Macroeconomia la situazione (2 lettori)
- Creatore Discussione gipa69
- Data di Inizio
clapagira
Nuovo forumer
gipa69 ha scritto:Aggiornamento grafico trovato in rete delle considerazioni cicliche che fanno parte della mia analisi e segnalazione delle possibili giornate di svolta di breve....
uaohhhhhhhh che figata
è possibile recuperarlo free?
sempre grande gipa e ben tornato
bye clapagira
gipa69
collegio dei patafisici
gipa69
collegio dei patafisici
Beh penso che per quanto riguarda l'identificazione dei cicli il grafico sia abbastanza chiaro in quanto suddiviso in:
due cicli principali da 11 settimane circa (esattamente 54 +- 5 giorni) e dai suoi sotto cicli (ciclo principale diviso due e diviso 3)
Per quanto riguarda i numerini scritti a lato sono effettivamente di difficile interpretazione ma riguardano essenzialmente la misurazione dei rintracciamenti/estensioni delle fasi rialziste e delle fasi corretive in relazione al rialzo/ribasso precedente.
[TI:ecfafb8fa5]nasdaq comp.[/TI:ecfafb8fa5]
Dal grafico sembrerebbe che dovremmo avere un minimo intorno al 10-12 gennaio che sarà comunque superiore al valore attuale.
Un'altra cosa. Tu dici "Il dollaro mostra una debolezza che, negli ultimi 10 anni, ha segnato i movimenti negativi dell'MSCI WORLD in valuta locale.
Certo che il peso degli indici US del 50% ne influenza chiaramente l'andamento ma resta il fatto che di solito l'andamento negativo del dollaro è superiore all'andamento positivo degli indici e questo è quanto sta succedendo negli ultimi mesi ed è in realtà il modo in cui gli indici US stanno mostrando la loro debolezza."
Gli indici US pesano per il 50% sul dollaro?
Stai quindi dicendo che gli indici in realtà sono deboli. E che, magari dopo gennaio potrebbero scendere.
Hai visto anche questo vero?
Ciao
Un'altra cosa. Tu dici "Il dollaro mostra una debolezza che, negli ultimi 10 anni, ha segnato i movimenti negativi dell'MSCI WORLD in valuta locale.
Certo che il peso degli indici US del 50% ne influenza chiaramente l'andamento ma resta il fatto che di solito l'andamento negativo del dollaro è superiore all'andamento positivo degli indici e questo è quanto sta succedendo negli ultimi mesi ed è in realtà il modo in cui gli indici US stanno mostrando la loro debolezza."
Gli indici US pesano per il 50% sul dollaro?
Stai quindi dicendo che gli indici in realtà sono deboli. E che, magari dopo gennaio potrebbero scendere.
Hai visto anche questo vero?
Ciao
gipa69
collegio dei patafisici
Grazie Gù per gli aggiornamenti direi fondamentali per osservare i più importanti dati macro. Si conferma la difficoltà al recupero degli occupati che al momento è compensata dai tagli fiscali che permettono di mantenere i consumi sopra il livello di guardia anche se con una certa fatica. Che la prossima recessione sarà dei consumatori?
Argema il grafico segnala un minimo per quel periodo che probabilmente sarà un minimo minore, bisogna però considerare che in questi giorni scade anche il ciclo maggiore di 40 settimane partito dal bottom di Marzo e che dovrebbe segnalare un minimo nel corso della prossima settimana (ma la precisione è più sfumata dalla durata.. si può andare anche in là di qualche settimana). Ora o anche il minimo di questo periodo è minore oppure potrebbe succedere che il ciclo segnali un minimo più in la nel tempo ed allora il minimo della prima quindicina di gennaio acquisirebbe un'importanza superiore. Ma è pura statistica
Per quanto riguarda il MSCI intendevo che il peso delle azioni US su quell'indice è pari a circa 50 e quindi anche il peso del dollaro è similare.
Una discesa del dollaro in quest'ultima fase è compensata dall'andamento positivo delle azioni ma nel passato (10 anni) un andamento negativo del dollaro ha coinciso con l'andamento negativo dell' indice.
Quindi di solito una negatività del dollaro accompagna una negatività di tutti i listini. Leggendolo effettivamente si capisce che la debolezza attuale sembra confermare le situazioni passate ma non intendevo questo.... se vuoi modificarlo
La comparazione tra bolle in questo momento sembra indebolirsi a causa delle mancate corrispondenze ma vedrai che tornerà di moda.....
Argema il grafico segnala un minimo per quel periodo che probabilmente sarà un minimo minore, bisogna però considerare che in questi giorni scade anche il ciclo maggiore di 40 settimane partito dal bottom di Marzo e che dovrebbe segnalare un minimo nel corso della prossima settimana (ma la precisione è più sfumata dalla durata.. si può andare anche in là di qualche settimana). Ora o anche il minimo di questo periodo è minore oppure potrebbe succedere che il ciclo segnali un minimo più in la nel tempo ed allora il minimo della prima quindicina di gennaio acquisirebbe un'importanza superiore. Ma è pura statistica
Per quanto riguarda il MSCI intendevo che il peso delle azioni US su quell'indice è pari a circa 50 e quindi anche il peso del dollaro è similare.
Una discesa del dollaro in quest'ultima fase è compensata dall'andamento positivo delle azioni ma nel passato (10 anni) un andamento negativo del dollaro ha coinciso con l'andamento negativo dell' indice.
Quindi di solito una negatività del dollaro accompagna una negatività di tutti i listini. Leggendolo effettivamente si capisce che la debolezza attuale sembra confermare le situazioni passate ma non intendevo questo....
se vuoi modificarlo La comparazione tra bolle in questo momento sembra indebolirsi a causa delle mancate corrispondenze ma vedrai che tornerà di moda.....
gipa69
collegio dei patafisici
A compendio dell'analisi ciclica classica presentatavi con il grafico di ieri vi riporto un interessante studio preso in rete sui cicli che più o meno misteriosamente si presentano sui mercati.
Lo studio parte dal ciclo presidenziale che come presentatovi qualche intervento fa tende ad esplicarsi soprattutto su mercati volatili caratteristici di fasi di incertezza come negli anni 60/70 del grafico...
La striscia azzurra evidenzia il terzo e quarto anno del ciclo
Se a questo punto colleghiamo altri fattori stagionali otteniamo diversi spunti interessanti. Il primo trend da considerare è quello dei mesi buoni e dei mesi cattivi. Statisticamente mesi buoni (con rendimenti positivi) negli ultimi anni sono Gennaio/Aprile Luglio Novembre Dicembre, sono mesi cattivi (con rendimenti negativi) maggio Settembre e Giugno mentre sono da far rientrare nei mesi neutrali (con rendimenti non significativi) Agosto e Ottobre.
Nel grafico sotto si trovano sovraimpostati i due trend con l'andamento dello SPX. Seppur non perfetto l'andamento dell'indice sembra legato all'andamento dei due cicli...
Se infine a questo trend viene ulteriormente sovrapposto l'andamento statistico giornaliero, cioè l'andamento dei singoli giorni del mese calcolati negli ultimi otto anni che come si può notare dal grafico pur in presenza di notevoli variazione da una anno all'altro mostrano alcuni andamenti ben definiti come il rally di inizio mese (primi 5 giorni) la correzione degli ultimi due ed il rialzo di metà mese (molto volatile comunque), si può creare un interessante anche se non esaustivo proxi dell'indice da sovrapporre al suo andamento
Questa analisi ciclica sembra rappresentare che il potenziale di rialzo di questo mercato potrebbe durare ancora per il resto del prossimo anno soprattutto se come nei casi precedenti di estensione (vedi 2000 per il rialzo e 2002 per il ribasso) il mercato ha proseguito il trend controciclo per un certo periodo di tempo. Il trend dovrebbe comunque (sempre secondo questa analisi) essere meno forte rispetto all'anno precedente e a rischio reverse dalla seconda metà dell'anno (e forse anche prima in casi di forti rialzi attuali)
Lo studio parte dal ciclo presidenziale che come presentatovi qualche intervento fa tende ad esplicarsi soprattutto su mercati volatili caratteristici di fasi di incertezza come negli anni 60/70 del grafico...
La striscia azzurra evidenzia il terzo e quarto anno del ciclo
Se a questo punto colleghiamo altri fattori stagionali otteniamo diversi spunti interessanti. Il primo trend da considerare è quello dei mesi buoni e dei mesi cattivi. Statisticamente mesi buoni (con rendimenti positivi) negli ultimi anni sono Gennaio/Aprile Luglio Novembre Dicembre, sono mesi cattivi (con rendimenti negativi) maggio Settembre e Giugno mentre sono da far rientrare nei mesi neutrali (con rendimenti non significativi) Agosto e Ottobre.
Nel grafico sotto si trovano sovraimpostati i due trend con l'andamento dello SPX. Seppur non perfetto l'andamento dell'indice sembra legato all'andamento dei due cicli...
Se infine a questo trend viene ulteriormente sovrapposto l'andamento statistico giornaliero, cioè l'andamento dei singoli giorni del mese calcolati negli ultimi otto anni che come si può notare dal grafico pur in presenza di notevoli variazione da una anno all'altro mostrano alcuni andamenti ben definiti come il rally di inizio mese (primi 5 giorni) la correzione degli ultimi due ed il rialzo di metà mese (molto volatile comunque), si può creare un interessante anche se non esaustivo proxi dell'indice da sovrapporre al suo andamento
Questa analisi ciclica sembra rappresentare che il potenziale di rialzo di questo mercato potrebbe durare ancora per il resto del prossimo anno soprattutto se come nei casi precedenti di estensione (vedi 2000 per il rialzo e 2002 per il ribasso) il mercato ha proseguito il trend controciclo per un certo periodo di tempo. Il trend dovrebbe comunque (sempre secondo questa analisi) essere meno forte rispetto all'anno precedente e a rischio reverse dalla seconda metà dell'anno (e forse anche prima in casi di forti rialzi attuali)
