Cren
Forumer storico
Qualunque sarà la modalità, secondo me il vero problema sarà sull'uso del sottostante: salvo casi eccezionali, non mi risulta che chi lavora con le opzioni sia solito fare molte entrare/uscite in poco tempo ogni giorno... sulle opzioni in sè, intendo.Cren, una domanda poetica: ma come potrebbe venire applicata questa tassa al mondo delle opzioni?
Secondo me il problema, che peraltro casca a fagiolo sulle discussioni che abbiamo fatto questi giorni sul Delta hedging, è invece sull'uso del sottostante per hedging: accetterei di pagare qualcosa in più per prendere posizione sull'opzione, ma sarebbe devastante se dovessi sostenere questi costi ogni volta che devo coprire la posizione, perchè lì sì che rientriamo nel caso di svariate operazioni al giorno tutti i giorni.
A quel punto, se davvero la tassa dovesse essere applicata in base alla residenza e non al mercato (quindi la pago anche con IB lavorando sul CBOE, ARCA etc.), ogni disquisizione sul Gamma scalping sarebbe un parlare al vento
Sulle opzioni la tassa la faranno proporzionale al Delta?
Ma non lo sanno che i veri «speculatori cattivi» vanno OTM?
Dovrebbero farla sul Vega%!
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