince(V>V[1]*2)>=1;// Volume maggiore di almeno il 50%
{******************************************************************************
 Saltiamo la fase dalle 9, alle 10 per adesso
*******************************************************************************}
//IF T>1000 and T<1100 THEN
   IF Chiusura_Crescente AND Volume_Crescente THEN
    enterlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF Chiusura_Decrescente AND Volume_Crescente  THEN
    entershort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
//ENDIF;

{******************************************************************************
 dalle 11 alle 15
*******************************************************************************


{******************************************************************************
Chiusura di tutte le posizioni a fine giornata
*******************************************************************************
IF T>1730 THEN
   IF positionlong THEN
      exitlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF positionshort THEN
      exitshort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
ENDIF;
da applicare sui dati Fib 5 min pubblicati da Skarso

solo che se usiamo quello da seguire skarso su excel è un casino...

cicciobaciccio, tu che sei bravo con metatrader, devo trasformare un codice da metatrader a vt o prorealtime, o in linguaggio naturale mi daresti una mano?
 

Hell75

Nuovo forumer
buondì a tutti.
oggi ho avuto 20min di tempo e sono riuscito a buttar giù 2 righe.
sono molto e ripero molto grezze, bisogna ancora lavorare x togliere il take e x tagliare un po' di OP e ottimizzare gli ingressi.
praticamente manca tutto... :)
1245251616immagine2009617.png
 

Hell75

Nuovo forumer
Codice:
Var:Massimi_Crescenti,Minimi_Decrescenti,Chiusura_Crescente,Chiusura_Decrescente,Range_Crescente,Volume_Crescente,Avg_Crescente,Avg_Decrescente;
Var:Apertura_Crescente,Apertura_Decrescente,Volume_Decrescente,Range_Decrescente,Massimi_Decrescenti,Minimi_Crescenti;
VAR:MC(0),MCD(0),MD(0),MDC(0),CC(0),CD(0),RC(0),AVGC(0),AVGD(0),VC(0),AC(0),AD(0),VD(0),RD(0),zone1,zone1a,zone2,zone3,zone4,zone5;
//InstallStopLoss (INperc,3.5,"SL");
InstallTrailingProfitAndReverse(INperc,0.6,1.0,"Take&Reverse");

//IF T>1000 and T<1100 THEN
Massimi_Crescenti =   BarSince(H>H[1])>1; if Massimi_Crescenti then MC=MC+1; else MC=0; endif;
Massimi_Decrescenti=  BarSince(H<H[1])>1; if Massimi_crescenti then MCD=MCD+1; else MCD=0; endif;
Minimi_Crescenti   =  BarSince(L>L[1])>1; if Minimi_Crescenti   then MDC=MDC+1; else MDC=0; endif;
Minimi_Decrescenti =  BarSince(L<L[1])>1; if Minimi_Decrescenti then MD=MD+1; else MD=0; endif;
Chiusura_Crescente =  BarSince(C>C[1])>1; if Chiusura_Crescente   then CC=CC+1; else CC=0; endif;
Chiusura_Decrescente =BarSince(C<C[1])>1; if Chiusura_Decrescente then CD=CD+1; else CD=0; endif;
Range_Crescente =     BarSince(R>R[1])>1; if Range_Crescente   then RC=RC+1; else RC=0; endif;
Range_Decrescente =   BarSince(R<R[1])>1; if Range_Decrescente then RD=RD+1; else RD=0; endif;
Avg_Crescente =       BarSince(A>A[1])>1; if Avg_Crescente   then AVGC=AVGC+1; else AVGC=0; endif;
Avg_Decrescente =     BarSince(A<A[1])>1; if Avg_Decrescente then AVGD=AVGD+1; else AVGD=0; endif;
Volume_Crescente =    BarSince(V>V[1])>1; if Volume_Crescente   then VC=VC+1; else VC=0; endif;
Volume_Decrescente =  BarSince(V<V[1])>1; if Volume_Decrescente then VD=VD+1; else VD=0; endif;
Apertura_Crescente =  BarSince(O>O[1])>1; if Apertura_Crescente   then AC=AC+1; else AC=0; endif;
Apertura_Decrescente =BarSince(O<O[1])>1; if Apertura_Decrescente then AD=AD+1; else AD=0; endif;

{******************************************************************************
 Saltiamo la fase dalle 9, alle 10 per adesso
******************************************************************************
//IF T>100 and T<1100 THEN   //10-11    mod 9-15
   IF Chiusura_Crescente AND Range_Crescente AND Volume_Crescente AND Massimi_Crescenti THEN
    enterLong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF Chiusura_Decrescente AND Range_Crescente AND Volume_Crescente AND Minimi_Decrescenti THEN
    enterShort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
//ENDIF;
{******************************************************************************
 dalle 11 alle 14
*******************************************************************************}
if HHV(C,14)>chiusura_crescente and AVGC>3 and MCD>3 then entershort(bar,AtClose);endif;
if LLV(O,14)>chiusura_crescente and AVGD>6 then enterlong(bar,AtClose);endif;
if barsince(positiondir=1)>13 and CD>1 then exitlong(bar,AtCLose);endif;
//if barsince(positiondir=-1)>13 and VD>2 then exitshort(bar,AtClose);endif;
 
 
IF T>1100 and T<1400 THEN
ENDIF;
{******************************************************************************
 dalle 14 alle 17
*******************************************************************************}
IF T>1400 and T<1700 THEN
ENDIF;
{******************************************************************************
Chiusura di tutte le posizioni a fine giornata
*******************************************************************************}
{
IF T>1730 THEN
   IF positionlong THEN
      exitlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF positionshort THEN
      exitshort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
ENDIF;
}
zone1=CreateViewport(150,true,true);
PlotChart(MC,zone1,aqua,solid,1);
PlotChart(MCD,zone1,red,solid,1);
Zone1a=CreateViewport(150,true,true);
plotChart(MDC,zone1a,aqua,solid,1);
plotchart(MD,zone1a,red,solid,1);
zone2=CreateViewport(150,true,true);
PlotChart(AC,zone2,aqua,solid,1);
PlotChart(AD,zone2,red,solid,1);
PlotChart(CC,zone2,yellow,solid,1);
PlotChart(CD,zone2,blue,solid,1);
zone3=CreateViewport(150,true,true);
PlotChart(VC,zone3,aqua,solid,1);
PlotChart(VD,zone3,red,solid,1);
zone4=CreateViewport(150,true,true);
PlotChart(RC,zone4,yellow,solid,1);
PlotChart(RD,zone4,blue,solid,1);
zone5=CreateViewport(150,true,true);
PlotChart(AVGC,zone5,aqua,solid,1);
PlotChart(AVGD,zone5,red,solid,1);
 

cicciobaciccio

Nuovo forumer
solo che se usiamo quello da seguire skarso su excel è un casino...

cicciobaciccio, tu che sei bravo con metatrader, devo trasformare un codice da metatrader a vt o prorealtime, o in linguaggio naturale mi daresti una mano?

Ender, c'era un errore nel mio post che ho corretto. Il TS è più semplice di quanto tu scrivi sopra.
Non ti preoccupare per Skarso, lui implementa il TS di cui al mio post 141 in excel, io su metatrader, tu su VT, , angio su XX??. Poi tiriamo fuori la lista delle operazioni con orario di ingresso, prezzo di ingresso, orario di uscita, prezzo di uscita, volumi e li confrontiamo.
Il problema, mi pare di capire, non è al momento sapere se VT tiene conto o meno dei costi di transazione, ma di sapere se entra ed esce in modo ripetibile su altre piattaforme. altrimenti non si spiega il diverso numero di operazioni.


PS - per la traduzione da metatrader a VT, tu dimmi di che TS si tratta ed io ti dico se ti posso aiutare o no. Con metatrader si possono fare cose che con VT ho il sospetto che non si possano fare. Tanto per capirsi, se è un EA che lavora all'arrivo del tick e non a fine o inizio barra o se è uno script in loop continuo che verifica alcune condizioni, ad esempio se hai fatto delle operazioni manuali, allora non credo si possa tradurre (per quello che capisco di VT, ma ovviamente mi posso sbagliare, nel qual caso è chiaro che non posso aiutarti per mia scarsa conoscenza di VT)

PS2 - Sono daccordo con te che non è facile seguire Skarso, soprattutto se uno non ha excel :specchio:
 
Ultima modifica:

Hell75

Nuovo forumer
Ender, c'era un errore nel mio post che ho corretto. Il TS è più semplice di quanto tu scrivi sopra.
Non ti preoccupare per Skarso, lui implementa il TS di cui al mio post 141 in excel, io su metatrader, tu su VT, poi tiriamo fuori la lista, angio etc. Poi tiriamo fuori la lista delle operazioni con orario di ingresso, prezzo di ingresso, orario di uscita, prezzo di uscita, volumi e li confrontiamo.
Il problema, mi pare di capire non è al momento sapere se VT tiene conto o meno dei costi di transazione, ma di sapere se entra ed esce in modo ripetibile su altre piattaforme. altrimenti non si spiega il diverso numero di operazioni.

come prima cosa ancor prima di parlare di regole varie... abbiamo tutti lo stesso storico?
domanda stupida, prima che magari qualche valore sia diverso ( x puro caso)
Lavoriamo tutti sul CLOSE della barra in cui si è verificata la regola?

se queste basi ci sono allora la strada è giusta.( mio spassionato parere ) :D
 

angio

niente è come sembra
Io sinceramente non ho ancora capito le regole, sarà il caldo :-o:specchio:

le sciviamo "chiaramente" :-?

TimeFrame ...

Capitale impiegato ... (investimento fisso, profitti NON reinvestiti)

condizione Buy ...

condizione Sell ...

condizione Short ...

condizione Cover ...

Si entra all'open della candela successiva della condizione avvenuta

Le commissioni per il momento non le metterei

PS x Scarso ... metti lo storico
 

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