LIVELLI OPERATIVI PER IL FIB DELL' 11 DICEMBRE 2002

[Fren]

Ora provo a vedere se quota 24750 dà fastidio al Fib, lo vendo. Anche i 3200 del Dax potrebbero dar fastidio

Target 24600 ( ritracciamento)

Aggiornamento della posizione Short ma coperto con put vendute.
Se sale accumulo short (24900/25000)

 

[arseniolupin]

buon giorno

 

[tex]

33.000 contratti sul stox50

Date Time Price Volume Chg Exch Type Bid BSize BEx Ask ASize AEx
11/12/2002 10.28 0 Best Bid 2.527.000 30 2.527.000 96
11/12/2002 10.28 0 Best Ask 2.527.000 30 2.528.000 85
11/12/2002 10.28 2.527.000 99 -1 Trade
11/12/2002 10.28 2.527.000 8108 -1 Trade
11/12/2002 10.28 2.527.000 8114 -1 Trade
11/12/2002 10.28 0 Best Bid 2.526.000 109 2.528.000 85
11/12/2002 10.28 2.527.000 8121 0 Trade
11/12/2002 10.28 0 Best Bid 2.527.000 8 2.528.000 85
11/12/2002 10.28 2.527.000 8133 -1 Trade
11/12/2002 10.28 2.528.000 1 1 Trade
11/12/2002 10.28 2.528.000 5 1 Trade
11/12/2002 10.29 2.527.000 71 -1 Trade
11/12/2002 10.29 0 Best Bid 2.526.000 106 2.528.000 85
11/12/2002 10.29 0 Best Ask 2.526.000 106 2.527.000 79
11/12/2002 10.29 2.527.000 73 1 Trade
11/12/2002 10.29 2.527.000 74 1 Trade
11/12/2002 10.29 2.527.000 75 1 Trade
11/12/2002 10.29 2.526.000 1 -1 Trade

 

[*brendom*]

33.000 contratti sul stox50

quelli di ieri alle 17.53?

 

[tex]

33.000 contratti sul stox50

quelli di ieri alle 17.53?[/quote
a quell'ora ieri ne sono passati1.051

 

[*brendom*]

33.000 contratti sul stox50

quelli di ieri alle 17.53?[/quote
a quell'ora ieri ne sono passati1.051

da me sul future euro stoxx 50 sono passati ieri a quell'ora.

 

[Fren]

oggi ho deciso di fare un esperimento
visti gli scarsi risultati ieri ottenuti ieri da strombolo e viste pure tutte le obiezioni che ha suscitato nel forum, ho deciso di sfidarlo a singolar tenzone
gli ho proposto un tentativo di ottimizzazione basato su un' uscita non prevista dal sistema automatico...per semplificare il concetto intendo dire di usare il metodo che mi suggeriva ieri fren
quello cioe' di entrare con il ts sul fib ed uscire in profit quando il fib si discostava significativamente da alcune medie ponderate
per condurre in porto l'esperimento 'ho deciso di prendere profitto seguendo oltre che questo criterio, anche quello del cosiddetto recupero debiti
chiudero' quindi l'operazione quando il fib avra' raggiunto un livello tale da avermi almeno permesso di recuperare la minus di ieri che, ricordo, e' stata sostanziosa (360 punti)
in tal modo sperimentero' il vantaggio di una uscita scelta ad arbitrio rispetto a quella prospettata dal ts
(per correttezza devo dire che ho gia' provato questo esperimento in modo virtuale e tre volte su quattro ha avuto ragione il ts , ma tant'e' ...oggi ci voglio riprovare, così ho anche una buona scusa per rientrare con le minus di ieri )
postero' ugualmente i segnali di strombolo come se lo stessi seguendo alla lettera


ps lui non ha fatto una piega e mi sembra sempre piu' che mai convinto dei suoi mezzi mi ha risposto con sussiego: accetto la sfida, ed e' ritornato a stendersi pigramente sul divano col mio giornale chiedendo semplicemente...a che ora la colazione?
che abbia scambiato casa mia per un albergo?

Ciao Vilas, il tuo TS può funzionare anche cosi e il mercato che lo frega, se è direzionale, cioè se c'è un trend lui non ha problemi ma se il mercato è laterale è un produttore di minus, quindi penso che gli servirebbe un input primario dato da una media mobile oppure 2 ( x avere un incrocio di medie e fare reverse) che legga il trend e ti dia la direzione primaria dell'operatività . Tanto x ricordare: il trend è il nostro miglior amico. Se gli fai fare solo operazioni in trend dovrebbe migliorare sensibilmente i risultati Spero di esserti stato utile

 

[vilasguil]

grazie fren


aggiorno il reverse a 24450 (10 punticini sopra il prezzo di carico)

per lo stop 'ghe pensi mi

 

[vilasguil]

oggi il mercato mi sembra piu' tonico....60 contrattini in lettera schiaffeggiati e portatia casa come nulla fosse... il book mi pare affastanza ben fornito

 

[fibo76]

Buongiorno a tutti,

dico velocemente la mia sui ts, vista la discussione di ieri.

I ts sono un giochetto mentale che ha l'unico vantaggio rispetto alla discrezionalità di saperti dire cosa avresti guadagnato e perso in passato. Il grande vantaggio che offrono, se sono buoni, è quello che ti insegnano ad essere disciplinato, che è poi la vera prima regola per fare un trading profittevole.

Il problema della discrezionalità è che non sai mai esattamente quanto avresti guadagnato o perso in passato il che non è proprio il massimo della vita.

Personalmente preferisco sistemi statistici con livelli di ingresso fissi che soffrono pure nelle giornate laterali ma un po' meno di quelli legati alle medie.

Trading systems basati su l'osservazione di una moltitudine di oscillatori e indicatori sono secondo me delle seghe mentali.

Molto più semplice per esempio dire seguo il trend ogni volta che passa da un certo punto. Piccolo esempio, dividete ogni migliaio del fib in 5 fasce da 200 punti ciascuna e seguite il trend, mettete uno stop loss iniziale e dei stop profit e vedrete che le cose vi sembreranno più chiare di quello che sembrano....

Concordo al 100 %, anche se è pure importante usarli e bene ...

Idem, io sto' provando a fare l'average price del giorno prima, se l'open è superiore si va corti al trapasso dell'A di ieri, se è inferiore si va lunghi. Target 100 stop 50. I risultati su excel sono interessanti, c'è il problema, che con i dati daily non posso risolvere, di vedere quante volte sarebbe entrato lo stop prima del raggiungimento del target.

Cmq sono sempre + convinto che la semplicità sia la strategia migliore..

ciao

si herman concordo, l'importante è avere un criterio, poi in certi casi si può anche impostare un ts con stop uguale al profit se il sistema si dimostra percentualmente valido come successi. E' necessario solo decidere come entrare e verificare il passato.

A mio modo di vedere poi è più vantaggioso lavorare con un fib per i 100 punti piuttosto che con un mini overnight. Ho tentato anche nella sezione strategie operative di insinuare il tarlo che forse conviene di più stare poco sul mercato e bene, piuttosto che sempre e benino, ma la cosa non ha riscosso particolare successo...