Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

+ 2.87 GBPUSD...come + 9 dell'azionario...che mercati...bisogna farsi il segno della croce prima di entrare
ero anche leggero ma se fa cosi' c'e' poco da fare
oggi ho sbagliato perche' con correlazione dollaro 0.75 dovevo lasciar andare l'azionario che va a calmierare
alle 22 vedro' il grezzo che ha fatto ma penso sarebbe stato sufficiente a tombare i problemi del dollaro

 

[marofib]

ho perso lo sharpe 3, sono incazzato nero, sopratutto perche' era evitabile
fra mezz'ora vedo come sarebbe andata con l'azionario dentro

REALE_10/11/2022 22.03.35; PL oggi parz -473 -1,28 % c/c 70171; asset 38100 PL totale 3321 ; PL% tot norm 11,63 % // yield_r 49.2 % stdevan 12.88 sharpe 2.95 maxDD -3.37 modVaR -2.6 corr vs msci world -0.28 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = 27 min= -473 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,06 margini 2 % no SL scala = DD ! rif = 747 blocco sulla devst > 12 blocco sul var no shock > 1 blocco vola+var insieme impostato VaR odierno no shock -0,39 > -144 VaR stressato -0,84 > -311 correlazione vs s&p500 -0,2 / -0,33 rec 0,091 correlazione vs dollar 0,73 correlazione interna 0,059 interna di breve 0,091
tail risk -46 % efficienza, rischi = + 60 % carico norm 0.07
devst 5,7 % rank 25 mVar -0,4 % rank 16
ultimo trade BUND 10/11/2022 17.54.42
anomalie ? 10/11/2022 22.03.35 pare ok
non sto controllando la coerenza di qualche prodotto, per farlo cmd > non no. 6,10

 

[marofib]

negativo di poco, un'altra lezione

 

[marofib]

size aperte, nozionale in euro
USD-CAD -1 > 980 / -0,09
EUR-USD 7 > 7000 / 0,22
GBP-USD 7 > 8036 / 0,26
AUD-USD -13 > 8437 / -0,66
COPPER 1 > 925 / 0,09

nozionale totale 25378

 

[marofib]

sul fib non sono passati volumi, la sensazione e' che possa andare avanti, cmq e' tutto un fugasi

 

[marofib]

ho dovuto fare una modifica che e' poi simile a quella che usa anche fineco sulle opzioni daily

dopo un +7 di nasdaq, la vola implicita cala parecchio, ma il rischio e' ancora tutto li', non c'e' niente da scalare,...anzi
fineco sembra usare una specie di atr per non prezzare meno il rischio, faro' uguale

anche qua la solita regola, uso la vola peggiore

 

[marofib]

qual e' il periodo + utile ?

5/6 giorni, lo stesso che poi che mi sembra di riscontrare anche con loro

 

[marofib]

prox step e' usare questo atr nelle strategie per vedere se da' un valore aggiunto rispetto al solito vix ecc

essendo strutturalmente diverso potrebbe portare qualche novita', non ci vorra' tanto

 

[marofib]

qualcosa aggiunge
io che gia' sono super tirato, serve al 2% al ftsemib, 5% al btp, il resto provero' con calma

 

[marofib]

che poi gli articoli responsivi alla vola sono sempre i soliti , fib che e' il double short mondiale, btp, un po' il russell/gold/copper
in altri non serve perderci tempo