Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

su + prodotti (meglio) o su + strategie del medesimo prodotto immagino
strategie che possono anche essere di 1 riga
1) compra se > media ...
2) compra se la volatilita' e' in calo
3) compra se l'azionario va meglio dell'obbligazionario
eccc
aggreghi tutto con una frontiera efficiente o un classificatore bayesiano (probabilita')
metti una soglia....se > ..... fai il trade viceversa salti

se anche delle idee/strategie fossero degli abbagli, verrebbero presto accantonate (peso 0) senza dover metterci mano...col tempo poi le toglierai ma non c'e' fretta
quindi un ts che prepari ora puo' durare anni senza toccarlo ma soltanto rifacendo il training (nel mio caso ogni mese)


su 15 prodotti ormai ne ho quasi 400

 

[aldiladellaldiqua]

tanta complessità non è semplificabile?

 

[marofib]

basta che fai un file tipo cosi'
l'ultimo a dx dice al classificatore se la giornata e' stata up/down

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1
0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

se non vuoi passare per python dove devi scriverti l'algoritmo puoi usare roba gia' predisposta

Weka 3 - Data Mining with Open Source Machine Learning Software in Java

www.cs.waikato.ac.nz

 

[marofib]

puoi anche fare una regressione e come ultimo valore mettere il rendimento della giornata

 

[marofib]

alla + disperata se uno non ne viene fuori prende un'app gia' fatta

nessuno c'ha capito niente ma va bene cosi', ci sta

killing wall street... app hands-free alias bot, nessun click

Aggregazione massiva di strategie finanziarie diversificate (oltre 500) su valute ,bonds ,metalli ,azioni per raggiungere grande efficienza e minimizzare i rischi. Sharpe intorno a 3...lanciare e dimenticare in background anche per mesi. Caffe' pagato a chi trova qualcosa di meglio :D

www.aggregatore-ai.com

 

[aldiladellaldiqua]

no, no, ero in pausa pranzo! Non è che tornando le cose siano più nitide, mi è bastato leggere python . Mi fermo qua, almeno pausa, pit stop

 

[marofib]

non serve che usi python, carichi il file su weka, scegli l'algoritmo (ce ne sono a centinaia) e vai
se ti piace e ci prendi gusto poi passi a python e ti leggi sto blog

lascia stare deep learning ecc dove servirebbero quantita' industriali di dati che nessuno puo' avere ma tipo regressione , bayes, support vector machine...algo che trovi cmq su weka gia' predisposti
anch'io sono partito con weka per arrivare a python e quindi anaconda

Blog

Looking at all of the very large convolutional neural networks such as ResNets, VGGs, and the like, it begs the question on how we can make all of these networks smaller with less parameters while still maintaining the same level of accuracy or even improving generalization of the model using a...

machinelearningmastery.com

 

[aldiladellaldiqua]

ti ringrazio dell'"invogliamento", il salto operativo sarebbe notevole, non mi spaventerebbe nemmeno l'up grade, già di per se per altro notevole, ma la natura dell'operatività, come ho capito, sistematica ed automatizzata. Il core proprio dell'operatività. Io ho gia fatto un up grade rispetto a qualche anno: invece di longare il mib 30, quest'anno ho longato mib, dax, sp nasdaq ed auriferi: comprare (postato real time) e tenere, fidandosi solo dei propri algo, quando il mondo vende non è facile. Ma mi è stato congeniale, passare dall'orto all'orto vicino. L'operatività è sempre la stessa.
Nel caso tuo, la differenza è non tanto nella sistematicità, perchè anche la mia è sistematica e nemmeno l'automatizzazione, a te più congeniale che a me ... quanto nel core della "sistematicità". Tu redditizzi veramente quello che per me è rumore allo stato puro, avendo l'e.s. pronta. Anch'io redditizzo rumore, ma, some capisci, a me è rumore che stocasticamente non è rumore.
Ma mai dire mai, per ora grazie ed in cuolo alla b.

 

[marofib]

guarda che e' + facile prevedere il giorno dopo che 7 giorni dopo
l'autocorrelazione dei mercati e' ben marcata il giorno dopo....se oggi e' salita...prob domani fara' uguale
man mano che allunghi l'orizzonte decade

ho provato anch'io a fare a step settimanali ma i risultati sono scarsi
poi + ti muovi + spesso + trippa hai da muovere
daily magari ti fa +1-1+1-1+1-1+1-1+1+1... mensile +2
dove avresti avuto + possibilita'?

 

[aldiladellaldiqua]

a 1 perfetto, a 7 decade, a 180? Poi non sarebbe più profittevole, questo è il problema (non risolvibile, nemmeno con un po' di leva) ?