INDICE E FIB NELLA RETE DI GANN - SETT. 2 GIUGNO /6 GIUGNO

[gulymin]

Momento di calma e tranquillità prima di una tempesta?!
Vi ricordate AMBAC e MBIA due tra le maggiori bond insurers agency americane che con la crisi finanziaria in atto hanno rendicontato perdite per parecchi milioni di dollari?
Furono anche al centro di un'interesse da parte di Warren Buffet che mise per qualche giorno un po' di pepe ai mercati

Ora risultano nuovamente sotto verifica dell'agenzia di rating Moody's che ne metterebbe a serio rischio il triple-A rating... che inspiegabilmente le suddette agenzie ancora mantengono. Ieri hanno perso il -16% e il -17% sul mercato americano.
Si parla non solo di un downgrade al rating Aa ma addirittura di un possibile semplice A. Lapidario il commento di Sean Egan, chief ratings officer alla Egan-Jones Ratings, che dichiara "Non hanno futuro!".
Un loro downgrade di questo livello sarebbe sicuramente un altro durissimo colpo per il sentiment di medio-breve dei mercati finanziari, che già non naviga nell'ottimismo.

Approfondimento di quanto detto su questi articoli
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aGtCIF41PLkI&refer=home
http://www.marketwatch.com/news/sto...x?guid={54658305-D005-4292-8653-232FF511DA15}
Buona lettura

 

[Gianca60]

Momento di calma e tranquillità prima di una tempesta?!
Vi ricordate AMBAC e MBIA due tra le maggiori bond insurers agency americane che con la crisi finanziaria in atto hanno rendicontato perdite per parecchi milioni di dollari?
Furono anche al centro di un'interesse da parte di Warren Buffet che mise per qualche giorno un po' di pepe ai mercati

Ora risultano nuovamente sotto verifica dell'agenzia di rating Moody's che ne metterebbe a serio rischio il triple-A rating... che inspiegabilmente le suddette agenzie ancora mantengono. Ieri hanno perso il -16% e il -17% sul mercato americano.
Si parla non solo di un downgrade al rating Aa ma addirittura di un possibile semplice A. Lapidario il commento di Sean Egan, chief ratings officer alla Egan-Jones Ratings, che dichiara "Non hanno futuro!".
Un loro downgrade di questo livello sarebbe sicuramente un altro durissimo colpo per il sentiment di medio-breve dei mercati finanziari, che già non naviga nell'ottimismo.

Approfondimento di quanto detto su questi articoli
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aGtCIF41PLkI&refer=home
http://www.marketwatch.com/news/sto...x?guid={54658305-D005-4292-8653-232FF511DA15}
Buona lettura

vero Guly avevo letto,inoltre dal 30 giugno tutte le societa' americane che detengono in portafoglio
obbl. legate ai mutui sub saranno costrette a valorizzarle al prezzo di mercato,cosa che fino ad ora succedeva solo in parte con tutte le conseguenze sui propri bilanci

 

[gulymin]

vero Guly avevo letto,inoltre dal 30 giugno tutte le societa' americane che detengono in portafoglio
obbl. legate ai mutui sub saranno costrette a valorizzarle al prezzo di mercato,cosa che fino ad ora succedeva solo in parte con tutte le conseguenze sui propri bilanci

Certo, e da qui a fine giugno ne sentiremo ancora. Le sorti di queste due agenzie non sono assolutamente da sottovalutare, il loro contributo nella crisi finanziaria di qesti ultimi mesi è stato alla pari delle perdite annunciate nelle trimestrali da Citygroup, UBS e della crisi che ha messo in ginocchio Bear Stearns

Se non ho capito male leggendo gli articoli, venerdì (domani) si potrebbe decidere su un loro eventuale downgrade

 

[black_s]

 

[Gianca60]

 

[robom1]

Guly, mettici il trend nel ciclo dei tre giorni altrimenti quando c'è un trend negativo non funziona. Per motivi di lavoro non sto facendo niente ma applicavo "un" ciclo dei tre giorni con trade dimostrati di successo intorno al 90% (a parte il fatto che nei trade documentati in un altro topic c'è l'esempio); solo che la mia propensione al rischio è molto bassa (max un eurostoxx o un minifib) e quindi le vincite non sono sufficienti per decidere di cambiare lavoro visto che prendo bene. Inoltre poiche ho un tipo di formazione economico - informatica ho la necessità della validazione (altrimenti è solo fattore c). Intanto se hai voglia occorre sugli ultimi tre anni farsi l'analisi statistica degli open, high, low e close di ogni giorno (parlo dell'spmib). Poi altri argomenti sono la troncatura (il fib termina alle 17.30, la sincronizzazione con l'sp500, le anomalie sul ciclo, le rifasature..).
Le varianti 4 e 5 per me non esistono (vedo che anche tu applichi un ciclo sempre di tre giorni) perche altrimenti sono tutti capaci di dire dopo "ah si era una variante 4"... ma io devo operare oggi e non sapere dopo che era una variante 4 o 5.

 

[black_s]

Guly, mettici il trend nel ciclo dei tre giorni altrimenti quando c'è un trend negativo non funziona. Per motivi di lavoro non sto facendo niente ma applicavo "un" ciclo dei tre giorni con trade dimostrati di successo intorno al 90% (a parte il fatto che nei trade documentati in un altro topic c'è l'esempio); solo che la mia propensione al rischio è molto bassa (max un eurostoxx o un minifib) e quindi le vincite non sono sufficienti per decidere di cambiare lavoro visto che prendo bene. Inoltre poiche ho un tipo di formazione economico - informatica ho la necessità della validazione (altrimenti è solo fattore c). Intanto se hai voglia occorre sugli ultimi tre anni farsi l'analisi statistica degli open, high, low e close di ogni giorno (parlo dell'spmib). Poi altri argomenti sono la troncatura (il fib termina alle 17.30, la sincronizzazione con l'sp500, le anomalie sul ciclo, le rifasature..).
Le varianti 4 e 5 per me non esistono (vedo che anche tu applichi un ciclo sempre di tre giorni) perche altrimenti sono tutti capaci di dire dopo "ah si era una variante 4"... ma io devo operare oggi e non sapere dopo che era una variante 4 o 5.

L'idea di limitare le operazioni esclusivamente a quelle in direzione del trend di fondo era venuta pure a me.......non ho avuto buoni risultati Prima o poi mi rimetterò a fare dei test pure su questa idea (che comunque se gestita bene, sono sicuro che come dici te sia profittevole e meno rischiosa)

 

[robom1]

L'idea di limitare le operazioni esclusivamente a quelle in direzione del trend di fondo era venuta pure a me.......non ho avuto buoni risultati Prima o poi mi rimetterò a fare dei test pure su questa idea (che comunque se gestita bene, sono sicuro che come dici te sia profittevole e meno rischiosa)

Ciao, no quello li è un altro discorso, quello sono due ts che vanno per i fatti loro(uno a lungo che determina il trend e la prima posizione e l'altro a breve che funziona solo quando a breve sei sullo stesso trend di quello principale).
In questo caso sto parlando del ciclo dei tre giorni e quindi del trend da applicare sul ciclo dei tre giorni. Cosi' come fatto originariamente funziona esclusivamente sui mercati in trading range o in salita (guadagnando di meno) ma si perde sui mercati in discesa. Comunque vedete voi..

 

[gulymin]

Guly, mettici il trend nel ciclo dei tre giorni altrimenti quando c'è un trend negativo non funziona. Per motivi di lavoro non sto facendo niente ma applicavo "un" ciclo dei tre giorni con trade dimostrati di successo intorno al 90% (a parte il fatto che nei trade documentati in un altro topic c'è l'esempio); solo che la mia propensione al rischio è molto bassa (max un eurostoxx o un minifib) e quindi le vincite non sono sufficienti per decidere di cambiare lavoro visto che prendo bene. Inoltre poiche ho un tipo di formazione economico - informatica ho la necessità della validazione (altrimenti è solo fattore c). Intanto se hai voglia occorre sugli ultimi tre anni farsi l'analisi statistica degli open, high, low e close di ogni giorno (parlo dell'spmib). Poi altri argomenti sono la troncatura (il fib termina alle 17.30, la sincronizzazione con l'sp500, le anomalie sul ciclo, le rifasature..).
Le varianti 4 e 5 per me non esistono (vedo che anche tu applichi un ciclo sempre di tre giorni) perche altrimenti sono tutti capaci di dire dopo "ah si era una variante 4"... ma io devo operare oggi e non sapere dopo che era una variante 4 o 5.

Ciao robom, grazie per il tuo intervento costruttivo su Taylor
Inizio col dirti che per ora nella mia breve esperienza Tayloriana sono abbastanza concorde sull'inefficacia delle varianti 4 e 5 che se rilevate alle 17.00 non ci aiutano per nulla nel trading: o si identificano e classificano nella prima ora di contrattazioni oppure si mantiene il ciclo LSS a ritmo 3 che è meglio, al massimo lo si rifasa dopo una o due giornate che lo sballano.
Fare una statistica il più lungo possibile (io ora la sto facendo per gli ultimi 20gg di borsa ) sulla sequanza giornaliera high-low misurandone l'ampiezza e la distanza temporale può essere piuttosto utile per stabilire in linea di massima (parliamo di statistica d'altronde!) tempi tra gli swings del ciclo a 3 giorni
La sincronizzazione con L'SP500 è interessantissima ma attualmente non saprei benissimo come affrontarla... tu hai qualche idea di lavoro?
Infine non ho ben capito cosa intendi all'inizio parlando di considerare il trend? Forse stabilire un trendo principale multiday da cui aspettarsi swings concordi più lunghi e ampi rispetto a quelli discordi? ... Se così ci avevo pensato, ma necessità stabilire come effettivamente "misurare" e stabilire questo major trend su cui basarsi. Bisogna fare delle prove
Infine potresti postare il link del topic sui tuoi esempi di trade documentati con il ciclo a 3 day?
Ciao
Guly

 

[robom1]

Ciao, per il momento guarda ciclo dei tre giorni in strategie operative.