Post 13/04/2015 21:11
Ciao Entita', visto che quelli di Traderlink non rispondono, te lo chiedo qui
" volevo sapere se queste stringhe sono esatte o potrebbero generare falsi segnali nel TS
EnterLong(NextBar, AddTick(c, -3), limit);
Entershort(NextBar, AddTick(c, 3), limit);
Grazie "
Ad occhio sembrerebbe di no, visto che tiene conto della chiusura della candela precedente.
Unico caso si potrebbe avere con un takeprofit che potrebbe verificarsi sulla stessa candela di entrata.
apertura 159.20 balzo improvviso a 159.35 dove c'è il takeprofit, scende a 159.17 dove c'è l'entrata in limit.
Nel back test ho un guadagno, nel reale NO
Cosa ne pensi?
Grazie
E' un caso limite,ma potrebbe verificarsi
Ciao, ho letto solo ora..
Per Default può fare fino a 3 operazioni sulla stessa candela ma solo se impostato
AllowEnterAfterExit(true); ( se vuoi invece limitare il nro di operazioni sulla stessa candela devi utilizzare il set
AllowHowManyOp(2); in concomitanza con la precedente istruzione ).
Credo comunque che il tutto sia applicabile solo con tf appartenenti alla famiglia EOD identificata tramite
GetDataType = EndOfDay; ( 24 ore o superiori ). Con tf=5 min. mi pare di ricordare che non funzionasse ( ma sarebbe da riprovare ).
Nel
reale ho visto funzionare correttamente diversi casi simili a questo poichè con questa impostazione
compra nella barra successiva non appena avviene uno scambio su un prezzo da
-3 a
n tick sotto il prezzo di chiusura della barra attuale ( questa gestione serve per comprare il mattino successivo quando l'apertura avviene in LAP/GAP down o dopo la riammissione di un titolo sospeso che riparte più in basso ), oppure
vende nella barra successiva non appena avviene uno scambio su un prezzo da +3 a
n tick sopra il prezzo di chiusura della barra attuale ( questa gestione serve per vendere il mattino successivo quando l'apertura avviene in LAP/GAP up o dopo la riammissione di un titolo sospeso che riparte più in alto ) ..oppure compra e vende nella
stessa barra successiva ma, come dicevo sopra, questo avviene solo con barre daily ( >= 24 ore ).
E' chiaro che per gestire correttamente tutti questi casi è necessario rimuovere la spunta ( vedi sotto ) da
includi sospensioni e asta nella scala tempo del chart impiegato dal TS ( poichè se comprese potrebbero falsare il prezzo C dell'ultima barra utile in cui sono avvenuti scambi andando a sovrapporsi ad essa con valori fittizi ).
In entrambi i casi è necessario che avvenga almeno uno scambio a mercato su un prezzo " trigger " ( trigger <= c-3 tick, trigger >= C+3 tick ) altrimenti non si innesca il processo di invio automatico ( o su popup di conferma ) dell'ordine a mercato e comunque, poichè l'ordine immesso in un caso si accoda nella posizione
BID del book che corrisponde a C-3 tick oppure nell'atro caso si accoda nella posizione
ASK del book che corrisponde a C+3 tick è necessario che avvenga una serie di scambi tale da garantire lo
svuotamento dei suddetti livelli almeno fino al punto ( sequenziale ) in cui è posizionato l'ordine..
Purtroppo, durante l'apertura, a causa della scarsa volumetria presente, i valori " trigger " possono essere toccati anche per un solo istante ( scambio di un solo strumento ) ed una volta recepiti a livello piattaforma, essi innescano il processo di invio dell'ordine da parte VT ( ovvero dell' ordine precedentemente impostato da TS ), va quindi considerato un tempo di latenza che potrebbe risultare compromettente per l'esecuzione a mercato poichè, subito dopo l'asta di apertura, essendoci rarefazione degli scambi, determinati valori potrebbero non essere più raggiunti.. e, se la tua gestione
non viene più replicata nelle barre successive ( ammesso che la strategia lo consenta ), uno dei due ordini potrebbe rimanere pendente e passare solo l'altro ordine.. ..oppure nessuno dei due ordini sebbene siano avvenuti scambi sui prezzi di innesco..
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