, non mi sembra di aver mai detto che credo nel random walk.Ma poi dico io, caro Imar, a proposito del quote, non è divertente vedere un sistema di controllo inerziale partire per l'arcotangente? Perchè ci tieni tanto a chiudere l'anello?
Resisti (almeno sulle informazioni sensibili)
:. Per non parlare dei tentativi disperati della claque di raddrizzare i binari, quando non scompare
per pudore).
- …… parliamo di …. seno coseno e tangente….. soprattutto partire per la tangente…. .... vero?). E – come detto già due volte (chissà se alla terza è sufficiente
) – solo un xxxxxxx può – nel 2012 – identificare i 24 hours markets esclusivamente con i cross valutari …. il mondo è andato avanti, si vede che lui è rimasto con le carrozze a cavallo…. Carissima, porta pazienza perchè è da ieri sera che sono a letto con la febbre, e oggi resto a casa in malattia.Io aspetto sempre Cren con una montagna di pop corn, che spero di non dover buttare dalla finestra!
Ho fatto questo copia & incolla di alcuni incisi di Imar, con la considerazione finale di pprllo, per sottolineare che anche io trovo un po' nebuloso il punto evidenziato dal nostro giovane ingegnere.Era proprio per dire che se uno fa questo tipo di valutazioni deve tenere presente alcune proprietà del processo Wiener per non incorrere in allucinazioni !
Poi sono perfettamente d'accordo che esistano dei bias degli operatori. Non ho capito però come concili l'esistenza di tali bias con la "random walkness" dei prezzi. A me viene invece da dire che proprio questi bias sono deviazioni dalla "random walk", o se non dalla random walk, almeno dal processo Wiener.
) vedremo la maggior parte delle posizioni più alte e più basse nel contenitore concentrarsi all'inizio e alla fine della "sessione".sapendo che le implicazioni non sono banali:
Posto che non ho idea di quale sia lo strumentoE' esattamente così, pprllo.
Nella pratica, la legge dell'arcoseno è violata, e l'esempio più evidente (non l'unico) è nei mercati che funzionano 24 ore (o quasi).
Ovviamente che tali violazioni dipendano da un bias degli operatori, più che da violazioni dell'ipotesi iniziale di un random walk nella formazione dei prezzi, è una MIA OPINIONE, supportata dal fatto che ho visto altri grafici come quello qui sotto e - ex post - ho sempre potuto spiegare con una ragione di "mercato" la distribuzione dei picchi, cioè degli orari in cui i max/mini i della giornata erano ricorrenti, in barba alla legge dell'arcoseno.
Sorry, se fossero bastati 4 integrali per risolvere il puzzle dei mercati .... li avrei studiati anch'io.....
Domanda: qual'è lo strumento finanziario che ha questa distribuzione dei max/minimi daily?
Che differenza c'è tra questo strumento ed il FIB, che ha la distribuzione evidenziata da Alvin???
jack non potrebbe essere un qualsiasi derivato tradabile 24h il cui sottostante però è attivo/tradato principalmente 9-17 (+/- 1 ora) ? 
Posto che non ho idea di quale sia lo strumento
)Ehm ... Secondo te ilNo.
Ti aiuto: è il più facile di tutti! (sono talmente sicura che ci metto la mano sul fuoco: giurin giurello che Imar non mi ha aiutato
perchè ce l'ho messo ?
Ehm ... Secondo te il
Con "no" volevi dire che quel tipo di strumento non lo consideri un derivato o che secondo te l'effetto non è dovuto all'apertura/chiusura delle contrattazioni del "sottostante" ?
Chiedo scusa per l'edit tardivo di sopra !Entrambe le cose, visto che la prima implica la seconda (se non è un derivato non ha sottostante). Ma c'è molto altro, e non voglio rubare la scena al protagonista: qui preferisco il ruolo di groupie
P.S. Quick, "secondo me" stai facendo un errore. I tuoi tagli sono arbitrari, e devi considerare la possibilità che in un messaggio che sembra solo scherzoso ci possa essere un contenuto informativo che ti sfugge. "Secondo me" è peccato.
...Tu EUR/USD non lo consideri un derivato ? E secondo te quei picchi non dipendono dall'apertura delle contrattazioni sulle borse europee ? Mi interessa molto questa opinione perchè il forex è l'unico ambito dove sono effettivamente operativo.
)